問題タブ [quantmod]

quantmod :: chart_Series（）の上にいくつかのサポート/レジスタンスラインをプロットしようとしています。問題は、興味深いサポート/レジスタンスラインが現在の時刻までの系列データ範囲外（下または上）にあることです（データの最後のタイムスタンプを少し超えてチャートを少し右に拡張したいと思います）。

quantmod :: chart_Series（）のソースコードを見ると、ylim / xlimを指定する方法がわかりません。また、「昔」にquantmod ::chartSeriesでyrangeを使用してyスケールをオーバーライドすることで何が可能であったかがわかりません。ここにコメントhttps://r-forge.r-project.org/scm/viewvc.php?view=rev&root=quantmod&revision=520も私の予感を確認しています...

私の診断は正しいですか、それともquantmod :: chart_Seriesでyスケールのオーバーライドを有効にする方法がありますか？私がしたいことをどのように行うかについてのアイデアは高く評価されています。

ありがとう。

最高、サモ

quantmod::chart_Series() を使用して SPX をグラフ化し、以下に GDP の変化と GDP の変化の 12 か月 SMA を描画したいと思います。どのようにしようとしても (どの組み合わせを使用しても)、エラーが発生するか、quantmod::chart_Series() が部分的なプロットのみを表示します。

EDIT：実際には、四半期データを使用する場合、これは quantmod::chart_series() の問題であるように私には思えます:

これにより、メイン パネルに SPX プロットが生成されますが、2 番目と 3 番目のパネルは空のままになります。次に、データに同じインデックス、同じ長さなどをいじってみました。

そして、結果はすべてエラーです：

使用する

すべてが私にはよさそうです。

私の sessionInfo():

これらの問題の解決策は何ですか？

編集: これは quantmod::chart_Series() のバグのようです。私がこれを行う場合：

これを修正する方法についてのアイデアはありますか?

次のコードがあります。

最後の行で銘柄記号を繰り返す必要がないようにしたいと思います。これを行う方法を知っている人はいますか？

シンボル「T」で参照される AT&T 株で quantstrat の例を実行しようとすると問題が発生します。R がどこかで、この T が TRUE を指していると考えているからだと思います。これが私のコードです：

次のエラー メッセージが表示されます。

シンボルが「A」の Agilent Technologies のような別の株で試してみましたが、このエラーは発生しないので、T が TRUE のような事実から問題が発生していることはほぼ確実です。助けてくれてありがとう！

私は明日論文を提出しますが、このパッケージで作業している間、過去数週間はなかったquantmodで非常に奇妙なエラーメッセージが表示されます。ダウジョーンズ指数（^ DJI）のデータを具体的にインポートすることができません。次のエラーメッセージが表示されます。

こんなに簡単な質問をするのは恥ずかしい思いです。問題がどこにあるのか本当にわかりません。たとえば、これらは問題なく機能します。

では、どこに問題があるのでしょうか。本当にありがとうございました！

ティッカーのリストを循環し、財務情報を取得して、デスクトップのフォルダーにある CSV ファイルにエクスポートしたいと考えています。しかし、Quantmod パッケージの viewFinancials() に関連する R のエラーに悩まされています。コードとエラーを以下に示します。

それで、私の質問は、変数をクラス Financial のオブジェクトとして割り当てて、ループが適切に実行されるようにする方法です。または、誰かが別の選択肢を持っている場合は、それを聞いて興奮します!

