問題タブ [trading]

私は現在、私が遊んでいた取引のアイデアを実装しようとしています。50以上の証券で構成されており、これと非常によく似た戦略を持っています。(私が使用している現在のパッケージは quantmod です)。

http://www.r-bloggers.com/backtesting-a-simple-stock-trading-strategy/

クリックすることに興味がない人のために、パス X 日 (彼の場合は 200 ) を見て、株のピークに応じてポジションを入力する戦略です。自分のアイデアに対してこの戦略を実行する方法は理解していますが、データを 1 つの要約に集約する方法を理解できません。

エントリーしたすべてのポジションのサマリーを 1 つの大きなポートフォリオ サマリーに統合し、S&P 500 に対するチャートを作成する方法はありますか?

リソースを見つけることができる場所や情報につながるアドバイス。R のポートフォリオ分析パッケージを見てきましたが、あまり役に立たないと思います。

前もって感謝します。

編集: リンクの下部に、FTSE、N225、DJIA の 3 つのインデックスがあります。これらの 3 つの要約を組み合わせて、以下と同じ出力を表示できますか?

3 つの証券データを組み合わせた場合を除いて、同じ出力を得ることができますか? それを行う効果的な方法はありますか。どうもありがとう。楽しい休日

理論的な質問があります。デジタル通貨 (BitCoin など) を作成したとしましょう。私の通貨はプライベート サーバーで実行されているため、すべてのユーザーが自分のアカウント用のサーバーを持っています。ユーザー A からユーザー B に送金するには、ユーザー A のサーバーがユーザー B のサーバーに連絡し、送金します。ユーザー A のサーバーがお金を作成しないようにするにはどうすればよいですか (お金を作成するとは、サーバーがユーザー A のアカウントから差し引かないことを意味します)。

高性能取引エンジンの場合、一度に 1 つの注文を照合/処理します。次の注文に移る前に、注文とその他の重要な情報を DB に保存する必要がありますか?

または、別のスレッドを使用して DB に非同期的に保存できますか?

非同期の場合、zeromq を使用して重要な情報を含むメッセージを DB サーバーに送信できますが、これがクラッシュすると、注文情報が失われます。

代わりに、メッセージをディスクに保持する rabbitmq を使用すると、十分に安全ですか?

Interactive Broker に含まれているコード サンプルを実行しようとしています。

http://www.interactivebrokers.com/download/JavaAPIGettingStarted.pdf

約 42 ページに、市場データ フィードを取得する方法が詳しく説明されています。私の質問は、通貨ペアのデータを取得するために必要なパラメーターをうまく入力した人はいますか??

クライアントから見たエラーを修正する有効な入力が見つかりません。

必要なパラメータ

Contract クラス内の値のリストはこちら: https://www.interactivebrokers.com/en/software/api/apiguide/java/contract.htm

STK == "stock" 、これは外国為替データの CASH に設定する必要がありますか?

IDEALPRO == このページによる交換: http://ibkb.interactivebrokers.com/tag/fx-trader

USD.JPY = SYMBOL (これは私の推測です)

USD == "基になる通貨" 、ここでもう一度推測します..通貨は取引通貨と一致する必要があるようです。

トランザクション通貨.決済通貨の形式のペア (例: EUR.USD)。Underlying 列には、取引通貨のみが表示されます。

取引所からオーダーブックを取得するビットコイン トレーダー アプリを作成しています。典型的なオーダーブックは次のようになります: https://www.bitstamp.net/api/order_book/ (「ビッド」と「アスク」の 2 つの部分があり、それらは別々に保存する必要がありますが、同一のデータ構造に格納する必要があります)。1 つの解決策は、この大規模なオーダーブックの一部のみを保存することです。これにより、アクセス効率の問題が解決されますが、一貫性と更新の制限に関係する一連の問題が発生します。したがって、今のところ、より良い解決策は、オーダーブックを取得して更新し続けることです。

このトレーダー アプリは、後でこのフェッチされたオーダーブックを新しい注文と削除された注文で更新します。たとえば、オーダーブックで 1.5BTC を購入する $900 の注文がある場合、その注文は完全にキャンセルされるか、BTC を増減するように更新される可能性があります。また、その価格より下または上に新しい注文が追加される場合があります。

次の 2 つの重要な操作があります。

1. まったく同じ価格の注文をすばやく見つける (更新またはキャンセルの場合)

2. 提供された価格に最も近いが、それよりも低い価格の注文をすばやく見つけます

更新の場合、それが更新であることを実際には認識していない可能性があるため、(2) を開始して (1) を実行することになる場合があります。

私はデータ構造の専門家ではないので、最も一般的なものを調べ始めました。今のところ、ある種のツリーであるべきだと感じていますが、どのツリーかはわかりません。私の最も無知な推測は、各ノードが価格の数字であるデータ構造です。たとえば、900 ドルの価格を持つすべてのノードをすばやく見つけてからitems['9']['0']、リーフ ノードを探します。今のところまだ頭が混乱しているので、あまり厳しく判断しないでください。どんなアドバイスも素晴らしいでしょう。