問題タブ [xts]

XTS の period.apply() で TTR インジケーター関数を直接使用できないようです。私が間違っていることを理解するのを手伝ってください。

私もas.xts(sample_matrix)最初に試してみましたが、役に立ちません。

2つのxtsオブジェクトがあります。

これらの別々の2次元行列を単一の3次元配列に「スタック」するにはどうすればよいですか？

次の線に沿った何か：

I've written a function to grab and parse news data from Google for a given stock symbol, but I'm sure there are ways it could be improved. For starters, my function returns an object in the GMT timezone, rather than the user's current timezone, and it fails if passed a number greater than 299 (probably because google only returns 300 stories per stock). This is somewhat in response to my own question on stack overflow, and relies heavily on this blog post.

tl;dr: how can I improve this function?

さまざまな分析を実行したい時系列変数（株価）が多数あります。問題は、いくつかの株式が異なる時点で存在するようになったため、すべての変数が、私が使用したいデータ範囲内の同じ数の価格を持っているわけではないということです。

そのため、各xts変数の最初のデータ要素の日付を返そうとしていますが、現時点ではこれを行うための非常に醜い解決策があります。ある種のインデックス付けによって日付を返すために呼び出すことができる関数があるかどうか疑問に思いました。

すなわち

たとえば、上記のオブジェクトから2004-01-02を取得するためのクリーンな方法を探しています。

私は助けに感謝します。ありがとうございました。

重複の可能性：
R：関数名を文字列として取得する

1）テキストファイルの最初の列にデータを格納する変数があります（株式相場表示記号）

2）実行するティッカーごとに：getSymbols(tickers, from=startdate, to=enddate)

getSymbolsはquantmodパッケージからのものです

'getSymbols'を呼び出した結果は、tickers変数の名前と同じ名前を持つ一連のxtsオブジェクトです。

ここで、各xtsオブジェクトの最初の要素の日付を決定します。各オブジェクトは、ティッカー変数でそれに関連付けられているティッカーシンボルと同じ名前を持っているので、iがインデックスの反復であるforループで次のことを実行できると思いました。

ただし、tickers [1]は文字名を返し、index（）が期待するオブジェクトを返さないため、これは機能しません。問題は、tickers [1]によって返される文字が、getSymbolsによって作成されたxtsオブジェクトの名前であるということです。

私は助けに感謝します。ありがとうございました

私の状況：

1. .csvより前に同じサフィックスが付いたcsvファイルがいくつかありますが、ファイル名の最初の2文字が異なります（AA01.csv、AB01.csv、AC01.csvなど）。
2. 各ファイルで実行したいRスクリプトがあります。このファイルは、基本的に.csvからデータを抽出し、それらをベクトルに割り当てたり、時系列オブジェクトに変換したりします。（たとえば、AA01 xts時系列オブジェクト、AB01 xtsオブジェクト）

私が達成したいこと：

1. スクリプトをより大きなループ内に（または必要に応じて）埋め込み、各ファイルを順番に実行してスクリプトを適用します
2. 作成された中間オブジェクトを削除します（以下のコードスニペットを参照）
3. 各生データファイルから作成された最終的なxtsオブジェクト（つまり、AA01からAC01などの値/ベクトルなど）を残してください

このスクリプトをRに埋め込む正しい方法は何でしょうか？申し訳ありませんが、私はプログラミング初心者です！

以下の私のスクリプトコード...各CSVの各列の見出しはDATE、TIME、VALUEです

次に、すべてのxtsオブジェクトが抽出されるまで、各.csvファイルで繰り返します。

つまり、R内で最終的には、次のアプリケーションの準備ができています。

これを行う方法についての助けをいただければ幸いです。

ここではかなり新しい質問ですが、しばらくの間、解決策を突き止めることができませんでした:

次のような株式データのトレーディング指標 (示す) の XTS オブジェクトがあります。

そして、対応する期間の同一のインデックスを持つテーブルは、次のように返されます ( return )

インジケーター テーブルを並べ替えて、次のコードで列名を返すようにしました。

これは、取引指標によってランク付けされたシンボル名のテーブル ( indicator.rank ) を提供します。

インジケーターのランクに基づいて期間のリターンを示すテーブルも必要です。

すべての行に対して正しいシンボルを呼び出す方法や、の順序に基づいてテーブルの戻り値を並べ替える方法を理解できません。

ご提案ありがとうございます。

トレバー・J

ご覧のとおり、時間は変更されています。

ティッカー「AMKR」は、同じマシンにある mySQL データベースから抽出されます。

誰かが私を正しい方向に向けることができれば、それは大歓迎です。

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更新: いくつかの問題がありました。

1) mySQL へのデータのアップロードは、時刻形式が %h:%i:%s に設定されて行われました (大文字のHに注意してください)。

2) mySQL のデータを削除し、 Hを使用して再アップロードしました。ここで、午後 12 時に発生する見積もりに対して 12:00:00 の時間を取得しますが、.xts はこれを午前 12 時と解釈するため、12:00:00 から 04:00:00 の間に発生するすべての見積もりは、午前。_

LOAD DATA クエリで%Hを使用したのに、mySQL が時刻を 24 時間形式に変換しなかったのはなぜでしょうか。as.POSIXct を介して R を強制的に変更する方法はあるのでしょうか。調査中.....

日中のデータを持つ xts オブジェクトがあります。

日中のデータに対してさまざまな分析を実行したいが、操作は日の境界を越えてはならない。だから私がしたいのは、データを日付で分割することです（時間を無視して）。そのため、次の方法でインデックスを抽出し、一意の日付値を保存しました。

今、私は ?split の例と同様のことをしたいと思います

ここで、大気質データは Month 列の値によってリスト オブジェクトに分割されます。私の場合、日付はデータ列ではなくインデックスであるため、同様のことを行う方法がわかりません。試しましたが、エラーが発生します。

おそらく、私がやりたいことを達成するためのよりクリーンな方法があります。ご協力をお願いいたします。

xts パッケージの timeBasedSeq 関数を使用して、時系列/動物園オブジェクトのインデックスとして使用していますが、作成した日の一部を繰り返します! 「「order.by」のインデックスエントリは一意ではないため、動物園で問題が発生します。

例えば：

timeBasedSeq("19860601/19861231")

作成します

..."1986-10-23" "1986-10-24" "1986-10-25" "1986-10-26" "1986-10-26" "1986-10-27" "1986-10- 28" "1986-10-29""...

なんらかの理由で 26 日を繰り返すのですが、どうすればそれを回避できますか?