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修正サーバーを実装するために大規模なクライアント (少なくとも 10K) をサポートするためのサーバー (TCP ベース) アーキテクチャを知りたいです。私のポイントは、どのように設計するかです。開いているポートでリッスンするには? select または poll またはその他の関数を使用します。クライアントの応答を処理する方法は? 大規模な場合、クライアントごとに 1 つのスレッドを作成することはできません。応答の処理は別の実行可能ファイルにあり、IPC を介してサーバー実行可能ファイルへの要求と応答を共有する必要があります。それにはさらに多くのことがあります。誰かがそれを説明したり、リンクを提供したりしていただければ幸いです。ありがとう

私は目盛りデータセットを組み立てようとしています。私がやりたいことは、ベンダーの修正アダプターと組み合わせた修正クライアントを使用して、市場データ (ティック + オーダーブック) を FIX 形式で取得し、それをフラットファイルまたはデータベースに記録することです。これを Windows ではなく Linux 環境にセットアップするつもりです。

私はquickfixまたはquickfix/jを使用したいのですが、これはこれらのクライアントでできることでしょうか? クイックフィックスには、データの定期的なストリームを取得してファイルにダンプする機能がありますか? 誰でもこれを行った経験がありますか？

取引プラットフォームをシミュレートする新しい Windows アプリケーションを開始しています。このアプリケーションを .NET テクノロジ、特に WPF を使用して実装したいと考えています。

シミュレーション プロジェクトですが、価格はリアルタイムで表示されます。

価格設定サーバーは、すべての商品 (株) の価格をリアルタイム (おそらくミリ秒単位) で生成します。そして、そのような株が約1,000あり、約100人のトレーダーがターミナルに座ってリアルタイムデータを見るのを待っています.

価格の詳細を把握するためにどのメカニズムを採用するか教えてください。

また、Webアプリの場合の方法を教えてください。

どうもありがとう。

マヘシュ

私はWPF で取引アプリケーションを作成しましたが、印象的とはほど遠いため、見栄えが悪いことを恥じています。アプリケーションのユーザー インターフェイスを再設計し、取引アプリケーションのスクリーン ショットの例のようにしたいと考えています。

同様の性質の UI を作成するためにどのような道筋をたどるべきかについてアドバイスをいただけますか? たとえば、同様のルック アンド フィールを持つオープン ソースの C# WPF アプリケーションがあれば、それは素晴らしいことです。または、クールなリストビュー、スクロールバー、進行状況バーを備えたライブラリがある場合..

PS: 私はマイクロソフト ブレンドを持っていません。

今日がニューヨーク証券取引所の取引日である場合にうまくいくルーチンを知っている人はいますか？

値を手動でコーディングすることもできますが、長持ちする堅実なものが必要です。

Matlabにはルーチンがありますが、100MBのMatlabランタイムとC＃からMatlabへのブリッジをインストールする必要はありません。

別のR初心者の質問があります...

次のコードをベクトル化 (for ループインを回避) するにはどうすればよいですか。

私はSASデータのステップ方法を考えることに行き詰まっており、保持などを探している絶望的な.sapplyなどを理解するためにいくつかの簡単な例を見つけることができます.

ご親切にありがとうございました。

最高、サモ。

私は初心者/中級のPythonプログラマーですが、アプリケーションは作成しておらず、スクリプトのみを作成しています。私は現在、オブジェクト指向のデザインをあまり使用していないので、このプロジェクトが私のOODスキルの構築に役立つことを望んでいます。問題は、デザインの観点からどこから始めればよいかわからないことです（オブジェクトなどを作成する方法を知っています）。その価値については、私も独学で、正式なCS教育は受けていません。

ポートフォリオの株式/オプションのポジションを追跡するプログラムを書いてみたいと思います。

何が良いオブジェクト候補（ポートフォリオ、ストック、オプションなど）とメソッド（購入、販売、更新データなど）になるかについて大まかな考えがあります。

ロングポジションは買いからオープン、売りからクローズになり、ショートポジションには売りからオープン、買いからクローズになります。

次に、このメソッドが呼び出されたら、どのように情報を保存しますか？最初は、Symbol、OpenDate、OpenPriceなどの属性を持つPositionオブジェクトがあると思いましたが、売りと売りが異なる時間と金額で発生するため、売り上げを考慮して位置を更新することを考えるのは難しいです。

• 100株を購入して、1回、1つの価格でオープンします。4つの異なる時間、4つの異なる価格を販売します。
• 100株を購入します。100日間、1日1株を売ります。
• 4つの異なる時間、4つの異なる価格を購入します。ポジション全体を一度に1つの価格で売ります。

考えられる解決策は、株式の各株のオブジェクトを作成することです。この方法では、各株の日付と価格が異なります。これはオーバーヘッドが大きすぎるでしょうか？ポートフォリオには、数千または数百万の小さな共有オブジェクトが含まれる可能性があります。ポジションの総市場価値を知りたい場合は、次のようなものが必要になります。

位置オブジェクトがある場合、計算は簡単になります。

助けてくれてありがとう。他の投稿を見ると、SOは「あなたのためにプログラムを書く」のではなく「助け」のためであることが明らかです。正しい道を指して、方向性が必要だと感じています。

