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matlab - Matlab で GARCH(1, 2) モデルを作成する
GARCH(1, 1)、GARCH(2, 2) などと簡単に比較するために、MATLAB で GARCH(1, 2) モデルを作成しようとしています。
以下のコードを実行すると、GARCH(1, 2) モデルではなく GARCH(1, 1) モデルが出力されます。GARCH(1, 2) モデルは不可能ですか?
プリントアウト：
r - 行列に値を入力しようとすると、R でエラーが fsolve になります。説明および/または解決策を探しています
解決策が見つかりました
R で "persp" を使用してボラティリティ サーフェスをプロットしようとしています。そのためには、マトリックス z にインプライド ボラティリティを入力する必要があります。
行使価格、時間、市場価格のデータ フレームがあります。データには通話オプションのみが含まれます。
私は現在、最初の列に株価、ヘッダーとしての時間、および列 2、3、4 にそれぞれの市場価格を持つ行列 zz を持っています。市場価格の一部の値が欠落していることに注意することが重要です (NA ）。
x、y 軸のベクトルを次のように定義します。
次に、インプライド ボラティリティをプロットするための z マトリックス。私は空の行列から始めます
次に、計算できない値の NA を残して、マトリックスを埋めようとします。
このコードを実行すると、次のエラー メッセージが表示されます。
if (norm(s, "F") < tol || norm(as.matrix(ynew), "F") < tol) break のエラー: TRUE/FALSE が必要な場所に値がありません
エラーの内容がわかりません。この問題を克服する方法や、 fsolveを使用する代わりにインプライド ボラティリティを取得する別の方法はありますか?
excel - Excelでのインプルードボラティリティの計算
Excelでインプライドボラティリティを計算しようとしています。これは私が使用している関数です:
G3- 価格日
column A- 日付
Columns B- 株価
なぜこれが機能しないのですか？
python - volatility.conf のインポート時の BadOptionError
以下のコードを書くと、最初の行でエラーが発生します! このコードの問題点は次のとおりです。
エラーコード：python 3.6ではサポートされていないconf.pyウィッチ内のコードがいくつかあると思いますが、ボラティリティはpython 3.6と互換性があります。だから私は何をすべきかわからない：