問題タブ [blotter]

このコードを実行すると、次のエラーが発生し続けます。修正方法を知っている人はいますか?:

すべての変数が正しく定義されていると思います...

バックテストに R / Quantstrat を使用していますが、すべてうまく機能しています。

1 つのシンボルに対して年間数回の取引しか生成しない戦略を持っていますが、ポートフォリオには多くのシンボルがあります。

tradeStats() 関数によって生成される統計が気に入っていますが、シンボルごとのデータしか生成しません。シンボルごとに数回の取引を行うだけで、シンボル間で数値が大きく異なります。

質問: ポートフォリオ全体に対して、tradeStats が累積的に行うような数値を生成することは可能ですか? 私はリスクベースのポジションサイジングを使用しており、各取引について常に同じ量のリスクのあるエクイティと同じ量のエクイティが存在します。

次の簡単な例では、ポートフォリオは 01-02 に IBM の 50 株の最初のショート ポジションを持ち、そのポジションは 01-04 にカバーされます。ブロッターは、-4855 の実現 pnl を示しました。これは予想外です。ブロッターは、IBM の最初の 50 株が価格 0 で空売りされたと想定しているようです。この最小限の例を機能させる方法について何かアイデアはありますか? 初期位置のコストをブロッターに渡す方法は?

を使用する場合の「取引数」と「取引数」の違いを誰か説明できますかlibrary(blotter);tradeStats(portfolio_name)?

ヘルプ ドキュメントによると、トレードはデフォルトで「フラット ツー フラット」であり、トランザクションは によって生成された数addTxnです。

クリーンな環境から開始して 1 つの戦略のみを実行した場合、これらの数値が異なるのはなぜですか?

長い投稿で申し訳ありませんが、それを減らす方法はわかりません。Guy Yollin のこのチュートリアル
から、blotter / quanstrat パッケージの使用を開始しました。Yollinさんのコードをそのまま使っても、同じような結果になる心配はありません。

私が行っている唯一の変更は、Githubで Systematic Investor によって提供されたわずかに変更された関数を使用して、.csv にローカルに保存されたデータを使用することです。
これが関数です。

それからそれを呼び出します。

これまでのところ、すべてが機能しているようです。現在、Faber の 10 か月 SMA に基づくバック テストの構築を続けています。

今、戦略を作成して実行しています。

スクリプトはエラーなく実行されますが、気になる点が 3 つあります。

1. 使用時の警告getSymbols.sit()。そして、私はそれについて何をすべきかわかりません。これが警告です。

2. 最後の 3 つの更新機能を実行したときの警告。

3. checkBlotterUpdate (チュートリアルで指定) 関数を使用すると、エラーが発生します。

したがって、これらの警告について心配する必要があるようですが、問題を解決する方法がわかりません。

だけですべてを実行するとgetSymbols("SPY")、問題はありません。しかし、ローカルに保存されたデータを使用してバックテストできるようにしたいと考えています。私はアフリカのザンビアに住んでいますが、インターネット / 電源は常に信頼できるとは限りません。ヒントをお寄せいただきありがとうございます。

午前 11 時から午前 11 時 30 分までの 10 株の高頻度取引データセットがあり、これを 30 秒間隔で集計しました。続いて、これら 10 株のリターンを計算しました。

以下の時系列リターン データセットの行列乗算を別の重み行列で実行する方法。ここで、重み行列は (10 x 1) 行列で、各行の値は 0.1 です。

データはリンク先からダウンロードできます

https://www.dropbox.com/s/dwvsl11j7t1884b/Time%20Series%20Return%20data.xlsx?dl=0