反射に関する追加情報 目的 プログラムは、開いている状態と閉じている状態の両方のすべての位置を追跡します。詳細な損益を確認する機能を備えています。

私が見たい詳細なP＆Lについて考えるとき...-すべてのオープン日（およびクローズ日）-開催時間-オープン価格（クローズ日）-オープン以来のP＆L-1日あたりのP＆L

@Senderle

おそらく、あなたは「オブジェクト」のメタファーを文字通りに解釈しすぎていると思います。そのため、プログラミングの意味で、ある意味で非常にオブジェクトに似ているように見える共有をオブジェクトにしようとしています。もしそうなら、それは間違いです、それは私が並置のポイントであると思うものです。

これは私の間違いです。「オブジェクト」について考えると、shareオブジェクトは当然の候補のようです。アイデアがおかしいと思われるのは、数百万人になるまでです。今週末は無料のコーディング時間を設けて、数量のあるオブジェクトを作成してみます。

私は専門のプログラマーではありませんが、TradeStation と呼ばれる財務チャート パッケージでいくつかのテクニカル インジケーターが表示される方法を変更しようとしています (特定のチャート サプライヤーが関連しているわけではありません)。

ここに問題があります: ほとんどのインジケーターはゼロ点の周りにプロットされ、時にはこの点の近くで振動し、時には遠く離れて振動します. インディケータのプロット方法を変更して、ゼロ付近でさらに振動するようにしたいと考えています。しかし、ここがトリッキーな部分です。私はそれらの形状をあまり歪めたくありません。多少の変更は問題なく避けられませんが、インジケーターが元の状態を認識できるようにしたいと考えています。

過去に私は多くの方法を試しましたが、1 つの方法は対数タイプのスケールを使用していましたが、非常に高い値の振動がほとんど重要ではないため、これは成功しませんでした。これは目標ではありません。目標は、インジケーターの任意の 1 つの振動をほぼ同じに保ちながら、ゼロ (中心) に近づけるように配置を変更することです。または別の言い方をすれば; 目標は、インジケーターが同様の形状の振動を実行するようにすることですが、これらの振動の中心はゼロ (インジケーター スケールの中心) に近づける必要があります。

誰かがこれを行うことができる方法を知っていますか、または考えることができますか? 元の値にあまり歪みを与えずに、価格シリーズを中心点の周りでより振動させ続けるのに役立つアルゴリズムはありますか?

これに関するヘルプは大歓迎です、ありがとう。

==UPDATE== ピンクの線はオリジナルのオシレーターで、私が描いた黒い線です。これは私の目標が何であるかを大まかに表しています。円で囲まれた領域は、ゼロ値が振動のほぼ中心にあるように、線がゼロと交差する場所を示しています...しかし、振動の全体的な形状は元のものと比較して認識可能なままであり、高値の不一致も少なくなります。および各振動の低値。つまり、値がより類似しています。さまざまな指標にいくつかの異なるトレンド除去関数を追加しようとしましたが、これは形状を歪めすぎることがわかりました。

更新 2

y 軸を 50% と 80% で直線的に縮小して分割しようとしましたが、残念ながら、これはスケール ファクターと同じように機能するようです。これは正しいです？異なる振動間の関係は変わらないようです。私のプロット例を見ると、黒線で描かれた線はより安定した高低振動を示しています。つまり、値/サイズがより類似しており、これが重要な目標です。

次に、プロットにハイパス フィルターを追加して、どのような結果が得られるか、また目標に少しでも近づくかどうかを確認します。

いつものように、感謝の気持ちを込めてコメントを投稿してください。

クリス

更新 3

また、インジケーターにハイパス フィルターを実装しました。これもうまくいきませんでした。これもスケールファクターとして機能しているようです。私が本質的に求めているのは、大きな振動を小さくし、小さな振動を大きくすることです。使用されているインジケーターをより同期した範囲に持ち込む - 問題のインジケーターの基本的なプロパティを維持しながらこれを行います。それを説明するより良い方法は、私が減衰式を求めているということでしょうか?

誰か他のアイデアや私が試してみるべきことはありますか?

基本的に、トレーディングエンジンのテストデータが必要なので、リアルタイムデータは必要ありません。これは、日中（？）の価格の妥当な頻度を与えるものです。

たとえば、次のようにフォーマットされた時系列から、毎日 09:04:00 の価格を抽出したいとします。

(注: 実際のデータには | はありません。DateTime がインデックスで Price がコアデータであり、xts オブジェクト内で 2 つが異なることを示すためにここに含めただけです)

これらの抽出された値を xts ベクトルに入れます...これを行う最も効率的な方法は何ですか?

また、国境を越えたスプレッドの 5 年間の時系列がある場合、時差のために、スプレッドは 1 年の異なる時間に開きます (たとえば、冬は午前 9 時、夏は午前 10 時)。これらの時差を考慮して、午前 9 時から 16:30 または午前 10 時から 16:30 のいずれかを同じ「日」間隔として認識します。

つまり、日中の 1m ティック データ ファイルを日次 OHLC データに変換したいと考えています。通常、これを行うには xts と to.period を使用しますが、上記の時差を考えると、奇妙な/奇妙な日の開始/終了時刻が表示されます

どんなアドバイスでも大歓迎です！