問題タブ [trading]

私はMT4クライアントアプリを数年間使用してきましたが、そこまではすべて問題ありません。

今、私は「メタトレーダーマネージャー」で作業する必要があります。何千ものユーザーアカウントを管理する必要があるので、すべての作業を手動で行うことは不可能なので、それを行うためのコードをプログラムする必要があります。私はJava、mql4、いくつかのスクリプトを使用できます...しかし、私はWebやその他のWebを検索してきましたが、それを行う方法が見つかりません。

手動でしかできないように思えますが、無理ですね。

私が言うように、私は解決策を見つけることができないので、これについての助けをいただければ幸いです、そして私が私の心と指を健康に保ちたいのであれば私は本当にそれを自動化する必要があります:)

Java でシステムを設計する必要があります。このシステムには、取引データ交換 (取引データを含む)、サーバー、および N 個のクライアントが含まれます。シナリオは、サーバーが取引データを取得するために N 個のクライアントから要求を取得し、サーバーと取引所の間に 6 つの接続があり、サーバーが 1 つの接続で取引所に要求を送信し、別の接続で出力を受信するというものです。

• 関連する出力が高いパフォーマンスでクライアントに送り返されるようにシステムを設計するにはどうすればよいですか?
• スレッドはいくつ必要ですか?
• この小さなシナリオを最大限に活用するにはどうすればよいでしょうか?

提案してください。

データベースには、株式 (株式) 用とオプション用の 2 つのテーブルがあります。情報が異なるため、これらは別の表です。たとえば、株式テーブルにはティッカー シンボル列と (プライマリ) 取引所列があります。オプション テーブルには、ティッカー シンボル列、株式テーブルを指す FK 列、行使価格列、満期日列、右 (プット/コール) 列があります。議論の余地はありますが、それらを 2 つの表に分けるのは良い考えだと思います。

取引 (または注文、またはトランザクション) をデータベースに保存する必要があります。単一の取引は、「2012 年 4 月 14 日に 200 ドルで IBM の株式を 100 株購入する」のようなものです。取引には、株式またはオプションのいずれかが含まれます。取引が株式に関連するかどうかを示す 1 つの列を持つ、1 つのテーブルとして取引を保存する必要があります。またはオプション、および株式テーブルまたはオプション テーブルのいずれかを指す FK である別の列? または、株式を含む取引用とオプションを含む取引用の 2 つの取引テーブルが必要ですか?

後で、位置テーブルも追加する必要があります。単純なポジションは、今日 IBM の 100 株を購入し、明日 IBM の 100 株を売却するなど、2 つの取引で構成されます。ただし、オプションと株式の両方を含む、より複雑な場合もあります (たとえば、カバード コール)。取引用に 2 つのテーブルを作成すると、単一の取引テーブルを実装した場合と同じようにポジション テーブルを設計するのが困難になるようです: 株式取引テーブルまたはオプション取引のいずれかを指す外部キーが必要になります。テーブル。

これは、株式とオプションの両方を含む単一の商品テーブルが必要なように感じさせます。ただし、株式に必要な情報はオプションとは大きく異なるため (最初の段落を参照)、これも間違っていると感じます。株式を含む行では、すべてのオプション固有の列が null になります。

このデータベースをどのように設計すればよいですか?

現在、QuickFix/J (オープン ソース) を使用していますが、十分に機能しています。

現在、より良い/商用のFIXエンジンに変更することを考えているので、基本的にはどれが最速か知りたいです!

FIX5.0SP2 をサポートする必要がありますが、FAST プロトコルはサポートしません。

具体的には、フレームワークで最小限の遅延で市場の更新を受信することについて話している.

コストは大きな問題ではありません（と思います）。

ツイッターでトレンドトラッカーに使用するアプリを開発中です。アプリを開いてツイッターでトレンドを表示し、トレンドの単語をクリックすると、それについて言われていることに移動します。

トレンドトラッカーと呼ばれていると思います。

これを行うオープンソースコード、またはこれを行うのに役立つライブラリがあるかどうかを知りたいのですが。どんな情報でも使える

ありがとう

IBrokersパッケージとtwsInstrumentを使用していますが、何らかの理由で、最も単純なメソッドを使用するとエラーが発生します。

私にくれます

これを修正する方法について何かアイデアはありますか？

したがって、注文の数量を変更（削減）する場合は常に（OrderCancelReplaceRequest）、新しいClOrdIDと元のClOrdID（タグ41）を送信する必要があります。では、もう一度数量を変更したとしましょう。私が今送信しなければならない元のClOrdID（タグ41）は、最初のものですか、それとも前のものですか？

特定の「トレード」（「シグナル」で示される）がそれぞれの勝ち負けを示すことによって利益または損失をもたらしたかどうかを判断できる必要があります。

値の増加が2.5以上であるかどうかsignal、高リストと低リスト（リスト：、、、および同じ数の値を持つ）の次の場所（またはエントリポイントまたは日付+ 1）closeをhighsチェックするためにPythonが必要です。lowsエントリ信号を超えたある時点での％。

ただし、2.5％以上を評価する前に、Pythonで値が3％以上低下したかどうかを判断することも必要です。

これは、のエントリごとに発生する必要がありますsignal。

本質的に、私は102.5％で販売するための制限と、97％での停止が必要です。

残念ながら、これまでに開発したコードは機能していないようです。

私は何が欠けていますか？

現在、5 分データに変換する必要がある OHLC 日中データがあります。Rでこれを行う方法はありますか?

次の問題に対する最適なアルゴリズムの解決策を見つけようとしています。これは現実世界の問題ですが、抽象的な方法で提示します。

1000人のコミュニティがあります。各ユーザーには、設定された数のチケットが提供されます。チケットは4種類あります（それぞれ別のイベントに対応しています）。ただし、一部の人々は喜んで取引を行います (たとえば、私は 1 枚の A チケットが必要で、2 枚の B チケットを喜んで放棄します)。さらに、余分なチケットを持っている人もいますが、それを無料で配布します (たとえば、2 枚の C チケットを必要な人に配布します)。各人が何を喜んで譲渡/交換するかを知っていると仮定すると、どうすれば最も多くの人を満足させることができますか?

私はグーグルを試しましたが、金融商品のアルゴリズム取引に関連する結果を得ることを避けるために、この問題をどのように表現すればよいかわかりません。

ありがとう。