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PerformanceAnalytics ライブラリの chart.TimeSeries を使用して、時系列データ セットにさまざまなイベントをプロットしようとしています。の例に従おうとしましたが、何かが足りないと思います。 ExampleChart マイチャート

垂直イベント ラインも期間エリアもチャートに表示されません。私のコードはサンプルコードとほぼ同じです。何か案は？

私の目標は、同じデータ構造と高速で、5 株 (xts オブジェクト) の毎日のリターンを 90 日間のルックバック期間 (過去 90 日間のリターンの SD を計算) のローリング標準偏差にマッピングすることです。 . コア関数「lapply」を使用したアプローチはうまく機能します。ただし、snowfall パッケージの並列アプローチ「sfLapply」は、何らかの理由で機能しませんでした。ここにイラストがあります：

ライブラリの初期化とデータセットとパラメータのシミュレーション:

lapply を使用してローリング SD を計算すると、機能するソリューションが得られます。

動作しなかった並列バージョンは次のとおりです。

上記のコードは、次のエラーを返します。

独自の for ループを作成していないため、なぜこのエラーが発生するのかわかりません。考えられる間違いを指摘してください。どんな考えでも大歓迎です。助けてくれてありがとう!

環境: R:3.2.0/ RStudio:0.99.472 / 雪:0.3-13 / 降雪:1.84-6/ xts:0.9-7/ PerfomanceAnalytics:1.4.3541

PS runSD は、apply.rolling の代わりに使用できます。apply.rolling は、さまざまな関数で機能するため、使用されます。

行名に日付を含む data.frame をPerformanceAnalytics(パッケージ) 関数に渡そうとしています。

データは以下のとおりです。コードを実行しようとすると、次のエラー メッセージが表示されます。

これはどのように解決できますか？PerformanceAnalytics が私の行を日付として自動的に認識すると思っていました。

私のデータ

パッケージ PerformanceAnalytics を使用して、特定のポートフォリオのローリング年間アルファを計算しようとしています。

これまでのところ、私は2つのことを行うことができました：

• を使用して、毎日のリターンで毎日のローリングアルファを取得しますchart.RollingRegression(r,r_idx,width = 250, attribute = "Alpha")

• を使用してローリング年率リターンを取得しchart.RollingPerformance(r,r_idx,width = 250, FUN="Return.annualized")ます。その年率化機能を以前の関数呼び出しに置き換えたいと思います

機能しない RollingRegression で FUN パラメータを使用しようとしました。それを行う別の方法はありますか？

ありがとう

ランダムに生成された 2 つのリターン時系列から上記の 2 つのグラフを取得する実行可能なコードは次のとおりです。

Yahoo から 15 シンボルの ETF データを取得しており、同じコード行を 15 回書き込もうとしています。私は読んだことlapplyがありますが、この文脈ではそれを理解できていません。

ファイルをロードした後、getSymbols以下の最初の 2 つのシンボルのコードを開始しましたが、コピーして貼り付けてから、シンボルを 15 回変更します。これらの手順を実行する方法または同様の方法が必要であることは知っていますlapply...

私の目標は、すべてのシンボルを列ヘッダーとして含み、各行に計算された収益を含むデータ セットを完成させることです。

Rで株式の相関を計算するためのコードを作成しました。これがコードです。

しかし、これを光沢のあるアプリに変換するのに苦労しています

これまでのところ、光沢のあるアプリで行っています。shinysky複数の株式を選択するためにライブラリを選択しました

ui.R

サーバー.R

上記の光沢のあるコードは、さらに先に進む方法がわからず、論理エラーがあるため、不完全です。

1）if(input$go==0){return()}ボタンのクリックを検証するために使用しましたが、一度しか機能しません

2）このコードをshinyapps.ioにデプロイしている間、library(PerformanceAnalytics)干渉してデプロイを許可しません

これらの問題を解決するにはどうすればよいですか?

以下のコードでは、3 つのシンボルのデータを取得しており、このデータに単純な関数 (取引戦略) を適用したいと考えています。理想的には、PerformanceAnalytics 固有のものなど、これらのリターンの統計を実行します。

R コードの目的は、Yahoo から MSFT の過去の価格を読み取り、毎日の始値のリターンを計算することです。

結果は常に、次のように戻り値が無限大であることを示しています。

無限の原因となっている間違いを特定するのに役立つかどうかを教えてください。

chart.CumReturns 関数を使用して非常に単純な計算をしようとしています。どういうわけか、結果はまったく奇妙に見えます。それは正しくありません。誰かがエラーを指摘できますか?

奇妙なことにorder.by =、データを xts に変換するために使用する必要がありました。チャートは正しくないように見えます。終盤にかけてリターンが急上昇。しかし、それ以外はどこもフラットです。

間違いはどこですか？