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For questions regarding programming in ECMAScript (JavaScript/JS) and its various dialects/implementations (excluding ActionScript). Note JavaScript is NOT the same as Java! Please include all relevant tags on your question; e.g., [node.js], [jquery], [json], [reactjs], [angular], [ember.js], [vue.js], [typescript], [svelte], etc.
python-3.x - (Python3) Garch モデルの条件付き平均
python の「arch」パッケージを使用しています。平均モデル ARX を使用して GARCH(1,1) モデルをフィッティングしています。フィッティング後、条件付きボラティリティを直接呼び出すことができます。ただし、モデル化された条件付き平均値を呼び出す方法がわかりません
何か助けはありますか？
r - Rの予期しない閉じ括弧?
予期しない閉じ括弧が原因で、このコードを実行できません。なぜ括弧が予期しないのか、何が欠けているのかわかりません。
r - dornik & ooms (2002) による garch(1,1) での外れ値検出
Doornik & Ooms が 2002 年に説明した方法を使用して、ドイツ株式指数 (dax) の加算的および革新的な外れ値を見つけようとしています。
ステップ 1 ベースライン GARCH モデルを推定して対数尤度 (lb) と残差を取得する
ステップ 2 t = s での最大の (絶対値での) 標準化残差を見つけます。平均にダミー dt=1 if (t = s)、分散に dt−1 を使用して拡張 GARCH モデルを推定します。これにより、追加されたパラメーターと対数尤度 (lm) の推定値が得られます。
ステップ 3 2(lm-lb) < C の場合は終了します。C=5.66+1.88log(T) でそれ以上の異常値は存在しません。T は観測数です。
データは 2014 年 6 月 2 日から 2016 年 1 月 1 日までの DAX (Deutscher Aktienindex) であり、その時点で pdfetch が適切に機能しなかったため、Datastream 経由で取得しました。私の質問は、ダミー変数を拡張 GARCH モデルにどのように実装するかです。
これまでの私のコード:
python - 3列のcsvから株価のボラティリティを計算する
次のコードを機能させる方法を探しています。
3 つの列を持つ 2 次元配列があり、データは次のようになります。
ここで、x が入力フィールドから取得された x 日の実現ボラティリティを計算したいと思います。x は観測数よりも大きくなってはいけません。
実行する必要がある手順:
- 各行のログ リターンを計算する
- それらのリターンを取得し、その上に標準偏差を実行します
- 年間ボラティリティを正規化するには、255 の平方根を掛けます。
r - 最尤法による GARCH 推定
シミュレートされたデータで最尤法を使用して GARCH (1,1) モデルを推定しようとしています。これは私が得たものです：
残念ながら、次のエラーメッセージが表示され、結果はありません
50 個以上の警告がありました (最初の 50 個を表示するには warnings() を使用します) 1: sqrt(sigma.sqs[-1]) 内: NaN が生成されました
2: In nlm(GarchLogl, p = rep(1, 3), hessian = FALSE, data <- r, ... : NA/Inf durch größte positive Zahl ersetzt
私のコードの何が問題なのか分かりますか? どうもありがとう！
r - R: Black-Scholes と二分法を使用して IV を計算し、ループは機能しません
ブラックショールズ関数と、CSV からのデータを使用した通話オプションの二分モデルがあります。許容範囲を超えているため、内側のループでスタックしているように見えます。私のブラックショールズの計算は正確であり、オプションの実際の価格ではなく、市場価格の平均値を使用しています。これに何時間も取り組んだ後、明らかな何かが欠けているだけかもしれません。
CSV へのリンクは次のとおりです: http://s000.tinyupload.com/?file_id=06213890949979926112
r - GARCH(1,1) を最大化しようとすると Optim() に時間がかかりすぎる
私は独自の GARCH(1,1) モデルを構築しようとしています。しかし、これまで使用してきたソルバーは、最適化されたパラメーターを返すことができなかったか、最適化に時間がかかりすぎました (収束していない可能性があります)。これまでのところ、optim() (Nelder-Mead と BFGS を使用)、nlm() を試しましたが、成功しませんでした。「rugarch」パッケージでも実際に使用されている「solnp」オプティマイザーにコードを含めました。これで問題が解決するかもしれないと思っていましたが、解決しませんでした。誰かが私が間違いを犯している場所を指摘できれば、本当に感謝しています。ありがとう！
python - AttributeError: 'bool' オブジェクトに属性 'ndim' がありません
こんにちは、私は Python の初心者で、Matlab の経験があります。コードは、私が最近 Quantopian で行ったものです。エラーメッセージは
27行目は
上記は私の最初の質問です。2 番目の質問は、既存のアルゴリズムに基づいて、式を使用して 3 か月ごとに VAR モデルを実行するにはどうすればよいかということです。
Yt は 90 日間のリターンで、Xt-1、...、Xt-p はボラティリティのラグですか?
少し早いですがお礼を！詳細を指定する必要がある場合はお知らせください。