問題タブ [blotter]

一般的な情報：

R バージョン: 3.1.0

ブロッター: 0.8.19

問題の説明:

通貨の異なる複数のポートフォリオを使用する quantstrat アカウントを実装しようとしています。

だからここに私の基本的なセットアップがあります：

• ユーロで1口座
• 1 米ドルのポートフォリオ

これを機能させるには、ヤフーから取得したデータに基づいて為替レートを設定する必要があります。次に、基本的な戦略を実行する必要があります。変換は、updateAcct 関数を介して最後のステップで自動的に行われます。

ここに問題があります... updateAcct 関数にはバグがあると思います。

マイコード:

次に、いくつかのインジケーター、シグナル、ルールなどを使用します....

コードが最後の行に到達するまで、すべてが機能します。

最後の行にエラー メッセージが表示されます。 Error in isTRUE(invert) : object 'invert' not found

考えられるバグ: そこで、 updateAcct 関数をチェックして、ここで少しデバッグすることにしました...コードに間違いがあると確信しています。63 行目の if 句は isTRUE(invert) を照会しますが、invert は実際に true の場合にのみ作成されます (else 句の 46 行目を参照)。しかし、invert は初期化されていないため、実際に false の場合、コードは失敗します。

これがソースコードブロッターです（オリジナル）

これは、次のようになると思います(スニペット行 28-50)...

TL;DR

通貨換算で為替レートを反転する必要がない場合に発生する、blotter:updateAcct にバグがあると思います...

質問: これはバグですか? または、何か不足していますか？

PS:

私は通常、これをバグとして報告しますが、A) 作者にバグを報告する方法がわかりません B) 私はまだ quantstrat、blotter、および Co. の初心者であり、他の誰かもこれをチェックする必要があると思います (および著者もかなり頻繁にここにぶらぶらしています）...

内部キャッシュフローがブロッター/クオントストラット/クオントモッド/パフォーマンス分析でどのように処理されるかわかりません。これは主に 2 つの側面に関係します。配当、クーポンなどの通常のキャッシュフローと、満期を迎えた金融商品 (マネー オプションで決済された現金など) からのキャッシュフローです。株式の場合、配当調整済み価格をいつでも使用でき、株式が上場廃止になることは比較的まれであるため、これはそれほど問題ではないようです。ただし、クーポン債またはオプションの場合、これがどのように処理されるかわかりません。

だから私の質問は：

• これらのパッケージの内部キャッシュフロー (配当、クーポン、返済など) を処理する一般的なメカニズムはありますか?
• もしそうなら、これに関するドキュメントはありますか?また、ソース コード内の関連する実装はどこにありますか?

前もって感謝します

Rでパッケージを使用しようとしています。使用してquantstratパッケージをアップロード/インストールしました

ただし、一度使用すると

メッセージが表示されます：

必要なパッケージを読み込んでいます: quantstrat エラーで失敗しました: 'quantstrat' に必要なパッケージ 'blotter' が見つかりませんでした'</p>

私はそれから使用します

しかし、次のメッセージが表示されます。

ソース形式でのみ入手可能で、C/C++/Fortran のコンパイルが必要な場合があるパッケージ: 'blotter' これらはインストールされません

誰でも提案できますか？

R パッケージのamzn_testデモでのトランザクションの実現 PL についての質問です。blotterトランザクションは、日中にポジションを開閉する一連の 7 つの取引です。getTxns('amzn_port', 'amzn')返品の電話

Net.Txn.Realized.PL開始トランザクションが非ゼロで終了トランザクションがゼロなのはなぜですか? 毎日の取引では、決済取引の日に実現された損益はゼロではありません。

blotter64 ビット Windows で 0.9.1666 を実行しています。

お待ち頂きまして、ありがとうございます。