問題タブ [xts]

xts オブジェクトで以下と同じことを行う方法はありますが、複数日の日中データを持つ xts オブジェクトの場合ですか? 以下は時計のように機能しますが、1 日分のデータを対象としています。22 番目から 26 番目に xts を渡すと、そうではありません。複数の日にまたがる xts の日中データのサブセット化は、一度に行うことはできず、最初に毎日データを分割してから、この xts 機能を使用する必要があるようです。これは正しいです？

中間 VWAP へのイントラ デイ トレードの復帰をテストしようとしています。私が行ったことを示すために、（うまくいけば）再現可能な例をコンパイルしました。現在、rollapply を使用していますが、これは観察に基づいてローリング ウィンドウに VWAP 計算を適用します。理想的には、ローリング タイム ウィンドウ、たとえば 10 分を使用したいと考えています。

私の例（ティックデータに基づく）：

by.column = FALSErollapply のエラーを修正するために James の推奨に従って追加されました。

十分な情報を提供していない場合は教えてください。

前もって感謝します エド

csvファイルがあり、このコマンドを使用すると

この出力を取得します

これが結果ですdput(SOLK[1:10,])：

最初の列には、株式交換の毎日のセッション中のすべてのトランザクションのタイムスタンプが含まれています。Close列とVolume列をTime列順に並べられたxtsオブジェクトに変換したいと思います。

次の時系列があります

まっすぐなna.locfは私にこれを与えます：

どうすればこれに到達できますか？

最後の欠落していない値を除いて、最後の観測を繰り越したくありません。つまり、末尾のNAは置き換えられません。どうもありがとうございました！

xtsオブジェクトを使用してプロットにポイント、凡例、テキストを追加すると、この質問に対する答えが得られると思いましたが、明らかにそうではありません...

これは教科書から直接出てきたようです。?plot.zooただし、例は含まれていませんpoint()。

私が持っているとしましょう：

これをオブジェクトにロードしようとするとxts、タイムスタンプが微妙に変更されます。

タイムスタンプが変更されていることに気付くでしょう。最初のエントリは09:30:00.000、元のデータが言っていたものの代わりに発生し09:30:00.001ます。3行目と4行目も正しくありません。

これは何が原因ですか？私は根本的に間違ったことをしていますか？xtsデータをオブジェクトに取り込むためにさまざまな呪文を試しましたが、それらはすべてこの動作を示しているようです。

編集：追加sessionInfo()

編集2：次のようにソースデータをマイクロ秒の精度に変更した場合：

そしてそれをロードして、私が持っているようにします：

そして最後に、それをxtsオブジェクトに変換し、インデックス形式を設定します。

効果もご覧いただけます。精度を上げることが役立つことを期待していましたが、残念ながらそうではありません。

編集3：この動作を再現するエンドツーエンドのテストケースについては、@DWinの回答を参照してください。

編集4：動作はミリ秒指向ではないようです。以下は、マイクロ秒の解像度タイムスタンプの同じ変更された結果を示しています。入力データを次のように変更した場合：

xts次に、オブジェクトを作成します。

編集5：浮動小数点の精度の問題のように見えます。観察：

これはエラー動作を示し、EDIT 4の例と一致しています。ただし、エラーを示さなかった例を使用すると、次のようになります。

xts基になるコンポーネントが最も近いものではなく切り捨てられているように見えますか？

私は本当に奇妙な問題を抱えています...私はto.weeklyandto.period関数を使用して毎日のxtsオブジェクトを毎週のデータに変換しています。ほとんどの場合、週末の日付は金曜日として取得されます（day.of.week関数は5を返します）（たとえば"2010-01-08"、"2011-02-11"）が、金曜日以外のものを取得する場合があります（土曜日/日曜日/木曜日など）。

私は試しましたがto.weekly、to.period(x, period = 'weeks')どちらも同じ問題を返します。

なぜこうなった？これに対する回避策はありますか？

ありがとう！！

[編集：以下の例]

これにより、金曜日以外の日付が返されます。time(to.weekly(test.xts))[dayofweek(time(to.weekly(test.xts))) != 5]

私は（限られたRの知識で）パフォーマンスの高い（ベクトル化された）方法で次の「問題」に取り組む方法のアイデアを失いました。

SPXが3日以上連続してクローズし、同時に50日安値から来ていない日を特定したいと思います。私はこれを3日間の固定ルックバック用にプログラムしましたが、動的にする方法がわかりません。コードは次のとおりです。

私ができることは次のようなものです。

編集開始

SPXを3日以上続けて（3、4、5、...）（変数numDaysPositiveで維持）、この上昇が50日安値から来たかどうかを確認したいと思います。3、4、5、...日を振り返って、その特定の日付（3、4、5、...）日前にSPXが50日安値になったかどうかを確認したいと思います。「論理」または仮定は、50日安値からのラリーが3日以上連続して上昇することは珍しいことではありませんが、3、4、5、...日連続で上昇している場合は50日間の安値から始まったわけではないので、「証拠」市場の1つが停止するか、しばらくの間下落する可能性があるため、これは検討する価値があるかもしれません。

今のところ、最後のifelseでk = 3のlag.xtsを使用していますが、k = numDaysPositive（動的）を使用したいと思います。

編集終了

したがって、ラグのkは、numDaysPositiveの値に基づいて動的になります。誰もがその方法を見ることができれば、これは簡単だと確信しています...私は今一日中これを見ていますが、何も思い浮かびません。

特定の期間における株式の株価の値の上位 6 つの最大の負のパーセンテージ変化を含む xts オブジェクト 'foo' があります。sort(foo) を使用すると、以下に示すように日付でソートされたリストが生成されますが、値に基づいてリストをソートしたいと考えています。

sort(coredata(foo))期待どおりのリストが表示されますが、以下に示すように、関連するインデックスの日付値を含まない値が返されます。次の形式のリストが必要です。

等

index()と のいくつかの組み合わせが機能する可能性があると感じてwhich()いますが、有用なものを作成できていません。感謝して受け取ったポインタ。

こんにちは、9 月 15 日の最後の更新以降、blotter R パッケージが Forge からダウンロードできなくなったことに気付いた方はいらっしゃいますか。

これは不具合ですか、それともパッケージ全体が削除され、オープン ソースの一部ではなくなりましたか?