問題タブ [performanceanalytics]

PerformanceAnalytics を使用して、毎日のリバランスでポートフォリオのパフォーマンスをバックテストしようとしています。ダミーの例を以下に示します。

ただし、上記のコードでは次のエラーが発生します。

Error in '[.xts'(result, 2:length(result)) : subscript out of bounds

私は何が欠けていますか？

Rの「PerformanceAnalytics」パッケージを使用する必要があり、このパッケージを使用するには、データを実際にはパネルデータであるxtsデータに変換する必要があることを理解しています。このフォーラムの提案に従って、私は次のことを行いました。

それは私にRNOM_listとを与えますxts_list。

Return.calculateこの後、関数を使用して月次収益を推定し、lapply生成された出力を回帰分析用の元のデータセットに追加変数として保存するのを手伝ってもらえますか? 続いて、VaR、ES、semi-sd も推定する必要があります。

データはこちらからダウンロードできます。注、prccmはデータの月間終値で、gvkeyは企業 ID です。

charts.PerformanceSummaryパッケージでカラー パレットを使用したいのですPerformanceAnalyticsが、何らかの理由で 3 つのグラフすべてが表示されません。

以下は再現可能な例です。

どんな助けでも大歓迎です。

を介して不況帯データを R にダウンロードしてquantmodいます。現在、これは次のようなバイナリ情報 (xts 形式) として提供されます (最初の景気後退期のみが示されています)。

今、私は2つの問題があります：

1. 各景気後退期の開始日と終了日を特定したいと思います (つまり、開始日と終了日を取得します)。不況のない中間のゼロがあるため、a) ゼロを除外する (これは簡単です)、b) 新しい不況の期間が認識されるようにするフィルター メカニズムが必要です。個々の景気後退期は存在せず、単に景気後退があった日付の集まりであるため、それらを選択するだけではまだうまくいきません。

2. このような表形式に変換する必要があり、ここに示すように http://www.r-bloggers.com/use-geom_rect-to-add-recession-bars-to-your-time-series-plots-rstats -ggplot/

   1857-06-01, 1858-12-01 1860-10-01, 1861-06-01 1865-04-01, 1867-12-01 1869-06-01, 1870-12-01 1873-10-01, 1879-03-01

これが完了したら、ライブラリの event.lines として使用したいと思いますPerformanceAnalytics。

これを行う方法について誰かが私を助けることができますか?

試しにシリーズをダウンロードしたい場合は、

数日前に R の学習を始めたばかりで (このサイトでは初めて)、このサイト/Google を検索して問題を回避することができましたが、この問題は本当に困惑しています。

背景: data.frame からのリターンを PerformanceAnalytics chart.CumReturns にプロットし、別の data.frame を gridExtra grid.table にプロットしています。mfrow=c(2,1) を使用してそれらを配置しようとしていますが、chart.CumReturns チャートは正しく配置されますが、gridExtra grid.table はまだ中央にプロットされ、他のチャートと重なっています。コード (私が投稿できるもの) とチャートの画像は以下のとおりです。grid.arrangeを試して数時間解決策を探していましたが、これで空になりました...どんな助けも大歓迎です。

**申し訳ありませんが、画像を投稿できません。プロット エリアの上部にある performanceanalytics グラフと、中央で重なっている gridextra テーブルを想像してみてください。

部分的なコード (この問題は最適化されたコードではないことに注意してください。今は基本を学ぼうとしているだけです):

こんにちは、NormalizedPnL というデータフレーム オブジェクトがあります。ここにあります：

これを xts オブジェクトにします。

すべての列が動物園であることがわかります

今、私はパフォーマンス分析を使用しようとしています:

そして、私はエラーが発生します:

誰が問題が何であるか教えてもらえますか? エラーには、列が1つあると記載されていますが、私は3つ持っています。

これは、私が Excel に持っているデータのサンプルです: (最初の列 = 時間、2 番目の列 = 過去 5 分間の資産 1 の価格の増減、3td = 資産 2 についても同じ)

今までやったこと: 1 -csv にエクスポートします。2 -R へのインポート

3 - コマンドを入力すると: t3. 私は次のものを持っています：

すべての行の前に 1 2 3 4... 10 があるのが正常かどうかはわかりません。

また、次のように入力すると：start（t3）。私は持っている ：

理想的には、最初の列を時系列として使用することです。ここで読んだいくつかの考えを試しましたが、成功しませんでした。誰かが私を助けることができますか？

どうもありがとう ！

別の変数の合計内にある 2 つの因子のクロス テーブルを作成しています

これにより、次のようなテーブルが得られます

「テーブルクラス」を保持するために必要な各列の合計を最後の行に追加する必要があります。これは、コードを使用してエクスポートする必要があるためです。