問題タブ [volatility]
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scala - 不揮発性の上限で型をオーバーライドすることはできません
scala でコンパイラ エラーが発生しましたが、それが何を指しているのかわかりません。
次の宣言を想定します。
Bれた型をさらに制限することです。そのため、 type の値はmixin ツリー内のすべての を拡張する必要があります。MyTypeAbstractMyTypeMyType
コンパイラから次のメッセージが表示されます (タイトルのように):
type MyType is a volatile type; 不揮発性の上限を持つ型をオーバーライドすることはできません。エラーの一部であるtype conjuction が原因で、ここで型の揮発性が発生していることを理解しています。 type with non-volatile upper boundおそらく型宣言を参照しています。
with A#MyTypetype MyType <: AInnerAInner
r - R - 多変量 GARCH のモデリング (rugarch および ccgarch)
ここで初めて質問するので、できるだけ明確にするようにしますが、さらに情報を提供する必要がある場合はお知らせください。第二に、それは長い質問です...うまくいけば、誰かのために簡単に解決できます;)! そこで、「R」を使用して、いくつかの論文 (Manera et al. 2012) に基づいて多変量 GARCH モデルをモデル化しています。
平均方程式の外部リグレッサーを使用して、一定の条件付き相関 (CCC) モデルと動的条件付き相関 (DCC) モデルをモデル化します。「R」バージョン 3.0.1 をパッケージ「rugarch」バージョン 1.2-2 と共に使用して、外部リグレッサーを使用する一変量 GARCH を、CCC/DCC モデルに対して「ccgarch」パッケージ (バージョン 0.2.0-2) を使用します。(現在、「rmgarch」パッケージを検討していますが、これは DCC 専用のようで、CCC モデルも必要です。)
モデルの平均方程式に問題があります。上記の論文では、CCC モデルと DCC モデルの間の平均方程式のパラメーター推定値が変化します。そして、Rでそれを行う方法がわかりません...（現在、GoogleとTsayの本「金融時系列の分析」とEngleの本「相関の予測」を調べて間違いを見つけています）
「私の平均方程式は CCC モデルと DCC モデルの間で変わらない」という意味は、次のとおりです。パッケージ rugarch を使用して、n=5 時系列に単変量 GARCH を指定します。次に、GARCH の推定パラメーター (ARCH + GARCH 用語) を使用し、それらを CCC 関数と DCC 関数 "eccc.sim()" および "dcc.sim()" の両方に使用します。次に、eccc.estimation() および dcc.estimation() 関数から、分散方程式と相関行列の推定値を取得できます。しかし、平均方程式ではありません。
単変量モデルと CCC モデルのみの R コード (再現可能でオリジナルのもの) を投稿します。私の投稿を読んでくれてありがとうございます!!!!!
注: 以下のコードでは、"data.repl" は、dim 843x22 の "zoo" オブジェクトです (9 日次商品は系列と説明変数系列を返します)。多変量 GARCH は 5 シリーズ専用です。
再現可能なコード:
私の元のコード:
volatility - 揮発性エラー - 要求されたファイルが存在しません
Kali Linux マシンでVolatilityプログラムを実行しています。ただし、コマンドを試すたびに
vol -f <memdump name> <plugin name>
エラーが発生します
ERROR: volatility.plugins.fileparam: The requested file doesn't exist
ソース コードをダウンロードして、Volatility を Python スクリプトとして実行しようとしました。また、上記のコマンドの と を変更しようとしましたが、エラーは解決しません。
それを修正する方法はありますか？
matlab - Matlab のインプライド ボラティリティ
私は、Matlab (2012b) の Black-Scholes 式を使用してインプライド ボラティリティを計算しようとしていますが、何らかの形で行使価格に問題があります。たとえば、blsimpv(1558,1440,0.0024,(1/12),116.4) は NaN を返します。おそらく関数に問題があると思ったので、インターネットで他のmatlabスクリプトを検索し、カスタムニーズに合わせてカスタマイズしましたが、残念ながらまだ有効なインプライドボラティリティを返すことができません.
ただし、impvol(116.4,1558,1440,0.0024,(1/12)) を実行すると、残念ながら値 'Inf' が返されます。ニュートン・ラプソン法が収束しないという問題がありますが、これを解決する方法がわかりません。この問題を解決する方法を知っている人、またはインプライド ボラティリティを計算する方法を知っている人はいますか?
あなたの助けを前もってありがとう！敬具、
ヘンク