問題タブ [xts]

ジョシュア、

これが素人のアプローチではないことを願っていますが、xtsオブジェクトに特定の時間インデックスのみを表示する方法のヒントを実装しようとすると、常に空白の数字が表示されます。

値は明らかにそこにありますが、値が表示されません。何が欠けていますか？

x はデータでいっぱいの xts オブジェクトです。例として、OHLC データを想定してみましょう。同じサイズと日付スタンプで別の xts オブジェクトを作成したいのですが、列が異なります (たとえば、いくつかのインジケーター)。

私の現在のアプローチは粗雑に感じます：

つまり、構造を取得するためだけに x から 1 つの列 (古い列) を取り込んで、最後にそれを破棄します。（うまくいくのでうれしいですが、もっといい方法があるに違いない気がします。）

私はこのようないくつかのアイデアを試しました:

しかし、空の XTS オブジェクトが表示されます。たとえば、これを試してみると、エラーが発生します。

xts オブジェクトに変換したインポートされた csv データがいくつかあります。それを ts オブジェクトに変換しようとすると (acf のような関数を使用することを最終目標として)、次のようになります。

「ラウンド (頻度) のエラー: 数学関数への数値以外の引数」

変換するコードは次のとおりです。

時間はほぼ規則的ですが、MS に多少の変動があります。

一部のデータには NA ポイントがあります。

更新:
1 秒あたりの解像度に変更すると、na 以外のサブセットは役に立ちません:

また、 をfrequency(web02ts)返しますNULL。

テーブルの1つにタイムスタンプの値が複数あり、もう1つだけの場合、1つのアイテムの値を複数の値で繰り返すことはできますか？

例えば：

XTS_A：

XTS_B：

Merge_Result：

再現可能な例：

次のデータの月ごとの成長をプロットするにはどうすればよいですか。

(dput 形式で、ジョシュアが私を追い詰め、眠っている間に私を殺す前に):

xtsオブジェクトのリストを操作するのに問題があります。リスト要素で実行すると、異なる奇妙な動作が発生しlapply、プログラムがsegfaultされることがあります。Ubuntu9.10でR2.12.2を実行していますが、WindowsXPで2.13.1を実行しても同様の問題が発生していました。

四半期の財務データを含むデータフレームを複数の時系列に分割しようとしています。整数であるCIKコードでデータフレームを分割しています。データフレームは次のとおりです。

xtsオブジェクトのリストを作成するために使用しているコードは次のとおりです。

厳密にリストに変換する必要があるかどうかはわかりませんが、リストには問題はありません。

これにより、次のデータ構造が作成されます。これは私には正しいように見えます。

で実行しようとすると、問題が発生しlapplyますCQT。何度も問題が発生した後、テストコードを次のように要約しました。

これを機能させることができれば、私は正しい方向に進んでいるのではないかと思います。

このコードは時々segfaultsするだけです。たとえば、（投稿の目的で）実行した最新の反復では、コードは多数のレコードを問題なく通過します。例えば：

ただし、次のようにスローされます。

これは必ずしもエラーではありません。キャラクターなどについて不満を言うことがあり、同じレコードで2回停止したことはありません。この特定のレコードには何も問題はないようです。

私はこれについてはちょっと終わりです。コーディングが間違っているか（xtsオブジェクトのリストを操作する良い例を見つけることができなかった）、またはxtsパッケージに問題があるかどうかはわかりません。パッケージを削除してから、R-Forgeリポジトリを使用して再インストールすることでxtsを再インストールしたので、最新バージョンを使用する必要があります。

私が提供できる追加情報があれば教えてください。

私は株式のペア（ペア取引）について少し分析を始めています。これがグラフを作成するために書いた関数です（pairs.report-以下にリストされています）。

1つのプロットに3つの異なる線をプロットする必要があります。私がリストした関数は、私がやりたいことを実行しますが、x軸（タイムライン）を細かくカスタマイズしたい場合は、少し手間がかかります。そのままでは、x軸に年（10年のデータの場合）または月（6か月のデータの場合）のみを出力し、目盛りのフォーマットはありません。

xtsオブジェクトを使用する場合、つまり、

それ以外の

（グリッドとボックスとともに）適切にフォーマットされたx軸をすぐに取得しますが、points（）、text（）、lines（）などの関数を使用したプロットへのその後の追加は失敗します。points.xts（）とtext.xts（）はすぐには出てこないと思います。

xtsオブジェクトの利便性が欲しいのですが、プロットをきめ細かく制御する必要もあります。では、私のワークフローはどのようにすべきでしょうか？基本的なグラフィックに固執し、すべてのカスタマイズを手動で行う必要がありますか？または、xtsを機能させる方法はありますか？

私はlatticeとggplot2を知っていますが、今は使いたくありません。これが私が言及した機能です（コードの改善のための批判/提案は大歓迎です）-

coredata抽出して比較するために使用できることはわかっています。これがバグかどうかはわかりませんでした。比較が機能することは一貫していないようで、数学演算子でさえxtsオブジェクトで問題なく機能しますが、あるxtsを別のxtsと比較すると失敗します。

SQL データベースをソースとする過去のティック データから xts オブジェクトを作成しました。たとえば、ティック データのサブセットを作成したいと思います。

午前 10 時から午後 2 時 30 分までの毎日のティックを表示します。これにより、時間帯に基づいて、特定の取引アイデアの特定のデータ セットを作成できます。私のインデックスの形式は次のとおりです。

xts の専門家が、これらのサブセットを作成する方法を教えてください。アドバイスをいただければ幸いです。

2 つの株価 (タイプ xts)、AGL および BIL (以下の OHLC データ) のローリング日次相関を計算しようとしています。

次に、ROC を使用してシリーズを作成します。

以下のフィードバックから、ROC は 2.13.1 と互換性がないことがわかったので、ログを返すために ROC 関数を次のように置き換えました。

最初の NA 観測を次のように置き換えます。

ただし、どちらの提案も、エラーに関しては同じ結果になります。私が xts を使用している理由は、結果のローリング相関を元の価格シリーズとマージしたいからです。

私はばかげたことをしていると確信していますが、誰かが寸法がどのように扱われるかを説明していただければ幸いです。私の限られた知識で、私はリターン シリーズを作成しましたが、これはまだ時系列です。

前もって感謝します エド