問題タブ [risk-analysis]

ModelRisk Excel アドインを使用して野球シミュレーションを実行しようとしています。打者が打席にいるというすべての結果の確率のリスト (つまり、本塁打の確率 X、シングルの確率 Y、ダブルの確率 Z など) があり、このデータを使用してゲームをシミュレートしたいと考えています。 .

各イニングは現実的であるため、各イベントの後、結果がアウトかアウトかどうかをカウントしたいと思います。例えば：

等。

どんな助けでも大歓迎です。この特定の分析をこれまで行ったことがないので、構築できる例が必要なだけだと思います。

他のエンジニアリング分野には、プロジェクトの実施に伴う主要なリスクに対処する厳格なプロセスがあります。ソフトウェア エンジニアリングがそのような手法を借りる場合、どのように価値を付加できるのでしょうか?

ローリング バリュー アット リスクを手動でプログラムしたいと考えています。したがって、PerformanceAnalytics パッケージの VaR は使用したくありません。時系列のログ リターンに対して計算後にプロットしたいと考えています。入力：

VaR 機能:

これらのグラフィックを組み合わせたい。スケーリングの問題のようです。qplot、ggplot などを試してみましたが、成功しませんでした。

それらを 1 つのプロットにまとめるにはどうすればよいでしょうか。

VaRのヒストリカル シミュレーション法を使用して計算しようとしていS&P500ます。PerformanceAnalyticsパッケージを使用しました

しかし、私は以下のようなエラーメッセージを受け取ります:

VaR 計算により、列 1 の信頼できない結果 (100% を超えるリスク) が生成されます: -1.68435909175

私が使用したデータは、計算されたログ リターンであり、 function( )を使用してas =LN(Today's close/Yesterday's close)*100計算すると、上記のように値が得られます。パッケージがリターンを念頭に置いて書かれていることは理解していますが、概念的に計算を間違えたのか、それともエラーがログ リターンを使用したことが原因なのかはわかりません。VaRpercentilePERCENTILE(B2:B1001,0.05)-1.684

この場合、ログ リターンよりも通常のリターンを使用した方がよいでしょうか?

R パッケージ (NetworkRiskMetrics) を使用できるようにするには、テーブルまたは (データ フレーム) を再形成する必要があります。貸し手、借り手、およびローンの値のデータ フレームがあるとします。

貸し手 借り手 ローン_USD
ジョン マーク 100
マーク ポール 45
ジョー ポール 30
ダン マーク 120

このデータ フレームを次のように変換するにはどうすればよいですか:
John Mark Joe Dan Paul
John
Mark
Joe
Dan
Paul

（空のセルにゼロを配置する）？ありがとう。

株式リターンのリストのバリュー アット リスクを計算しようとしました。1000個の観測がありますが、次のように計算したかったのです：

ご覧のとおり、結果は 500 回の計算になります。

問題を解決するために、ループでif条件を使用しようとしました。for

このような：

if(x < 501 & y < 1000){for(i in KO.Returns){VaR(KO.Returns[x: y], p = 0.95, method = "historical")}}

上記のコードを使用すると、次のエラー コードが表示されます。

VaR 計算は、列 1 の信頼できない結果 (逆リスク) を生成します。