問題タブ [pykalman]

PyKalman を使用してカルマン フィルターを使用してパラメーターを推定しようとしていますが、遷移行列の推定に問題があります。常に 1.0 を返します。この簡単な例を参照してください。

観測行列で示されるように、観測値は潜在状態変数と同一であり、ノイズ共分散はすべて 0 です。同様に、状態変数は単純に各反復でアルファを乗算されますが、モデルはアルファに対して 1.0 に適合します。ここで何が起こっているのでしょうか？他の例では共分散を適合させることができましたが、遷移行列のみを適合させることはできません。

のドキュメントでは、引数と引数Pykalmanには正方行列のみを受け入れると書かれています。observation_matricestransition_matrices

これを回避する方法はありますか？非正方形の観測行列を使用して状態空間システムを推定する必要があります。表記を使用するPykalmanと、その寸法は になります[n_dim_obs, n_dim_state]。

非正方観測行列を受け入れ、対数尤度法を持つ他のカルマン フィルター ライブラリを見つけることができませんでした。