問題タブ [quantitative-finance]

私は http://online.wsj.com/mdc/public/npage/2_3051.html?mod=mdc_h_dtabnk&symb=DJIA#IndexComponentsを見ています

そして、wsjが示しているデータを、できれば法律に違反することなく入手する方法があるかどうか疑問に思います。

グラフを描画するためにjava-appletで使用されるminutデータを取得しようとしています。

データに対していくつかの機械学習アルゴリズムを実行してみたいのですが、JavaScriptの専門家ではなく、実際のデータにアクセスする方法がわかりません。

誰かアイデアはありますか？

また

結果: TWS メッセージ: 2 1 200 要求のセキュリティー定義が見つかりませんでした

なんで？

正常に動作します。

マンページには次のように書かれています：

TWS のオプション契約には、標準のデータ要求とは異なる特定の規則があります。

ローカル シンボルが必要です。これは、TWS のメイン画面の契約の詳細の下、または Web (www.interactivebrokers.com) で確認できます。

ローカル シンボルが必要なため、他のすべての値は冗長です。単純にローカル名を指定して、TWS にルックアップを管理させるのが最善です。

単変量時系列の最高200期間から経過した期間数を計算したいと思います。たとえば、SPYの終値は次のとおりです。

Lagこれで、quantmodの関数を使用して、このシリーズの200期間の高値を見つけることができます。

しかし今、私は立ち往生しています。これを元の系列（）にマージしてData、系列の各ポイントについて、前のn期間の最高値から何期間経過したかを計算するにはどうすればよいですか？

アルゴリズム取引のプログラミング言語の実装に精通している人はいますか？

関数型プログラミングとアルゴリズム取引に関する研究プロジェクトを提案します。私の提案はここにあります：http：//pastebin.com/wcigd5tk コメントをいただければ幸いです。

金融分野における関数型言語の未来は何だと思いますか？JavaとC++の経験を求める求人情報がたくさんありますが、その理由がわかりません。

このように：opt <-reqContractDetails（tws、twsOption（local = ""、expiry = "20111021"、right = ""、symbol = "UCO"））

これは非常に遅いです。これはIBのせいですか？オプションチェーンを10分以内に返す方法に関する提案はありますか？

ありがとう

2 つの新しい短軸列 (ポートフォリオ保有とベンチマーク保有) を追加したい投資価格データのパンダ パネルがあります。

最初のパネルは次のとおりです。

概念的には次のようになります。

これらの列のみを持つ一致するパネルを作成してから、どうにかして 2 つをマージすることは可能ですか?

これを達成するための可能な代替方法について考えていますか?

Panel データ構造に関するドキュメントはかなりむき出しです。

編集：

2 番目のパネルを作成して p1.join(p2) を試しましたが、列の重複エラーが発生します。

追加したい2番目のパネルは次のとおりです。

プログラマーが外部データソースからシート内のセルをリアルタイムで更新できるプラグインを作成できる、Excelの代替スプレッドシート、できればオープンソースを探しています。スプレッドシートは、値の変更時にすべての依存計算チェーンを内部的に計算します。

これは、RTDメソッドがMicrosoftExcelで行う機能と似ています。外部データの変化率は中程度から高い可能性があります（そのような相対論的な用語が意味するものは何でも）。

また、逆のプロセス、つまりセルの変更を検出し、その情報を外部プロセスと通信できるプラグインに送信すると便利です。

これを試す際の推奨事項や経験はありますか？

バックテストを実行するための Java フィルエンジンを探しています。

約定エンジンは、ティックデータまたは L2 データ (帳簿付き) のいずれかを供給され、実際の市場口座であるかのように注文を約定します。

理想的には、構成ファイルを介して処理できるようになります: - レイテンシ (現実世界のシナリオを模倣するため) - トランザクション コスト

そのようなプロジェクトが存在するかどうか知っている人はいますか？
私はすでに 2 つの同様のプロジェクトに取り組んできましたが、それらは閉鎖され、社内で行われました。

私もこれをウィルモットに投稿しましたが、どちらがより多くの反応を得るかはわかりませんでした。

私はQuantlib（およびC ++ ..。）の世界に比較的慣れていないので、おそらくこれは非常に明白です。Quantlibがプレミアムバニラスワップションの価格を先渡できるかどうかを調べようとしています（OIS割引、見積もり用の3mL曲線）。スワップションファイルのQuantlibで確認できるのは、割引のための1つの用語構造の入力だけです。これを見積もりにも使っていますか？または、2つの曲線を入力できるように、それをオーバーライドする方法はありますか。

どんな助けや例なども大歓迎です（そして何かが私に飛び出すことを期待して同じファイルを見つめる時間を大幅に節約できます...）！

どうもありがとう

Mathematicaでいくつかの財務時系列をプロットしようとしているときに、次の図に示す問題が発生しました。

2000年以降、データは処理されなくなったようです

それを修正する方法はありますか？

BloombergまたはExcelから時系列をエクスポートして数学で使用するのに最適な形式は何ですか（バージョン8を使用）。

FinancialData関数について知っています。ただし、正確な記号がわからないため、Mathematicaを直接使用することは非常に困難です。