問題タブ [performanceanalytics]

株式の投資収益率を計算しようとしています。これは正しいと思いますが、精度をテストする方法がわかりません。このコードは、いくつかのことを計算します: 投資収益率: (終値間近)、終値での買い、始値での翌日の売り、空売り、空売りの日の取引。多分これはそれをより明確にするでしょう：

提案？特に空売りの計算方法が気になります。

以下のコードを実行すると、CAPM.beta.bull の関数は正しく動作しますが、CAPM.beta.bear と TimingRatio の両方でエラーが返されます。

私は R 3.1.3 を実行していますが、これが結果のエラーです。

内部キャッシュフローがブロッター/クオントストラット/クオントモッド/パフォーマンス分析でどのように処理されるかわかりません。これは主に 2 つの側面に関係します。配当、クーポンなどの通常のキャッシュフローと、満期を迎えた金融商品 (マネー オプションで決済された現金など) からのキャッシュフローです。株式の場合、配当調整済み価格をいつでも使用でき、株式が上場廃止になることは比較的まれであるため、これはそれほど問題ではないようです。ただし、クーポン債またはオプションの場合、これがどのように処理されるかわかりません。

だから私の質問は：

• これらのパッケージの内部キャッシュフロー (配当、クーポン、返済など) を処理する一般的なメカニズムはありますか?
• もしそうなら、これに関するドキュメントはありますか?また、ソース コード内の関連する実装はどこにありますか?

前もって感謝します

私はいくつかの xts オブジェクトを持っていますが、そのほとんどは毎日の観測です。私は毎月のものを持っています。それらの 3 つを 1 つの xts オブジェクトに結合して、PerfrormanceAnalytics パッケージ (例: charts.PerformanceSummary) で使用できるようにしたいと考えています。私は次のものを持っています：

上記のコードは、毎月の収益が「NA」で埋められた xts オブジェクトを提供します。この塗りつぶしをゼロに等しくすることができます。これにより、プロットが可能になりますが、ステップごとの関数が生成されます。

これに似たものが欲しいのですが、月次データの典型的な累積リターン シリーズが必要です。

2 つの日次系列を月次 (to.monthly()) に変換できますが、日次リターンの粒度を失いたくないでしょう。

これを行うエレガントな方法はありますか？シミュレートされた戻りデータで埋めるには？または、PerformanceAnalytics で月次収益データを認識し、それに応じてプロットしますか?

このようなものを見たいと思います（ブルームバーグ経由）：

ご覧のとおり、一連の日次リターンと、同じ期間の別の一連の月次リターンがあります。

これは大したことではありませんが、かなり単純で、一般的なニーズのように思えます。毎月の値と毎日の値を一緒にプロットする何らかの PerformanceAnalytics の方法があることを期待していました。

簡単にするために、次のzooオブジェクトがあるとします。

オブジェクトの時系列の各ペア間のローリング相関をプロットすることに興味があります。chart.RollingCorrelationパッケージから使用しPerformanceAnalytics、次のようにチャートをプロットします。

次のプロットを取得します。

両方のグラフに共通の凡例を取得し、それぞれの関係を 1 つの色で示してプロットの下部に配置する必要があります。の引数から凡例の指定を削除chart.RollingCorrelationし、カスタマイズした凡例を使用して別のプロットを追加しようとしましたが、問題があります。プロット内のすべてのチャートが個別にプロットされているため、2 つの異なる関係が同じ色で表されていることがわかります。そのため、関数を適用する方法で何かを変更する必要があるようです。

次のデータがあるとします。

データをプロットする最も適切な方法は、パッケージのchart.TimeSeries関数を使用することであることがわかりました。PerformanceAnalytics私はそれを使用してそれを行いました:

そして私は得ました：

私の質問は、凡例をプロットの外に右に出す方法です。を使用して同じチャートを再現しようとしましggplotたが、失敗しました。