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c++ - Quantlib 1.5 ビルド

CentOS 7では、使用しています

Boost.1_58 を使用すると、QL 1.5 のビルド中に次のエラーが発生します。

と

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c++ - mac os x 10.9.5 で QuantLib をビルドする方法

これまでのところ、公式の指示http://quantlib.org/install/macosx.shtmlに従って、os x 10.9.5 で QuantLib 1.5 をビルドできません。

では、何が間違っているのでしょうか？どうすれば修正できますか？

以下は構成ログからの抜粋です。

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c++ - 既知の最初のキャッシュ フローと予測キャッシュ フローが等しい Quantlib 変動利付債

変動利付債の価格を設定しようとしていますが、既に C++ の quantlib で構築された割引曲線があります。ここで私がやりたいことは、FloatingRateBond クラスを使用して、最初のキャッシュ フローがわかっている一連のキャッシュ フローを作成し (このキャッシュ フローに関連付けられたインデックスが最後のリセット日にわかっていた場合)、残りのキャッシュを予測することです。現在のインデックスを使用してフローします。

よりグラフィカルにするために、年次支払いと、最後のリセット日のインデックスが 1% であり、リセット マージンが 1% であると仮定します。その場合、最初のキャッシュ フローは大まかに言って 2% になります。ここで、今日の指数が 2% であると仮定すると、残りのすべてのキャッシュ フローを 3% にする必要があります (日数計算規則と営業日規則から適切に調整されます)。

FloatingRateBond クラスのインスタンスに対して、このようなキャッシュ フロー構造を作成するにはどうすればよいですか?

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c++ - QuantLib-vc110-mt.lib の「mt」の意味は何ですか?

「リリース」の下でvs2012でQuantlibライブラリをコンパイルし、libファイルQuantLib-vc110-mt.libを取得しました。

私の質問は、このファイル名の「mt」の意味は何ですか? 私の推測では、それは「リリース」に関連しています。私が従うことができる標準はありますか？または、コンパイル フラグとライブラリのデバッグに関する紹介があれば教えてください。

ありがとうございました。

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c++ - Quantlib FloatingRateBond キャッシュフロー計算

Bond.cpp の例を見ると、http://quantlib.org/reference/_bonds_8cpp-example.html のようdepoSwapTermStructureに見えliborTermStructure、まったく同じ曲線です。ただし、変動金利債券の場合、FloatingRateBond クラスはクーポン レートを計算しているように見えます。したがって、floatingRateBond インスタンスのキャッシュフローは、フォワード レートを計算し、それにスプレッドを追加することによって計算されます (これは私には正しいように思えます)。

これは正しいですか、それともこの例では、スポット カーブのみを取得し、スプレッドを追加して予測クーポン レートを取得することによって予測キャッシュフローを計算していますか?

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c++ - Quantlib USDLibor、正しい修正日をどのように知るのですか?

変動金利債券の価格を設定する場合、USDLibor クラスのインスタンスを操作し、指定された日付 (最後のリセット日から 2 営業日を差し引いた日付) を追加する必要があります。ただし、実行時に、指定された日付の修正が利用できないことをユーザーに伝える場合があります (間違った日付の修正を提供したことを意味します)。

USDLibor のインスタンスは、どの日付が正しいかをどのように認識しますか? これは、USDLibor が正しい日付を特定する問題を回避できるため、正しい日付を直接取得することでこの問題を解決できる可能性があるためです。

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macos - Quantlib SWIG python のインストールに失敗しました

QuantLib をインストールしようとしていて、Python で使用したいと考えています。しかし、私は Quantlib-SWIG のビルドに大きな問題を抱えています。うまくいけば、ここで助けを得ることができます。

http://quantlib.org/install/macosx.shtmlの手順に従って、Quantlib をビルドし、すべてのテスト スイートを正常に実行することができました(問題があれば、Lion を使用しています)。Quantlib-SWIG をダウンロードして解凍し、python setup.py ビルドを実行しようとすると、多くのエラーが発生しました。すべて次のことを繰り返しているようです。

SWIG と Quantlib-SWIG のいくつかのバージョンを試してみましたが、うまくいかなかったようです。SWIG 3.0.6 と 3.0.2 を試しました。Quantlib-SWIG 1.5 および 1.6。Quantlib のバージョンは 1.6 で、macports からインストールしたのでブーストは最新のはずです。

不足しているものはありますか？


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