問題タブ [quantmod]

次のような TTR ドキュメントからいくつかの例を取得しました。

data(ttrc)データダミーですか？使いたい

シリーズの場合、「close」や「volume」などの右側の列を選択します

「xtsまたはマトリックスに強制可能なシリーズ」getSymbolsドキュメントの例を使用するために、時系列を正しいマトリックスに変換するにはどうすればよいですか?

ありがとう！

ここの例に従って、quantmod で reChart ツールを使用してチャートを拡大しようとしています: http://www.quantmod.com/documentation/chartSeries.html

ただし、ズームアウトして元のグラフに戻そうとすると、うまくいきません。元のチャートにズームアウトする方法を示す例はありますか

quantmodパッケージを使い始めたところです。ただし、ドキュメントは非常にまばらです（OSSであるため、おそらく当然のことです）。

私は現在、chartSeries（）の優れたラッパーであるbarChart（）を使用しており、必要なことのほとんどを実行しますが、生成されるデフォルトのグラフは、私が望むものではありません。具体的には、barChart（）で作成したグラフを自分のニーズに合わせて微調整したいのですが、初心者なので、ラッパーのbarChart（）のオプションとして「微調整」を提供できるかどうかわかりません。または、特定の引数を使用して、chartSeries（）を直接呼び出す必要がある場合。

私は次のことをしようとして髪を引き裂いてきました：

1. barChart（）によって生成されたグラフの右上にある恐ろしい{開始日} / {終了日}のテキストを、自分で選択したテキストに置き換えます

2. X軸で使用するフォーマットを指定します（たとえば、世紀の最後の2桁のみを表示します。つまり、'98、'99、'00、'01など）

3. 上のチャートと下のチャートの両方を「強制」して、Y値をチャートの左側に印刷します

4. 下のグラフに追加のシリーズを追加します

5. 下のグラフに異なる上/下の色を使用します（デフォルトでは、上のグラフと下のグラフの両方に同じ上/下の色を使用します）

6. 上のチャートだけをプロットします（下のチャートはありません）

7. 上のグラフにはX軸、Y軸のグリッド線の間隔を指定し、下のグラフには

8. グラフィックデバイスではなく、別の出力（png画像やpdfドキュメントなど）に画像を書き込みます

誰かが上記のいずれか（またはすべて）を手伝うことができますか？

この「問題」( quantmod add_TA および chart_Series に関する問題 - 次の add_TA が呼び出されると線とテキストが消える)に関する私の以前の投稿でのジョシュアからの親切な回答の後、線/セグメントとテキストの描画を可能にするいくつかの「拡張機能」を quantmod に追加しました。そうしているときに、解決できない問題が発生しました。

垂直線がグラフの 2 番目のセグメント (add_TA 部分の 2 番目のセグメント) にのみ表示されるようにする方法についてのアイデアは高く評価されています。

グラフィックプリミティブのみが使用されている場合、再プロットの問題(リンクされた質問で説明されている問題)を回避するために、同じ方法でテキストと線分を追加するための他の関数も作成しました。誰かが興味を持っているなら、私は共有できます。

ベスト、サモ

次のRスクリプトで問題が発生しました。

SMAは計算されますが、順序が間違っています。したがって、SMAを計算する前に、ファイルを昇順で並べ替える必要がありますか？ファイル内の日付は日付ではなく文字列として使用されていると思いますか？

getSymbols("AAPL",src="yahoo") 2007年から現在までのデータのみを返し、古いデータは返さないため、使用しません。

最近、財務データの計算に R を使い始めました。ご容赦ください。私はできるだけ具体的にしようとします。

私がやろうとしていること: quantmod パッケージで R を使用して、財務データをマトリックスにロードし、次のように毎日の収益を含む列を追加します。

ただし、次に別の時系列と後で比較するために、インデックスが 100 から始まる別の列を追加したいと思います。私はそうすることができませんでした。

まず、やってみた

しかし、私は理解できないこのエラーメッセージを受け取ります:

それから、私は試しました

別のエラーメッセージが表示されます:

私が欲しいのは、次の値を持つ列だけです(図として手動で追加されています):

助けてください！以前に VBA でコーディングしていたので、おそらくこれに間違った方法で取り組んでいます。しかし、Web と stackoverflow を検索しても、まだ解決策にたどり着いていません。どうもありがとうございました！

quantmod を使用し、Yahoo からデータを収集します。行名にある日付を取得しようとしています。しかし、私はNULLを取得しています。

行名の日付をベクトルに変換するためにご協力いただきありがとうございます。

私はquantmodsgetSymbols関数を頻繁に使用しており、外部データプロバイダーの負荷を減らし、ネットワーク遅延のために長いコードループの実行にかかる時間を短縮したいと考えています。

理想的なのは、シンボルのリスト（getSymbolsなど）を取得し、「setSymbolLookup」で構成されたプロバイダーからそれらをダウンロードし、後でgetSymbols.MySQLを使用して簡単に取得できるようにMySQLデータベースに保存する関数です。

主なボーナスは、別の関数（または同じ関数）が最後の更新以降の違いのダウンロードのみを許可した場合です。

あるいは、ローカルのMySQLデータベース/キャッシュにシンボルがまだ存在しない場合にシンボルがダウンロードされるタイプのプロキシも適しています。

誰かがこのようなものを開発したことがありますか、またはそれを行う方法に関するドキュメントに出くわしましたか？私は周りを検索しましたが、私が得ることができる最も近いものは、入力ソースとしてMySQLを使用する方法についてのいくつかの質問です。

前もって感謝します！

私がやりたいことはかなり簡単ですが、私はそれを理解することができませんでした。ここで概説したのと同じようなことができると思いました

によって返されるxtsOHLCオブジェクトであるティッカーの文字ベクトルがありますgetSymbols。シンボルの各ティッカーをループし、シンボルをに渡してadjustOHLC分割を調整したいと思います。

変数'symbol'の値を取得adjustOHLCしていないようです。

使用するget(symbols)と同じ結果が得られます（この投稿の上部に表示されているリンクでも同様のアプローチが使用されています）。

lapplyこれをもっと速くするためにも利用できると思いましたが、最初は上記の問題に悩まされていると思います。

lapply(symbols, function(x) adjustOHLC(x, adjust=c("split"), use.Adjusted=FALSE) )

簡単そうです-これがとても些細なことであるならば、私は謝罪します。ヘルプに感謝します。

R 粗利益を総収入に回帰させたいとします。これにはデータが必要です。CRAN には、非常に便利な quantmod というライブラリがあり、必要なことを実行します。

私が抱えている最大の問題は、このライブラリが 4 年間しかデータを取得しないことです (4 つの観測、および 4 つの観測だけで回帰を実行するのは誰ですか???)。4 年以上のデータを取得する他の方法 (おそらく他のライブラリ) はありますか?