問題タブ [quantlib]

Matlab から quantlib ライブラリにアクセスできますか?

ここのポスターはそう考えているようです（しかし、スレッドはかなり古いです）

Matlab から Quantlib に話しかける本当に簡単な方法は、Quantlib の Java ラッパーを呼び出すことです。Matlab は Java で記述されているため、そこからクラスをロードして呼び出すのは簡単です。

ヒュー

私は Mac OS X、R、および C++ のまったくの初心者です。いいミックスですね。

R 内の QuantLib パッケージの一部である価格設定関数をすべて Mac OS X を搭載した環境で使用したいので、RQuantLib を使用する必要があります。

QuantLib を正しくインストールしました。既に公式の QuantLib メーリング リストに問い合わせたところ、私が遭遇した問題は QuantLib のインストールとは関係がなく、正しく構成されているという結論に達したようです。

そこで、R を使用して問題を解決しようとしました。R 内から ZeroCouponBond を実行しようとするたびに、公式ドキュメントで提供されている最初の例をコピーして貼り付けると、次のエラーが発生します。

ここでは、公式ヘルプにあるのとまったく同じ例をコピーしているので、syntax.related 問題を除外します。

何が間違っていたのかはわかりませんが、何としても解決策を見つける必要があることはわかっています。Rcpp をインストールしましたが、構成は問題ないようです。私が答えを見つけることができなかった1つの質問: 私の理解では、RQuantLibは基本的にQuantLibとRの間のリンクとして機能します。 QuantLib自体のインストール中に実行された「make && sudo make install」コマンドの結果としてコンパイルされたライブラリ？

アメリカン オプションの価格設定に QLNet を使用していますが、機能しません。Quantlib フォーラムに質問を投稿しました

私のコード:

原資産 = 100、k=101、i=0.08、vol=0.2、div=0、今日の日付と決済日 = 2012-12-18、満期 = 2013-01-18、

VanillaOption.csでは、ケース Exercise.Type.American のコードはコメント解除されています。

エラー メッセージ: An item with the same key has already been added . FDStepConditionEngine.csの 111 行目 (results.additionalResults.Add priceCurve、価格_)

親切に助けてくれてありがとう。

QuantLib ライブラリの QuantLib::TimeSeries クラスを使用してラフを作成しています。私の問題は QuantLib とその複雑さとは関係ありませんが、より一般的には C++ クラスの使用だと思います。

QuantLib::TimeSeries については、こちらで説明しています。私のコード (今のところまったく何も返されません) では、std::vector に一連の日付を指定し、std::vector に含まれる一連の価格を指定します。QuantLib::TimeSeries オブジェクトは、日付と価格を結びつけることになっています。

この仕事をするのを手伝ってくれて、誰かがガイダンスを提供してくれたことに感謝します。

ありがとうございました。

svnからチェックアウトしてWindowsにboost_1_54をインストールしてから

ブーストに依存する QuantLib ライブラリは、1 つのプロジェクト (BOOST_MESSAGE を使用するテスト スイート) を除くすべてのプロジェクトを適切にコンパイルします。これは未定義です。私のバージョンのブーストには BOOST_MESSAGE がないことがわかります。したがって、これは QuantLib の非互換性ですか、それとも何か見逃していますか? 私のLinuxブーストバージョンでは、同じことがBOOST_MESSAGEに適用されます-未定義です

私はこれを見たことがありますが、これをどのように解釈するかわかりません。

Quantlib（v1.2）SWIGラッパーを使用して、Pythonで非常に基本的な変動利付債の価格を設定しようとしています。ドキュメントに含まれている例を変更しました。

私の債券の満期は4年です。LIBORは10％に設定され、債券のスプレッドは0です。私の質問は、10％のレートで割引している場合、なぜ債券のPVが100にならないのですか？99.54の値を取得しています。

ありがとう！

XCode 4.6 と iOS 6.1 (および armv7s!) で、boost と quantlib のフレームワークをコンパイルしてビルドすることができました。

• ブースト - ios 6.1 およびブースト 1_53_0 に変更された boostoniphone-galbraithjosephs スクリプトを使用 (ジョセフに感謝!)
• quantlib - ios 6.1 および quantlib 1.2.1 用に変更した Philip Barnes スクリプトを使用しました (Philip に感謝します!)

FXVanillaSwapExample を Xcode (boost.framework と ql.framework の両方を使用) で実行すると、56 の警告と 2 つのエラーが表示されます。主に次のようなものです: ld: warning: direct access in xyz to global weak symbol vtable for xyz は、弱いシンボルは実行時にオーバーライドできません。これは、異なる可視性設定でコンパイルされた異なる翻訳単位が原因である可能性があります。および ld: 警告: QuantLib::RecoveryRateQuote::value() const でのグローバルな弱いシンボル QuantLib への直接アクセス

Quantlib と boost の両方でこれらの警告が表示されました。次に、可視性設定に関するSOの投稿を読みました。

boost は -fvisibility=hidden を指定してスクリプトによってコンパイルされました -fvisibility-inlines-hidden quantlib は -fvisibility=hidden を指定してコンパイルされましたが、-fvisibility-inlines-hidden は指定されていません

-fvisibility-inlines-hidden を追加するように quantlib スクリプトを変更し、それをすべて無駄に再構築しました。同じリンカ エラー。

また、XCode Build Settings で「Inline Methods Hidden」と「Symbols Hidden by Default」をいじってみました (これらは舞台裏で同じ -f フラグを設定する必要があります)。

そこで、boost と quantlib の両方を -fvisibility=default で再構築しようとし、-fvisibility-inlines-hidden フラグを削除しました。これもうまくいきませんでした。FXVanillaSwapExample をビルドするときに、同じリンカ エラーが再び発生します。

したがって、ビルドを適切にセットアップしておらず、ビルド内のどこかで -f フラグが台無しになっていると推測しています。それがどのように起こっているかを診断する方法がわかりません。アイデアを歓迎します。

私はGAEが初めてです。QuantLib python ライブラリ (SWIG) を Google アプリ エンジン内のモジュールとして使用したいと考えています。このブログ投稿に従って、Ubuntu で QuantLib-SWIG をセットアップしました。http://blog.quantess.net/2012/09/26/quantlib-get-it-working-on-ubuntu/

make -c Python投稿に記載されているように、必要なブースト C++ ライブラリをインストールした後、Python 用のモジュールをコンパイルしました。

QuantLib フォルダーをアプリ フォルダーにコピーしました。QuatLib フォルダーには、次のファイルが含まれています。

これは私のアプリのディレクトリ構造です:

しかし、私がするとき

アプリ フォルダーの index.py で、次のエラーが発生します。

また、これは dev_appserver ログです。

_QuantLib は.soファイルです。この問題を解決する方法はありますか? または、GAE に QuantLib ライブラリを使用する他の方法はありますか?

ありがとう。

my_dates にリストまたは行として保存された一連の日付 (RQuantLib の as.Date) があります。

この条件が真となる最初の値を選択したい

TodayDate<-as.Date(format(Sys.time(), "%Y%m%d"), "%Y%m%d")今日の日付はどこですか.

ありがとうございました。