問題タブ [autoregressive-models]

R で比較的単純な AR(1) 表現を書こうとしています。このコードには目立った問題は見つかりません。さらに、エラーを返しません。環境に書き込んでいないか、areone2 を関数。どんな提案でも大歓迎です。

このプログラムを 5000 回実行し、AR(1) と AR(2) をモデルに適合させようとしているこの割り当てを行っています。まず、時系列を生成する関数を次のように定義しました。

次に、作業に非常に時間がかかる次のステートメントを実行しました

誰かがこれをスピードアップする方法を提案できますか? また、プログラムが MLE が特定の反復で収束に失敗したと言うフィッティング エラーも発生しています。

ありがとう

関数に外生変数を追加すると、単変量 ARIMA モデルは多変量になりますか? 関数xregを使用してrでこれを行いました。

例えば：fitwithtwoexfactors = arima(futoilrtn,order=c(0,0,1), xreg=exogenous)

exogenous は、2 つの列を持つデータ フレームです。

t-1、t-52、および t-53 でラグが発生する週次データに基づいて、AR プロセスの係数を推定したいと考えています。これを行うには、当然 1 年間のデータが失われます。

私は現在試しました：

基本的に、ARIMA を使用して、MA/差分をシャットアウトしてみました。除外したい用語には 0 を使用しました (さらに切片を使用し、必要な用語には NA を使用しました。

次のエラーが表示されます。

このエラーに対するより簡単な方法または潜在的な解決策があることを願っています。ラグ変数を使用して列を作成し、単に回帰を実行することは避けたいです。ありがとう！

auto.arima() を実行する前に、csv ファイルを時系列オブジェクトに変換することは常に必須ですか?

有馬は変身必須なの？

簡単な回帰があります: yt=β1+β2xi+ei、n=27、「x」は AR(1):

xi = c + ∅x(i-1) + ηi , ここで ηi~N(0,1) , x0~N(c/(1-∅),1/(1-∅^2) , c=2 , ∅=0.6

「x」を作成する必要があります。このために、「x0」を含むすべてを設定しましたが、行き詰まっています：

私はそれを機能させることforができませんでした:

"x" はどのように作成すればよいですか?

MFE ツールボックスから関数 armaxfilter を使用しようとしていますが、エラーが発生します。

>> parameters = armaxfilter(y,1,1,1); ??? Error: File: armaxfilter.m Line: 477 Column: 21 Expression or statement is incorrect--possibly unbalanced (, {, or [.

ヘルプの例からわかるように、どうやら私のコードは正しいようです: 例: 標準の ARMA(1,1) に適合するには、

何が間違っているかについて何か考えはありますか？いずれにせよ、私の目的は、時系列の ARMA モデル推定から残差を取得することです。別の方法に関する提案も役立ちます。

私は家のエネルギー消費量であるファイルを持っています。10 分ごとに 1 つの値 (ワット):

これは、毎日 144 の値 (行) があることを意味します。ARMAX プログラムである ARX を使用して、翌日のエネルギーを予測したいと考えています。私はMatlabでARXコードを書きました。しかし、翌日の予測はできません。私のコードは最後の 5 回の消費を取り、6 回目の消費を予測します。nex 144 の値 (= 翌日) を予測するにはどうすればよいですか?

誰でも私を助けることができますか？