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R で Average True Range Trailing Stop インジケーターを作成します。 for ループ、pmin、ラグ時系列の作成など、さまざまな方法を試しましたが、何もうまくいかないようです。

助けていただけませんか？

私はしばらくこれをいじっています。最近、quantmod パッケージを使用して株価の分析を開始しました。

次のようなティッカー ベクトルがあります。

ベクトル ティッカー内のすべての株式の価格を保存するために、lapply 呼び出しで使用する myX という関数を作成しました。次のコードがあります。

私は自分でlapplyを呼び出します

library(quantmod) lapply(tickers,myX,start="2001-03-01", end="2011-03-11")

それはうまくいきます。ここで、すべての株式の終値を次のようなオブジェクトにマージしたいと考えています。

誰かが次のようなことを試してみることを勧めました：

ClosePrices <- do.call(merge, lapply(tickers, function(x) Cl(get(x))))

ただし、これをさまざまに組み合わせてみましたが、成功しませんでした。最初に Cl(x) で lapply を呼び出してみました

ご指導いただければ幸いです。

次のコードに非常によく似たローリング回帰を実行しています。

余分なプロセッサをいくつか持っているので、ローリング ウィンドウを並列化する方法を見つけようとしています。これが非ローリング回帰である場合、関数の適用ファミリーを使用して簡単に並列化できます...

quantmodを使用して、株式の履歴データとほぼリアルタイムの見積もりを取得できます。quantmodを使用してGoogleから財務データを取得することもできます。特定の株のGoogleのニュースフィードを取得できる既存のRパッケージはありますか？

そうでない場合は、 RでRSSフィードを読み取って解析するためのパッケージはありますか？

I've written a function to grab and parse news data from Google for a given stock symbol, but I'm sure there are ways it could be improved. For starters, my function returns an object in the GMT timezone, rather than the user's current timezone, and it fails if passed a number greater than 299 (probably because google only returns 300 stories per stock). This is somewhat in response to my own question on stack overflow, and relies heavily on this blog post.

tl;dr: how can I improve this function?

FRED シリーズからデータセットを作成したいのですが、quantmodパッケージを次のように使用します。

必要なのは、最長の時系列のすべての日付の観測値と、短い時系列を埋める欠損値を持つ xts オブジェクトです。上記の例では、次のようになります。

FEDFUNDS シリーズは、DGS10 シリーズの最小日付値に一致するように切り捨てられました。私はこの関数の便利さがbuildData()気に入っていて、このタスクに使用したいと思っていますが、どうすれば観測を逃し続けることができるのだろうかと思っています。

お時間をありがとうございました！

編集: マージを使用したくない理由は、一部のデータ系列の周期性が異なり、それbuildData()が自動的に処理されるためです。

I want to prompt a user for console input of a ticker symbol (e.g. GOOG) and then use the getSymbols function in the quantmod package of R to download the tick data for the given ticker symbol and create a plot using quantmod's barChart function.

I have

I get the following error message "Error in try.xts(x, error = "chartSeries requires an xtsible object") : chartSeries requires an xtsible object"

Using just the console (without prompting for input) I get the following to work:

What am I missing?

Yahooからシンボルを取得した後、過去のボラティリティを提供する関数を作成しようとしています。しかし、私が出力をボラティリティ関数に渡すとき、それは気に入らない。Get変数には、「SPY」などの引用符付きのベクトルが割り当てられますが、ボラティリティ関数は引用符なしでのみ取得します（SPYは「SPY」ではありません）。noquote（）を使用して引用符を削除しようとすると、次のエラーが発生します。

log（x）のエラー：数学関数に対する非数値引数

私のコード

どんな助けでも素晴らしいでしょう。

quantmod のコマンド newTA を使用して R で新しいインジケーターを作成しようとしていますが、作成できません。

この指標は、OBV の単純な 20 日間の移動平均です。

これまでのところ、私はこれを試しました

この

このインジケーターの作成を手伝ってほしいです。

私は株式のペア（ペア取引）について少し分析を始めています。これがグラフを作成するために書いた関数です（pairs.report-以下にリストされています）。

1つのプロットに3つの異なる線をプロットする必要があります。私がリストした関数は、私がやりたいことを実行しますが、x軸（タイムライン）を細かくカスタマイズしたい場合は、少し手間がかかります。そのままでは、x軸に年（10年のデータの場合）または月（6か月のデータの場合）のみを出力し、目盛りのフォーマットはありません。

xtsオブジェクトを使用する場合、つまり、

それ以外の

（グリッドとボックスとともに）適切にフォーマットされたx軸をすぐに取得しますが、points（）、text（）、lines（）などの関数を使用したプロットへのその後の追加は失敗します。points.xts（）とtext.xts（）はすぐには出てこないと思います。

xtsオブジェクトの利便性が欲しいのですが、プロットをきめ細かく制御する必要もあります。では、私のワークフローはどのようにすべきでしょうか？基本的なグラフィックに固執し、すべてのカスタマイズを手動で行う必要がありますか？または、xtsを機能させる方法はありますか？

私はlatticeとggplot2を知っていますが、今は使いたくありません。これが私が言及した機能です（コードの改善のための批判/提案は大歓迎です）-