問題タブ [quantmod]

Data MiningWithRbookで提供されているコードを実行しようとしています。基本的に、SP500インデックス（GSPC）の見積もりデータを取得し、予測関数（T.ind）を構築して、次のn日間の見積もりを予測します。

私の質問は、関数呼び出しT.indからどのように呼び出されるかです。newTA()選択した期間の見積もりの​​値はどのように関数に渡されますかT.ind。私にお知らせください。

dataデータポイントの時系列である次のものがあります（dput()再現可能なシリーズについては、以下の出力を参照してください）。

n 期間のローリング分位点の時系列を取得したいと思います。

たとえば、シリーズ全体の上位 4 分の 1 を取得するには、次のようにします。

data$rolling_quantileしかし、私が望むのは、何を構成するかのローリング n 期間ウィンドウを持つことができるように効果的に追加することです。

apply.rolling( Performance Analytics) または roll.apply ( ) でうまくいくと思っzooていましたが、10 日間のローリングの上位四分位数を計算しようとすると、次のエラーが発生します。

tracbackどちらもあまり手がかりを与えません：

roll.apply動作しているように見えますが、 の先頭と末尾で予想よりも多くのデータを切り刻んでいるようですdata。必要に応じてその呼び出しを更新として投稿しますがapply.rolling、いずれにしても適切な解決策であると考えています.

もちろん、Excelでこれを行うのは非常に簡単ですが、Rで答えを得たいと思います。しかし、解決策のガイドとして、これは私が得たい結果です(Excelで生成されたものとして):

いつものように、どんな助けでも大歓迎です。

add_TA 関数 (quantmod パッケージ) の現在のサブチャートを設定できません。

(サブチャート 2 に線を追加)

Rは私にこのエラーを与えています:

コマンド：

しかし、正常に動作します。

注: この問題は、グローバル スコープではなく、関数で使用された場合にのみ発生します。完全な例を次に示します。

クオントストラットとそれに付随する例の多くは、ある種のテクニカル指標をクロスすることによって取引を開始および終了することを中心に設定されているようです。

しかし、トレードへのエントリをトリガーするために使用している任意のインジケーターがあり、翌日のオープンまたはクローズでトレードを巻き戻したいとしましょう。この例をどのように実装するのが最適ですか?

次の例を見てみましょう。

• 2 つの計測器: XYZ と ABC
• エントリーシグナル: 何でもかまいません - 「シグナル」が true と評価されたときにいつでもトレードを開始したいだけです。この例では、XYZ/ABC の比率が T+0 で始値から終値へのいずれかの方向に 1% 以上変化するとします。
• 終了シグナル: 始値または終値などの市場イベント。この例では、上で設定した取引を翌日の始値で巻き戻したいとしましょう。

たとえば、次のようなものを使用して書くのblotterは比較的簡単です。

ratio次の列で呼び出された xts オブジェクトを想定します。

1. ABC OHLC、
2. XYZOHLC、
3. OHLC として表される ABC/XYZ の比率
4. 通貨OHLC「CCY」（これはクロス通貨ペアです）
5. 指標 (OpCl(ABC/XYZ))、
6. 「サインアップ？」指標が > 1% の場合は 1 に評価され、そうでない場合は 0 に評価されます
7. 「信号DN？」指標が -1% 未満の場合は 1 に評価され、そうでない場合は 0 に評価されます

コードは次のようになります。

これはうまくいきます。

しかし、これを実装したいとしましょうquantstrat- 少しトリッキーになります。すべてのポートフォリオ、アカウント、インジケーター、シグナルなどが正しく設定されていると仮定すると、次の取引ルールを追加して取引を開始します。

私の質問は、次の 2 を入力して、翌日のオープン時に単純にペアを巻き戻すにはどうすればよいですか?ruleSignal

おそらくtimestamp引数と関係があることはわかっていますが、ruleSignalそれをどのように実装するかわかりません。

ここには非常に簡単な解決策があるかもしれませんが、私はこれを解決しようとしてループに陥ってしまいました。

いつものように、どんな助けでも大歓迎です。

ここで何が間違っているのかわかりません。R で次のコードを実行します。

部分的には機能しているようですが、警告メッセージが表示されます。さらに、プロットには日付が表示されなくなりました。ここにはおそらく簡単な解決策がありますが、私はそれを見ていません。

警告メッセージ: in if (class(y) == "data.frame" | class(y) == "list" | class(y) == : 条件の長さは > 1 で、最初の要素のみが使用されます

ここで何が間違っていますか？

xts/quantmod オブジェクトの列を要因にしたいと考えています。なぜ機能しないのかわかりません。

ありがとう

df日付df$Dateとクローズdf$Close列を持つ data.frameがあります。年間収益を得ようとしていますが、問題があります

私は試した

また、行名として日付を持っていますが、それを機能させることはできません。ご協力ありがとうございました。

ダウジョーンズインデックスのデータをグーグルから取得しようとしています。私はいくつかのことを試しましたが、うまくいかないようです。

私は csv ファイルを持っています。パッケージのgetSymbols関数で使用できるように、各列を文字列として抽出したいと考えています。quantmod

csv ファイルは次のようになります。

そして、このコードを使用してファイルを読み取ります。

次のエラーが表示されます。

記号を 1 つずつ入力すると、正常に動作します。また、最後の行の最後に行くと、余白が壊れているように見えることにも気付きました。画像では、'symbols' の値を確認できます。行末は本来あるべきよりも右側に数スペース多くなっています (最初のかっこの色が原因でわかります)。

TTRにはいくつかの優れたTA指標があります。さまざまなタイプのサポートおよびレジスタンスレベルを計算してグラフ化するパッケージまたは関数はありますか？可能性のあるサポートおよびレジスタンスレベルの確率分布が望ましい