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r - R 環境内の複数の株式の情報比率を計算する
環境内の 4 つの証券の毎日のリターンのリストを作成できます。しかし、(Ra-Rb) のローリング情報比率を計算する方法がわかりません: SPY-EFA、SPY-GLD、SPY-TLO、EFA-SPY、EFA-GLD、... n= 20 の TLO-GLD終値を使用する日。出力は、列内の各 IR と日付インデックス (n は sample.size) を含む XTS マトリックスまたはデータ フレームである必要があります。
どこから始めるべきかについて何か考えはありますか？
r - R では、トレード マトリックスからポートフォリオの毎日のリターンを計算します
親愛なるstackoverflowers、
TRADES は 2000 行のトレード P&L マトリックスであり、head.matrix(TRADES) は以下を提供します。
日付損益計算書
20170101 90
20170101 100
20170102 -50
20170102 35
20170102 180
毎日のポートフォリオ P&L を計算し、それを新しいマトリックスに保存する必要があります。問題は、毎日の取引数が一定でないことです。
日付に関して取引をサブセット化し、すべての同じ日付の取引を新しいマトリックスに格納できます。たとえば、2017 年 1 月 1 日:
20170101 <- TRADES[grep("20140101", TRADES$Date), ]
次に、合計して毎日の P&L を取得し、それを毎日の収益マトリックスに格納します。
DailyReturns$20170101 <- sum(20170101$P&L)
しかし、すべての取引に対してこの操作を繰り返すループを作成する方法がわかりません。誰かがこれについて私を助けてくれませんか? ジョー