問題タブ [xts]

2行のxtsオブジェクトを作成します。

以下が最初の行のインデックスを変更しないのはなぜですか？

次のことがうまくいくと思いますが、なぜ上記がうまくいかないのですか？

ありがとう、
ビル

最後の行が次のTLTという名前のdata.frameがあるとします。

そして、TLT.BarColorというベクトルを追加して、次のようにします。

これは、緑または赤のバーの日であるかどうかを「印刷」する関数です。

print（）R関数（コンソールにのみ出力）を使用する代わりに、新しいベクトルを設定するために出力を送信するためにどのR関数を使用しますか？

このソリューションでは、サンプル関数は機能しません。ただし、関数が有効である場合、その出力はこの方法でアタッチできます。

因子と数値列が混在するデータ フレームを xts に変換すると、すべてのデータが文字列に変換されます。これは因数の問題ではありませんが、数値計算では非常に厄介です。回避策はありますか?

例えば：

理想的には、最初の列を数値のままにし、2 番目の列を文字列に変換したいと考えています。多数の列を持つデータセットを扱っているため、ソリューションを完全に自動化する必要があり、どれが因子でどれが数値になるかを常に予測できるとは限りません。

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編集：

次の関数を定義することで、この問題を回避しようとしました。

ただし、2 つの XTS オブジェクトをマージすると、文字列データは NA に変換されます。

これは XTS パッケージの既知の問題ですか、それとも間違っていますか?

私はここで求めていたのと同じようなことをしようとしていますが、残念ながらそれを解決することはできません。

これは私のデータフレーム（データ）、価格の時系列です：

Rに伝えたいのですが

• 「Vol」の最初の値を取り、それを「Price」の20番目の値で割ってから
• 「Vol」の2番目の値を取り、それを「Price」の21番目の値で除算します。
• 「Vol」の3番目の値を取り、それを「Price」の22番目の値で割ってから
• 等

私の他の投稿では、この関数を使用して、20日間の保有期間にわたるリターンを計算することができました。

上記の問題に対して非常に似たようなことをする方法はありますか？だから何かのような

ここで、xは「Vol」、yは「Price」で、「rollapply」を適用しますか？

どうもありがとうございます

更新：@ Dr G：ご提案ありがとうございます。少し変更を加えるだけで、私が望んでいたことを実行できました。

私の問題は、結果のデータフレームが次のようになることです。

結果としてNAが存在する必要があることはわかっていますが、最初の20の観測ではなく、最後の20の観測に対してのみです。上記の式は正しい値を計算しますが、最初の行ではなく21番目の行から値を計算します。どうすればそれを変えることができるか知っていますか？

R xts 時系列があります。月曜日の 12:00 から 18:00 の間に発生するデータ ポイントを除いて、元のすべてのデータを含む新しい時系列を作成するにはどうすればよいですか?

na.locf(xts_ts, maxgap=240)maxgap時系列を尊重していないようですxts。xts時系列na.locf.xtsは（ドキュメント化されていないmaxgap）呼び出され、na.locfからではないと思いますzoo。

私は何か間違ったことをしていますか？

xtstsをtsに変換してからzoo、を呼び出しna.locfてmaxgap変換し直す必要がありxtsますか？

次の形式の日付を持つCSVファイルがあります：2004年8月25日

quantmodパッケージの関数「periodReturn」を使用するために、これを「xts」オブジェクトとして読み取りたいと思います。

次のファイルを関数に使用できますか？

同じように私を導いてください。

親愛なるリスト、私はRでテクニカル分析を試みています。パッケージTTR、quantmod、zooを使用しています。私は毎日の金の価格を持っています。データは次のようになります。

毎日のリターンによって生成されるシグナルとランダムインジケーター（この場合はドンチアンチャネル）によるシグナルを定義しました

ヒット率は次のようになります

これにより、全期間の結果が得られますが、毎年および特定の期間（たとえば、100日）のヒット率を確認したいのですが、quantmodの関数を試しましapply.yearly()たが、機能しませんでした。また、私も試しました

一方

スマートループのアイデアはどれも価値があります（注：パッケージTTRからインジケーターを適切に機能させるには、xtsクラスを維持する必要があります）。

アレックス

注文のエクイティをランク付けしようとしています (たとえば、返品による)。その結果、(各行の最後に移動された) NA を適切に処理して、昇順/降順 (このランク順関数のパラメーター) で株式の名前を含むテーブルを受け取りたいと思います。これを行うためのエレガントな方法が本当にわかりません。

以下は私が欲しいものの例です：

これは、さまざまな時点でのいくつかのプロパティを表す xts オブジェクトのコアデータです。

各行 (日付ごと) に、列 1 に (プロパティに基づいて) ランク付けされた前のデータフレームの列名を表示するデータフレームが必要です。 NA を最後 (最後の 2 列) に移動するかスキップするケースが必要です...

よろしくお願いします。Rの初心者であるため、これは私にとって難しい問題です...

よろしく、
サモ。

CRAN 上の xts の最新バージョンは 0.7-5 です。しかし、xts >= 0.7.6.17 が必要なブロッター パッケージを試してみたいと思います。この最新バージョンを入手するために、まず RForge から .tgz ファイルをダウンロードして試しました。

R コンソールを起動した後、require(xts) と入力すると、次のようになりました。

そのファイルをダウンロードしてこれを再度実行することで、CRAN バージョンに戻しました。

R コンソールを開き、require(xts) と入力します。

ブロッターをインストールするためにRForgeバージョンが必要であることを除けば、すべて順調です。

注: OS X (10.6.6) を実行しています

更新：すべてがうまくいきません。現在、CRAN xts バージョンを正しくロードできません。

更新 #2: install.packages("xts", repo="http://cran.r-project.org") を実行して古い xts を取り戻しました。実は、「quantmod」と「TTR」も同様に実行しました。これは、さまざまな不可解な破損が発生していたためです。

更新＃3：以下のコメントでのDirkの推奨に従って、OS Xでソースからコンパイルしようとしましたが、

http://www.macresearch.org/xcode_gfortran_plugin_updateのリンクからインストールした後、 -arch フラグについて不平を言う新しいエラーに直面しました:

更新 #4: 更新 #3 で間違った fortran コンパイラをインストールしました。R パッケージにそのコンパイラを使用しないでください。