問題タブ [trading]

最近この質問をしましたが、「to.minutes5（）」関数を使用するようにアドバイスされました。ただし、そうすると、次のエラーが発生します。

私の元のテキストファイルには、列を区切る日付と時刻があります。

したがって、私が行った最初のステップは、新しい「TIME」列でpaste（）関数を使用してそれらを1つの列にブレンドすることでした。

その後、新しくマージされた「TIME」（9列目）を使用してPOSIXctタイムスタンプを作成しました。

次に、終値と時間を使用してxts時系列を作成することに取り掛かりました。

ただし、to.minutes5（gbp）を呼び出すと、エラーが発生します。

ループを実行せずに、テキストファイルの1分間の終値を5分間の価格に変換するにはどうすればよいですか？

さらに、1分OHLCを5分OHLCに変換するにはどうすればよいですか？

アップデート：

khoxseyのアドバイスを試してみると、次の行でエラーが発生します。

これは、最初に表形式のデータフレームをインポートし、最初の行を削除したために発生したと思います。

返されたデータで返されるリクエストにユーザーデータを保存する方法があるかどうか興味があります。たとえば、3 つの異なる注文について複数のリクエストを送信しています。それらは同じシンボルの可能性がありますが、順序によっては異なるタイプのデータを取得します。注文 ID を送信メッセージ リクエストに保存し、返送時に戻ってくるようにする方法はありますか? requestLabel を指定できる Session.sendRequest 呼び出しがあることがわかりますが、返されたメッセージに返されないので、これが何のためにあるのかわかりません。

前もって感謝します！

API を使用してブルームバーグからリアルタイムの取引データをダウンロードしようとしています。

これまでのところ、ビッド/アスク/最終価格を正常に取得できますが、一部の取引所 (カナダなど) では見積もりサイズがロット単位です。

もちろん、参照データ API を使用してロット サイズをクエリし、データベース内のすべての証券についてそれらを書き込むこともできますが、すべてのクォート ティックのサイズを変換することは、毎秒、おそらくより頻繁に行われるため、非常に「高価な」変換です。

これを達成する他の方法はありますか？

FIXとFASTの違いを誰かが説明できますか？いつFIXを使用する必要があり、いつFASTを使用する必要がありますか？

FIX初めてのトレーディング システムを設計しようとしていますが、すべての概念を含む正しい Order オブジェクトを設計するのに苦労しています。経験豊富な人々がいくつかのアイデアに参加できるかどうか疑問に思っています.

シンプルな Order クラスを作成しました。しかし、NewOrderSingle(FIX) が生成されるので、ClOrdId. 次に、この注文をキャンセルするときに、新しいClOrdId(キャンセルおよび生成されたすべての FIX メッセージを置き換える) 必要があり、正しい を設定しますOrigClOrdId。だから私はそれらを追跡する必要がありOrigClOrdIdsます。

ClOrdIdまた、変化し続ける可能性がある とは異なり、この順序を識別するために、システム内に一意の Id を保持する必要があると思います。

FIX メッセージに関連するさまざまな Id の概念を別々に保ちながら、この注文オブジェクトを設計する優れたオブジェクト指向の方法が見つかりません。

人々は現実世界でこれらをどのように設計するのでしょうか? 助言がありますか？ありがとう。

IBrokers現在パッケージの使い方を勉強中です。

希望する頻度で株式価格とオプション価格をプルすることはできますが、現在、外国為替レートをプルすることに行き詰まっています。

twsContractで呼び出すための正しい の設定方法がわかりませんreqHistoricalData。

CADUSD通貨を1分単位で取得することに興味があります。これどうやってするの？

マニュアルの例は次のとおりです。

これを sayreqHistoricalData(tws, currency)で呼び出そうとすると、「利用可能な履歴データはありません 1D」のようなエラーが返されます。マニュアルの例を機能させることさえできないので、私はむしろ立ち往生しています...

誰かが正しい構文について教えてもらえますか? 実際に機能する例がいくつかあれば、そこから取り上げることができます。

また、オブジェクトのティッカーとして"USD.CAD"orを使用しようとすると、これは有効なセキュリティではないという苦情が寄せられます。適切なティッカー名はどうすればわかりますか? 現在、明らかに同時に開いているインタラクティブブローカーアプリケーションを見て、会社名を入力して検索することで、株式のチケットを見つけています。通常、ティッカーは戻ってきます (インタラクティブ ブローカー ワークステーションでポートフォリオにこの証券を追加したい場合は、apple と入力して AAPL に戻ります)。"CAD.USD"twsContractUSD.CAD

どんな助けでも大歓迎です。

また、別の関連する質問は、たとえば S&P500 の価格指数を 1 分単位で履歴を取得するにはどうすればよいですか?

