問題タブ [quantmod]

ストック シンボルの .csv ファイルを取得し、共和分などについて相互にテストするプログラムを作成しようとしています。ただし、次のコード quatnmod を実行すると、複数のシンボル要求に対して auto.assign = TRUE を使用する必要があることがわかります。

addprices(symbols1, symbols2) を実行すると、次のエラーが発生します。

これを行うと、そのエラーが発生するはずです。これがエラーが参照しているものだと思います。

しかし、私がやっていることはそうではありません。何かアドバイス？回避策はありますか？

これをグーグルで検索しましたが、関連する質問/回答は実際にはありませんでした。

次の形式のデータフレームがあります

ただし、コマンドindex(DATA.FRAME)は日付ではなく整数を返します。整数の代わりに日付のリストを取得するには、どの関数を使用すればよいですか?

編集：

dput(DATA.FRAME) の出力は

RでgetSymbols（quantmod）パッケージを使用して、.csvファイルにある株式のリストから株価をダウンロードしようとしています。

.csvファイルをRにインポートしましたが、getSymbolsを使用して.csvファイルから読み取る方法がわかりません

だから私は銘柄記号のリストを持っていて、getSymbolsにリスト内の各記号の価格データをダウンロードさせたいと思っています。

このRコードはエラーをスローします。

.xts（e、.index（e1）、. indexCLASS = indexClass（e1）、.indexFORMAT = indexFormat（e1）のエラー：インデックスの長さは観測数と一致する必要があります

コード：

誰かが私が間違っていることを理解するのを手伝ってもらえますか？

5 つの列を持つ AUM と呼ばれる XTS があります。

各列の月次収益を計算したい。呼び出して 1 つの列に対して実行できmonthlyReturn(AUM[,1])ますが、5 つの列すべての月次収益を計算して多変量 XTS を返すことはできません。

これを試しましapply(AUM, 2, monthlyReturn)たが、エラーが発生します

どんな助けでも大歓迎です。ありがとうございます。

xts または のいずれかであるオブジェクトの環境がありますNULL。環境からすべてを削除したいと思いNULLます。eapplyこれを達成するために使用できる関数はありますか?

次の形式のxtsがあります

NA のみを含む列がない新しい xts または data.frame を生成するために適用できる関数はありますか?

NAを含む列の位置は静的ではないため、名前または位置でそれらの列を削除することはできません

Quantmod呼び出しを使用して、当日のyahooからOHLCVデータを取得できませんgetSymbols()。データはyahooに存在し、チャート作成プラットフォームで今日のOHLCVデータを確認することもできます。getQuote(..)回避策として、電話を使用してyahooから今日のEOD見積もりを取得しました。しかし、これをrbindを介してダウンロードしたシンボルデータに追加しようとすると、データオブジェクトにNULLが入力されます。

ダウンロードした過去のシンボルデータに今日の見積もりを追加する方法、または営業時間後に呼び出して今日を含むシンボルEOD（OHLCVデータ）を取得できるRAPIのいずれかに関する提案に感謝します。ありがとう。

次のように quantmod getSymbols を使用して MySQL データベースにクエリを実行します。

戻り値: 日付変換を台無しにします。

7058-02-20 "40.1700" "40.1900" "40.1000" "40.1500" "104900" "09:30:59"
7058-02-20 "40.0900" "40.1725" "40.0900" "40.1725" "13200" "09: 31:53"
7058-02-20 "40.1900" "40.3394" "40.1800" "40.2900" "16500" "09:32:57"
7058-02-20 "40.3000" "40.3700" "40.2400" "40.2400" "36500 " " "09:33:58"
7058-02-20 "40.2600" "40.3000" "40.2000" "40.2500" " 6700" "09:34:59"
7058-02-20 "40.2600" "40.3100" "40.2000" " 40.2000" "13900" "09: 35:59"

次のようにしたいと思います。

2012-10-31 09:30:59 "40.1700" "40.1900" "40.1000" "40.1500" "104900" "09:30:59"
2012-10-31 09:31:53 "40.0900" "40.1725" "40.0900 " ""40.1725" "13200" "09:31:53"
2012-10-31 09:32:57 "40.1900" "40.3394" "40.1800" "40.2900" "16500" "09:32:57"
2012-10- 31 09:33:58 "40.3000" "40.3700" "40.2400" "40.2400" "36500" "09:33:58"
2012-10-31 09:34:59 "40.2600" "40.3000" "40.2000" "40.2500" " 6700" "09:34:59"
2012-10-31 09:35:59 "40.2600" "40.3100" "40. 2000" "40.2000" "13900" "09:35:59"

テーブルの日付形式が (%Y%m%d) ex であることに関係していると思います。通常の (%Y-%m-%d) ex.2012-10-31 フォーマット quantmod とは対照的に、20121031 が期待されます。ドキュメントには、これは setDefaults(getSymbols.MySQL,...) を介して変更できると記載されていますが、その方法は記載されていません。何かご意見は？

垂直ヒストグラムを作成したいと思います。理想的には、1 日あたり 1 つのプロットに複数を配置できる必要があります。

これを quantmod の実験的な chart_Series や、時系列のバーを描画できる他のライブラリと組み合わせることができれば、それは素晴らしいことです。添付のスクリーンショットをご覧ください。理想的には、このようなものをプロットできます。

これに役立つビルトインまたは既存のライブラリはありますか?