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r - 投資ポートフォリオのポジションサイジング関数の書き方
資産のポートフォリオにポジションサイジング分析を適用する関数を作成しようとしていますが、R での基本的なコーディングに行き詰まっています。ポートフォリオの割合の割り当てを決定するための 1 つの資産の基本的なセットアップは簡単です。比：
資産の固定リスク % / 資産のボラティリティ
合計割り当て率が 100% を超えることはできないため、複数のアセットでは注意が必要です。これが私がこれまでに持っているものですが、ポートフォリオ全体のコンテキストで意味をなすようにコードを巧みに処理する方法がわかりません。助言がありますか？前もって感謝します！
最大割り当て合計を確認します。% が 100% (つまり、1.0) を超えていることを示します。
各資産の個々のポジション サイズの計算で割り当ての推奨事項を維持しながら、合計割り当てを 100% 以下に維持する方法に関する推奨事項はありますか? 再度、感謝します！！！
r - R の底が負のべき乗は一貫していません
マイナスのリターンを年換算しようとしていますが、問題が発生しています。xts シリーズがあり、次のコードを使用しています。
これは「NaN」を返します。
2 つの半分を別々に計算すると、次のようになります。
これを手動で計算すると、意味のある結果が得られます。
負の数を使用した累乗の周りにいくつかのペッカディロがあると思いますが、なぜそれは xts オブジェクトではなく手動で機能するのですか?? これを行う方法はありますか？
ありがとう！！
r - R プログラミング パッケージ quantstrat/FinancialInstrument/importDefaults の読み込みエラー
パッケージをインストールしようとしていますquantstratが、これを試みると常に次のエラーが発生します。
ここで、パッケージをロードしようとするとFinancialInstrument、R は次のエラーをスローします。
quantstratパッケージをロードするために何をすべきかわかりません。3.0.0Windows 64 ビット システムでR バージョンを使用しています。どんな助けでも大歓迎です。
r - R パッケージ fPortfolio での目標リスクの設定
特定のリスクレベルに従ってポートフォリオを最適化しようとしています。を使用するのは簡単に思えますfPortfolioが、得られる結果は意味がありません。私はこれを理解するのに何時間も費やしましたが、運がありませんでした。
基本ケース (つまり、制約ではない)
リスク レベルを 0.09 に設定しようとすると、同じ答えが得られます。
「仕様」には、新しいレベルのリスクがターゲットにされていると書かれていますが、結果は変わりません。リスクを 0.09 に設定するか、0.12 に設定するか、またはその他の値に設定するかは問題ではありません。
私は何を間違っていますか？fPortfolioRを使用してリスクのレベルを設定するにはどうすればよいですか?