問題タブ [performanceanalytics]

この質問の目的のために、関数から生成されたさまざまなメトリックを「スタックランク」およびソートできるように、データフレームなどを構築したいと思います。

Performance Analyticsパッケージから例を見てみましょう:

• 2001 年からの 3 つの指数の終値リターンがあります: SPX、NASDAQ (CCMP)、EuroStoxx (SX5E)。
• これらのそれぞれについて 95% の 1 日 VaR を取得し、それらをテーブルに配置してから、高いものから低いもの (または低いものから高いものなど) に並べ替えたいと思います。

私の質問を説明するために、単に呼び出すのではなくtable.DownsideRisk、パッケージ内の関数を使用します。Performance AnalyticsVaR()

したがって、これらの結果を個別に取得できます。

または、それらすべてをxts一緒にオブジェクトに配置して実行することもできtable.DownsideRiskます。

lapplyしかし、より広範な分析プログラムの一部として、またはループとして個々の例を実行したとしましょう。ループ/適用関数がそれぞれで実行されているため、関数の出力から各数値をfor抽出したいと考えています。要素のテーブルにそれらの抽出された値を配置し、そのテーブルを (低いものから高いものへ) の行に沿って並べ替えます。Historical VaR (95%)table.DownsideRisk.GlobalEnv()

これはデータフレーム/テーブルのユーザーにとってはかなり基本的なことのように思えますが、どんな支援も大歓迎です.

乾杯。

charts.PerformanceSummary()を使用してインタラクティブなバージョンを作成したいと思いますrCharts。

これはこれまでのところ私の試みです...しかし、すべてをまとめるのに苦労しています....

したがって、質問にはいくつかの部分があります。

1. 3 つの morris.js チャートをリンクするためにどのように組み合わせますか?
2. 一番上のグラフ（ ）でホバーしている線を太字にしてもらえますm1か？
3. ホバーされたものに応じて中央のもの (つまりm.x、m.y、の 1 つ) を変更するにはどうすればよいですか。つまり、株式 z にカーソルを合わせると、株式 z のリターン ( ) が中央に表示されますか?m.zm.z
4. 上のグラフで太字にされているのと同じアセットを、下のグラフで太字にすることはできますか?
5. フローティング ボックスに表示されている情報を変更して、ホバーしているアセットに関する統計を表示することはできますか?
6. 軸ラベルを追加するにはどうすればよいですか?
7. 全体的なタイトルをどのように追加しますか?
8. ボーナス:crossfilter.js時間のサブセットを選択してすべてのグラフを再描画できるようにするには、どのように統合しますか?

すべての部分に回答できない場合でも、ヘルプ/コメント/回答をいただければ幸いです...

PerformanceAnalytics パッケージの SharpeRatio 関数を使用しようとしています。動物園のオブジェクトにシャープ レシオをロール適用しようとしていますが、結果が良くないと思います。rollapply(dreturns.z,FUN="SharpeRatio",by.column=T,width=20,align="right") のようにこれを適用できない理由を誰にも言えますか? もう 1 つの質問は、この関数 SharpeRatio を 1 つのパラメーター FUN として使用することです。rollapply はパラメーター FUN も定義しているため、どうすれば rollapply で定義できますか?

皆さんの中には、どのファンド（ヘッジファンドやその他のファンド）に投資するかを選択する際に、何らかの分析/スクリーニングを適用しているのではないでしょうか? もしそうなら、どの基準を使用していますか、またはサンプルコードさえありますか?

quantmod図書館や図書館を利用しようと考えていPerformanceAnalyticsます。もちろん、他のライブラリも...

コメント/ガイドラインに最適です！

よろしくお願いします！

10 のポートフォリオの経時的なポートフォリオ リターンを計算したいと考えています。重みは固定されています。つまり、毎月再調整されます。

私のデータ（抽出）は次のようになります（戻りデータ、変数名returns_xts）

構造は次のとおりです。

私の重み（x）は

それらの構造は

つまり、基本的には、10 個のポートフォリオの 117 か月間の月次リターンを計算したいと考えています。

Return.portfolio または Return.rebalancing でこれを行うと、次のエラー メッセージが表示されます。

また

私のコードは次のとおりです。

誰かがこの惨めさから私を助けてくれませんか (つまり、体重マトリックスを再構築するのを手伝ってくれませんか)?

アンドレアス

この再現可能な例は AAPL で作成しましたが、他のデータを使用しています。しかし、構造はまったく同じです。このブログ エントリのように、自分のデータについて同様のレポートを作成しようとしています。

RとKnitrによる取引戦略のパフォーマンスレポート

私のコード:

最後の 2 行は、このブログ エントリで使用されている関数からコピーされたもので、PDF レポートの生成に使用しています。DailyRtn を使用した 8 行目が何をするのかよくわかりませんが、本当の問題は Drawdowns 関数についてです。常に次のエラーが表示されます。

しかし、これは私の意見では意味がありません。行 8 は num シリーズのみを生成し、いかなる種類のインデックスも生成しません。Drawdowns 関数を「F2」した場合、merge.zoo の使用が見つかりません。エラーはどこにありますか?

次の列を持つリターン時系列で構成されるデータフレームがあります

x.Rリターンで構成される私のデータフレームです

パフォーマンス分析ツールでメソッド findDrawdowns を使用して、各時系列に適用したいと考えています。findDrawdowns からのすべての出力にアクセスできるように、結果をリストに保存したいと思います

上記のコマンドは、以下を生成します。値にアクセスする方法がわからない..どんな助けでも大歓迎です!