私は一生、自分が望む構造を手に入れて適切に機能させることができないように見えるので、怒り狂って皆さんに来ます.

セットアップ: Futures_Contracts という名前のディレクトリがあり、その中に約 30 個のフォルダーがあり、すべて原資産の名前が付けられ、最後に最も近い 6 つの有効期限契約が csv 形式で含まれています。各 csv の形式は同じで、日付、O、H、L、C、V、OI、有効期限の月が含まれています。

注: OHLCV OI は、始値、高値、安値、終値、出来高、建玉 (詳しくない人向け) であり、終値は以下の決済と同義であると仮定します

タスク: ここからの目標は、最上位インデックスが基礎となる商品シンボル、中間レベル インデックスが有効期限の月-年、最後にOHLCデータ。最終的な目標は、zipline モジュールでハッキングを開始して、先物で実行できるようにすることです。視覚的に：

私の弱い試み：

これはある程度機能しますが、これは実際には、最後にデータフレームを保持するネストされた dict です。したがって、スライスは非常に扱いにくいです:

利回り

資産、有効期限、日付、および価値全体でデータを比較できるように、各インデックスをスライスできることが最適です。さらに、matplotlib チャートでわかるように、私が見ているものにラベルを付けます。

確かにこれを行う方法はありますが、私はそれを理解するほど賢くありません.

取引プラットフォーム (低遅延環境) のオーダーブックでは、少なくともすべての注文が一意であることを確認するために、すべての注文 ID を保存する必要があります。取引日に受け取ることができる注文 ID の数は無制限です。履歴データ分析を使用する以外に、データ構造を事前に割り当てるために適切に「推測」できる数はありません。日中のオーダー ID コンテナーの再割り当てを回避するために、どのようなスキームが存在しますか?

quantmod()プロジェクトのパッケージを使用して、R を初めて使用します。次のコード ブロックが機能します。

ただし、TTR パッケージから一部のテクニカル分析指標を計算するには、特定の列を参照する必要があります。例えば：

チェックすると：

そして、これは機能します：

ただし、これは機能しません。

適切なコンテキストを提供するために、私の目標は、株式のベクトルを調べて ] 条件を確認し、その日のテクニカル分析と時系列の数値を計算し、それを ARFF ファイルにコピーして、機械学習のトレーニング例として使用することです環境 (Weka)。ありがとう。

Quantmod、PerformanceAnalytics、および Systematic Investors Toolbox を使用して取引システムを開発しようとしています。

毎日のデータに基づいて、いくつかの単純な取引ルール (Prices > SMA)、(rsi 2 < 0.5 = long) など (この部分は正常に動作します) を作成してテストしたいと考えています。

次に、過去 X 日間のパフォーマンスに基づいてこれらの戦略をランク付けしたいと考えています。次に、上位 3 つの戦略を選択し、上位 1 つに 50%、2 番目に優れた戦略に 30%、3 番目に優れた戦略に 20% を投資します。これを行う方法がわからないため、これが私の問題です。

Systematic Investor Toolbox またはランク機能のいくつかの機能を調査し、過去の質問を調査しましたが、これらを機能させることに成功していません。

最終的には、毎月 1 回だけ戦略の重みを再調整したいと考えていますが、一度に 1 つの問題に取り組みましょう。

以下は、戦略をテストし、ローリングパフォーマンスを作成するためにこれまでに持っているコードです。

これは基本的に私が持っているものです。戦略を作成してテストすることはできますが、戦略を自動的にランク付けして上位 3 つだけを選択する方法がわかりません。

さらに情報が必要な場合はお知らせください。どんな助けでも大歓迎です！前もって感謝します

4 つ (またはそれ以上) のアイテムがあるとします: beer, cheese, milk, and honey.

そして、私はこれらのアイテムを他のアイテムと交換することができますが、毎回（努力による）損失があります。1 つの項目を最大化するための最適なアプローチを選択するにはどうすればよいですか?

この場合、私はのどが渇いているので、できるだけ多くのビールを手に入れたいと思っています。私は、私が実行できるすべての収益性の高い取引を見て、そこから分岐することによって、それを総当たりできると思います。取引のタイプを 1 回だけ行いたい (例: ビールを売って牛乳を買いに行くことはできない、ビールを売ってビールを買うことは、繰り返しの取引タイプでない限り、行ったり来たりしても構いません)より良い方法はありますか？価値またはビールを最大化する一般化された方法はありますか?

eBatNS SOAP API を使用してセッション ID を取得しようとしています。

呼び出しを行う関数は非常に単純ですが、常に認証エラーを返します。以下の機能を見ることができます

ご覧のとおり、ロガーを取り付けました。ロガーは、これが行われている要求であることを示しています。

そして、これが返される応答です。

私の ebay.config.php ファイルにはすべて正しいキーが含まれており、私が知る限り、すべて正しい情報が含まれています。誰かが解決のヒントを持っていますか?

ダニー

Bitcoin システムで動作する公式の Web API を探していましたが、何も見つかりませんでした。

前もって感謝します！