問題タブ [blotter]

ブロッターを使用した回転戦略に取り組んでいます。そのアーキテクチャは、1 つのアカウント、8 つのポートフォリオ、100 の市場のようなものです。このコードは、市場が強くなっていることを確認し、ポートフォリオで保有銘柄が弱くなっていることを確認し、弱いものを売り、強いものを購入します。それはすべて以前に行われています。

ブロッターについての私の質問は、.blotter$portfolio.NAME$symbols に表示される株式のリストを必要とする initPortf 関数を理解し、使用していることです。しかし、ポートフォリオが初期化された後に取引する市場を発見した場合はどうすればよいでしょうか? 市場のリストを適切に増やすにはどうすればよいでしょうか? addTxn コマンドと並行する「addStock」コマンドがあるのではないかと思っていましたが、見つかりません。

存在しない場合は、それで問題ありません。ポートフォリオを (概念的には) 取引する可能性のあるすべてのシンボルで初期化できますが、それは少しハックのように思えますか?

これを処理する他の方法はありますか？

ありがとう

ブロッター パッケージを使用してバックテストを実行し、foreach を使用して速度を上げています。関数の開始時に削除されることになっているにもかかわらず、ブロッターが同じ名前のポートフォリオを見つけるというエラーが発生しています。エラーを再現するためのサンプルコードは次のとおりです

ここにエラーがあります

ポートフォリオとアカウント オブジェクトが .blotter 環境に保存されていることは理解していますが、

1. foreach は、競合がないように、ある種の新しい R セッションで各ワーカーを生成しませんか?
2. なぜうまくいかなかったのtry(rm("account.Snazzy","portfolio.Snazzy",pos=.blotter),silent=TRUE)ですか？
3. ここで foreach をブロッターで動作させるにはどうすればよいですか?

問題があれば、私は R 3.0.2 を使用しており、Windows で RStudio を実行しています。タグに quantstrat を含めています。これらは通常一緒に使用されるため、経験豊富な quantstrat ユーザーは修正を知っている可能性があります。ありがとう

最新のブロッター エントリー トランザクションが行われた (ループ内の) 価格を参照する quantstrat/blotter 内でトレード エグジットをバックテストしたいと考えています。最新の取引が開始からたとえば 5% 下落した場合、一種のストップ ロスとして取引を終了するというルールを追加したいと考えています。

ここで TxnPrice を参照します。

ClosePrice の場所

問題は、TxnPrice がグローバル環境内のオブジェクトとして存在しないことです。私はそれを参照するための非常に単純なものが欠けていると確信しています。どんな助けでも大歓迎です。

口座内の複数の通貨と、ポートフォリオ内の異なる通貨単位の証券をモデル化するための最良の方法は何ですか?

1. ポートフォリオと口座を単一の通貨に保つのが最善ですか? ブロッターは必要に応じて fx を処理しますか? また、どのように fx レートを .blotter にロードしますか?
2. あるいは、複数通貨の資産額を持つ複数通貨のアカウントを作成できますか?

私は詳細をいじって喜んでいますが、ブロッターの専門家からの一般的なアプローチに関するアドバイスを本当に行うことができます.

これが他の場所でカバーされている場合はお詫び申し上げます。探しても見つかりませんでした。

例: 米ドルで 5 株、ユーロで 5 株のユニバース。過去 3 か月間で最も高い 5 つの % EUR リターンを取引する戦略を作成します (つまり、USD 株式リターンは株式と fx リターンの両方です)。

現在、Quandl 先物データを使用して quantstrat で戦略に取り組んでいます。しかし、インジケーター、シグナル、および注文ルールを追加した後で applyStrategy() を実行しようとすると、次のエラー メッセージが表示されますError in getPrice(mktdata, prefer = prefer) : object 'prefer' not found。applyIndicators()デバッグ時にapplySignals()うまく機能するため、ルールの処理でエラーが発生する可能性が最も高くなります。以下は、コードの最後の部分に加えて信号を適用した後に生じる mktdata 変数の末尾です。

mktdata:

コード：

の出力sessionInfo():

ordertype=stoplimitquantstrat の pair_trade.R デモにストップロス実装のルールを追加した後(以下にショートサイドのみを示します)、

次の方法で有効にします。

エラーが発生します：

それにもかかわらず、非常によく似たアプローチが、単一の商品ポートフォリオ戦略で成功しました。

ここで何が欠けていますか？

R パッケージでは、および関数blotterを使用してポートフォリオにトランザクションを追加できます。addTxnaddTxns

これらのトランザクションにメタデータを添付することは可能ですか?

たとえば、各エントリに識別子を追加できると便利です。

あるblotter日に満期を迎える金融商品のポートフォリオがあるとします。

関数は、この日付以降にこれらの金融商品における私getPosの位置が変更されたことを認識しますか?

言い換えれば、getPos成熟した楽器をシミュレートするのに十分スマートですか?

rbpg パッケージを使用してブルームバーグからデータを取得し、ファンダメンタル データを使用して計算された指標に基づいて戦略をバックテストするために、Quantstrat を拡張する方法を探しています。

それに応じてパッケージを拡張する最良の方法についてのドキュメントはありますか? つまり、エントリポイント、すでに実装されている拡張機能などについてですか? 私はステップバイステップの説明を探しているのではなく、機能をできるだけスムーズに (または元の作成者が意図したように) 統合できるように、どこから始めればよいかについての指針を探しています。

事前にThx