問題タブ [performanceanalytics]

またはチャートperformanceanalyticsでできるように、チャートオブジェクトをパッケージからオブジェクトに保存することは可能ですか?ggplot2lattice

たとえば、このカタツムリ トレイル チャート.

この R パッケージのテーブル出力を数値ではなく % にすることが可能かどうかを知りたいです。

では、最初の 0.0732 を 0.07% として表示したいと思います

PerformanceAnalytics::table.CalendarReturnsランダムに生成された のカレンダー リターンの表を作成するために使用しますxts。

このコードでは、次のエラーが発生します。

R およびすべてのパッケージは最新の状態に更新されています。以下は私のセッション情報です：

R は初めてです。ポートフォリオのコンポーネント VaR を計算するためにパッケージPerformanceAnalyticsを使用しています。ガウス法

を使用すると、寄与が返されます。

しかし、履歴メソッドを使用すると、単一のポートフォリオレベルの値が返されるだけです

これは正しいです？何か不足していますか？

EDIT
ヒストリカルシミュレーション手法を用いて各部品の構成VaRを計算したい。

「ドローダウン機能が見つかりませんでした」というエラーが表示されます。既に PerformanceAnalytics ライブラリをロードしています。

コード：

以下はコンソールウィンドウのo/pです

PerformanceAnalytics ライブラリを正常にインストールしてロードしたのに、Drawdowns function could not be found のエラー メッセージが表示される理由がわかりません

私は最近、いくつかの履歴データのドローダウン分析を行いましたが、問題は、findDrawdowns() 関数がドローダウンの終了を回復時間の後に計算する方法が原因で、大恐慌が多くの時間枠を食いつぶしたことでした。

関数に渡す引数、またはトラフ値で各ドローダウンを終了する存在する同様の関数はありますか? したがって、基本的には、累積リターンのローカル最小値/最大値にリセットすることで、回復時間内に発生するドローダウンをキャプチャします。基本的に、R のドローダウンにローリング タイム ウィンドウを使用します。このようなものはありますか?

資産のポートフォリオにポジションサイジング分析を適用する関数を作成しようとしていますが、R での基本的なコーディングに行き詰まっています。ポートフォリオの割合の割り当てを決定するための 1 つの資産の基本的なセットアップは簡単です。比：

資産の固定リスク % / 資産のボラティリティ

合計割り当て率が 100% を超えることはできないため、複数のアセットでは注意が必要です。これが私がこれまでに持っているものですが、ポートフォリオ全体のコンテキストで意味をなすようにコードを巧みに処理する方法がわかりません。助言がありますか？前もって感謝します！

最大割り当て合計を確認します。% が 100% (つまり、1.0) を超えていることを示します。

各資産の個々のポジション サイズの計算で割り当ての推奨事項を維持しながら、合計割り当てを 100% 以下に維持する方法に関する推奨事項はありますか? 再度、感謝します！！！