Rでオブジェクトを使用すると思いtwsContractますが、使用するパラメーターがわかりません。ティッカーはどうあるべきですか？twsStock取引ワークステーションは、それが「インデックス」製品タイプであると述べています (明らかに) 、などのラッパーのいずれにも適合しませんtwsCurrency... 繰り返しますが、実際に機能するこの例はどこかにありますか?

ビジネス ドメイン Order オブジェクトをエンコード (FIX に変換) およびデコード (FIX から変換) する単純な FIX メッセージ エンコーダーとデコーダーを設計しようとしています。何かをデザインしましたが、思い通りの美しいデザインを実現できません。この種のものを構築した経験のある他の人がより良いデザインのアイデアを持っているかどうかを確認したかった.

これは私が大まかに持っているものです: ビジネスオブジェクト注文、QuickFIX オブジェクトメッセージ。NewOrder/Cancel/Replace メッセージを生成する必要がありますが、交換ごとにメッセージが異なる可能性があります。ReplaceEncoder --> NewOrderEncoder --> AbstractEncoder、CancelEncoder --> AbstractEncoder を持つことができます。しかし、これに別の次元が必要な場合、たとえば、さまざまな交換用にカスタム メッセージを生成する場合、階層の組み合わせが多すぎます。

私の唯一の賭けは、さまざまな取引所に対してさまざまなコードを平凡に書くことですか? 他の人はこれをどのように達成しますか? ありがとう。

私は HBase をトレーディング システム データベースとして考えています。その理由の 1 つは、そのファーストクラスのタイムスタンプ ベースの行のバージョン管理です。取引は常に変更されており、通常、SQL データベースを使用する場合、データ モデルで明示的に対処する必要があります。HBase では、取引 (個々の取引バージョンではなく) を行としてモデル化し、HBase に、以前の時点で有効だった取引バージョンへのアクセスを許可するという大変な作業を任せます。

システムのクエリ側は、主に 3 つの方法で取引データにアクセスする必要があります。

1. すべての取引の現在のバージョン。これは、HBase によって明確にサポートされています。
2. 特定のタイムスタンプでアクティブだったすべての取引のバージョン。繰り返しますが、HBase からの明確なサポートです。このクエリの目的は、通常、特定の時間帯の取引人口を報告する 1 日の終わりのプロセスです。
3. 2 つのタイムスタンプ間のアクティビティ。これは、取引システムとすでに同期しており、何が変化したかを知りたいシステムに、一日の終わりに情報を供給するのに役立ちます。また、昨日の日次値からの P&Lの変化を示す毎日の損益 (P&L) 計算の基礎を形成します。

それで、私の質問は次のとおりです。HBase には、2 つのタイムスタンプ間の「差分」を実行するためのサポートが組み込まれていますか? または、データベース レベルでこの要件を満たすベスト プラクティスの方法はありますか? そうでない場合は、データベースから 2 つのタイムスタンプ ベースのクエリをフェッチし、異なる操作を実行するプロセスを構築することを検討する必要があります。

プロセスの出力は次のようになると思います。

• 古いタイムスタンプ以降に変更された、新しいタイムスタンプでの取引のリスト。
• 新しいタイムスタンプで廃止された古いタイムスタンプの取引の別のリスト。

これらの情報により、ポジティブな変更を適用し、ネガティブな変更を「取り消す」ことができます。たとえば、取引の想定元本が 100 万米ドルから 200 万米ドルに変更された場合、+2m の変更を適用してから -1m の変更を取り消して、その日の正味の変更を +1m にしたいと考えています。

このエラーが発生し続けます：

??? インデックスがマトリックスの次元を超えています。

エラー ==> example3_6 at 48 results=regress(cl1(trainset), cl2(trainset)); % 回帰関数を使用

GDX ファイルには 7 列と 386 行が含まれ、GLD ファイルには 7 列と 765 行が含まれますが、両方から 250 のサンプルを取得する場合、これは問題になりません。

誰かがここで何が問題なのかアドバイスできますか?

ありがとうございました

BizTalk サーバー管理コンソール > パーティーにいくつかのパーティーを追加しました。

次のステップは、関係者の契約を構成することでしたが、関係者またはビジネス ユニットに関する新しい契約を作成するためのメニュー オプションはありません。BizTalk Server 管理コンソールには表示されません...

インストール要件はありますか? 何か案は？