エラーメッセージは次のとおりです。

viewFinancials(co.f, "BS", "Q") のエラー: 'x' はタイプ 'financials' でなければなりません</p>

ここに私が取り組んでいるコードがあります:

以下の例では、株式 (IBM) の毎日の価値の下落が 10% を超える場合に、買いシグナル (1) を作成します。

その後、さらに 4 日間保留信号を作成します。保留日数が増えると、コードはより手に負えなくなります。apply 関数または同様の効率のもの (つまり、for ループではない) を使用して、holdsig コードを書き直す方法はありますか?

apply で良くなったと感じるたびに、私は 2 歩後退します。

私は R の初心者であり、あなたの Web サイトを使用することは非常に役に立ちました。残念ながら、私はコードに 2 日間苦労しているので、いくつか質問したいと思います。PDFシートに入れるための素敵なグラフを作成しようとしていますが、使用しているすべてのパッケージでほとんど問題がありません. 私が達成したいのは、3 つのグラフと 1 つの相関テーブルを含む 1 つの PDF シートを作成することです。以下は、私がやりたいことと非常によく似た、私が作成した例ですが、変更したいことがいくつかあります。グラフにはquantmodでchartSeriesを使用しており、テキストプロットを使用しているテーブルにはチャートシリーズを使用しています。

いくつかの質問:

1. グラフの右上隅にある日付を削除することはできますか?
2. テキスト Last xxxx (緑のシリーズ テキスト) の代わりに、シリーズ自体の名前 (MSFT など) を取得したいのですが、それは可能ですか?
3. Return、Date など、軸に名前を付けるにはどうすればよいですか?
4. Cumulative Difference グラフでは addVo() を使用しており、その関数はこの素晴らしい barPlot を提供します。他のグラフでは addVo() を使用していませんが、addTA と type='h' だけを使用すると、バー/ヒストグラム プロットの違いがわかります。addTA を使用して addVo と同じプロットを取得することは可能ですか?
5. 相関表をより適切に適合させる方法や、より専門的に行う方法はありますか。多分別の機能が良いですか？

一番、

OTB

私はRにやや慣れていません。私のエラーは経験豊富な人にとっては些細なことだと思います。

多数の株式のベータを計算する R プログラムを作成しようとしています。銘柄記号は から読み込みInput.csv、データは yahoo からダウンロードします。次に、コードは各株式のベータ計算をループし、回帰を要約した csv を出力します。

すべての期間で 1 つのリスク フリー レートが想定されている場合にコードが機能するようになりましたが、超過リターンを正規化する際には、各月の実際のリスク フリー レートを使用する必要があると思います。このステップに問題があります。xts は FRED (GS20) から正常にダウンロードされますが、証券と市場のリターンからリターンを差し引くと、長さゼロの xts が生成されます。これにより、プログラムが強制終了されます。

これは、FRED と Yahoo で日付の形式が異なるためではないかと考えています。getSymbols コマンドが from-to の日付を無視していることに気付きました。どんな助けでも大歓迎です。

私は R プログラミングの初心者で、現在 R と対話するシステムを開発しています。私の質問は次のとおりです。

「yahoo」「google」などのさまざまなソースからではなく、スクリプトからハードコードされた引用を取得するにはどうすればよいですか?

スクリプトに引用符をハードコーディングする必要があるのはなぜですか?

私はダウンストリーム システムとして Rserve を使用しています。メイン システムはデータのフェッチを行い、他のポートフォリオ チェックを実行してからR-TTR-quantmod、財務数値の計算のためにパッケージを呼び出します。したがって、Rにこれらの引用を再取得させたくないので、引用をハードコーディングしてシステムからRserve実行場所に送信し、そこから結果が返されるようにします。このようにして、私のコードは R の標準的な計算に依存し、ユーザーは他のビジネス ロジックに集中できます。

csv ファイルのアプローチを使用しないのはなぜですか?

私はリアルタイム システムを使用しており、ファイル io には膨大な時間がかかり、システムの速度が低下します。

例えば：

Yahoo! から S&P500 インデックス データを取得します。ファイナンス

RSI指標を計算する

これが私が必要とするものです：

• 呼び出すのではなくgetSymbol、データをスクリプト内の変数として渡したいと思います。
• データが非常に大きい場合もあれば、非常に小さい場合もあると思います。
• では、このシナリオではどうすればよいでしょうか?