問題タブ [quantlib]
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quantlib - xlquantlib ブートストラップ オフショア KRW カーブ
xlQuantlib では、関数 qlPiecewiseYieldCurve() を使用して USD 曲線を作成します。ショート エンドのデポ レートとテナー > 1Y のスワップ レートを使用します。ただし、オフショア KRW 市場では、オンショア預金を取引することはできません。市場から得られるのはノンデリバリーフォワード（NDF）です。通常、インプライド デポ レートの計算には NDF が使用されます。
- インプライド デポ レートの計算に役立つ Quantlib の関数はありますか?
- または、qlPiecewiseYieldCurve() のパラメーターとして直接使用できる NDF レートの DepositRateHelper のようなクラスはありますか?
はいの場合、例はありますか？ありがとう。
python - python SWIG で quantlib をインストールする
こんにちは、SWIG バインディングを使用して python 用の quantlib をインストールしようとしていますが、次のエラーが発生します。私は Windows 7 を使用しており、Python 2.7 64 ビットを使用しており、https://jenshuebel.wordpress.com/2009/02/12/visual-c- で概説されているすべての手順を実行した MS Visual Studio Express 2008 で quantlib 1.5 をビルドしました。 2008-express-edition-and-64-bit-targets/で 64 ビット コードをコンパイルします。
c++ - QuantLib を使用して単一名債券価格を計算する方法は?
時間の関数として知られる割引係数と固定クーポンを使用して、債券の価格を計算したいと考えています。
私が見つけた QuantLib 1.5 の例 (bond.cpp) はかなり複雑に見えます。ゼロボンドと変動クーポン債を削除し、固定クーポン債の計算部分だけを残しました。
私が理解していない部分は、私が持っているテーブルに基づいて、どのように RATE HELPERS と CURVE BUILDING パーツを定義すべきかということです:
機器タイプ | 満期日 | 引用 | 割引係数
QuantLib で割引曲線を作成するにはどうすればよいですか?
c++ - QuantLib を使用して、特定のシナリオで IRS から一連の実現キャッシュ フローを生成します。
私は quantlib を初めて使用しますが、C++ については比較的よく理解しています。私の質問をある種の文脈に置くために、私は実際に、Giovanni Cesari によって提案されたポートフォリオ CVA 計算方法 (以下のリンクを参照) を、1 つの金利スワップ (出発点として) で構成される単純なポートフォリオに実装しようとしていることをお知らせします。 ）。
Cheyette (準ガウス) 金利モデルを使用しています。モデルは「新しい」確率プロセスクラスとして実装され、シミュレートされたパスはマルチパスクラスとして保存/生成されます。
ただし、Cesari の方法は LS-Monte Carlo に基づいているため、各シナリオでの金利スワップから得られるキャッシュ フロー シーケンスを生成できるコードを記述する必要があります。quantlib でこれを行う効率的な方法があるかどうかはわかりませんが、あると感じています。生成されたシナリオに、quantlib用語構造クラスのインスタンスにリンクされている Quantlib引用符を入力できるはずだと思います。これをスワップクラスと一緒に使用して、スワップから実現キャッシュ フロー (固定レッグは確定的であるため、基本的には変動レッグ) を取得できることを願っています。
これをどのように行うことができるかについてのアイデアは非常に高く評価されます!
Cesari のプレゼンテーションへのリンク (21 ～ 26 ページを参照): http://sfi.epfl.ch/files/content/sites/sfi/files/shared/Swissquote%20Conference%202010/Cesari_talk.pdf
quantlib - QLNet のベースとなっている QuantLib のバージョンはどれですか?
QLNet (その C# バージョン) が基づいている QuantLib のバージョンを見つけようとしていますが、見つかりません。それが何か分かりますか？
ご協力いただきありがとうございます
r - R で RQuantlib を使用した日換算の成熟時間 (TTM) のシフト
R のパッケージを使用しRQuantlibてインプライド ボラティリティを計算しています。関数への入力として、EuropeanOptionImpliedVolatilityTTM 日数を 365 で割った値を使用します。しかし、出力のインプライド ボラティリティを使用して、手作りのブラック ショールズ関数を使用してオプション価格を計算すると、異なる値で終了します。
europeanOptionImpliedVolatilityEngine変換を使用して入力された小数年を変換するに原因があることがわかりました
ソース: RQuantlib github
したがって、これにより、C コード関数に渡される TTM 値が 1 日の差でシフトすることになり、私の場合はデータの約 70% がシフトされました。
出力
これが行われている理由と、この異常の代わりに正しい日数 (TTM) を取得する手段はありますか? 誰かが聞いてくれることを願っています。