問題タブ [quantitative-finance]

推定：

• .GlobalEnv接尾辞「.raw」が付いたnxtsオブジェクトのリスト（例ABC.raw:)
• （すなわち）で.raw名前のリストを作成しましたlistrawfiles <- ls(pattern="*.raw",envir=.GlobalEnv)

したいと思う：

• loopまたはlapplyrawfilesを介して、各反復で特定の期間をサブセット化します
• たとえば、これを1行で記述すると、次のようになります。毎日午前9時から午前10時new <- ABC.raw["T09:00/T10:00"]までサブセット化する場合。ABC.raw

問題は：

• エラーを発生させることなく、ループに渡し["Thh:mm/Thh:mm"]たり、適用したり、割り当てたりする簡単な方法ではないようです。

これを渡す方法はありますか？

pidgeonコードでは、次と同等の機能を探していると思います。

これについての支援に前もって感謝します。

一連の株式取引の IRR を計算する方法を教えてくれる人はいますか?

シナリオは次のとおりです。

これは役に立つはずです: http://www.rubyquiz.com/quiz156.html

しかし、各リターンの期間が一貫した期間（1年）を超えていると想定しているため、ソリューションを適応させる方法を理解できませんでした。

たとえば、xts午前 9 時 30 分から午後 4 時 30 分までの楽器 x の量 (形式)について、10 年分の毎日の 1 分間のデータがあるとします。

までずっと：

私はしたいと思います：

• シリーズ全体の毎分平均ボリュームを取得します (つまり、9:30、9:31、9:32...16:28、16:29、16:30 における 10 年間の平均ボリューム)。

どうすればいいですか：

• データを 1 分のバケットに集約する
• それらのバケットの平均を取得する
• それらの「平均的な」バケットを単一の xts/zoo 時系列に再構成しますか?

aggregate、sapply、関数などをうまくいじりましたがperiod.apply、データを正しく「ビン化」できないようです。

これをループで解決するのは簡単ですが、非常に遅いです。プログラムによる解決策を避け、C++ アーキテクチャを利用する関数 (つまり、xtsベースの解決策)を使用したい

誰でもアドバイス/解決策を提供できますか?

よろしくお願いします。

R 粗利益を総収入に回帰させたいとします。これにはデータが必要です。CRAN には、非常に便利な quantmod というライブラリがあり、必要なことを実行します。

私が抱えている最大の問題は、このライブラリが 4 年間しかデータを取得しないことです (4 つの観測、および 4 つの観測だけで回帰を実行するのは誰ですか???)。4 年以上のデータを取得する他の方法 (おそらく他のライブラリ) はありますか?

dataデータポイントの時系列である次のものがあります（dput()再現可能なシリーズについては、以下の出力を参照してください）。

n 期間のローリング分位点の時系列を取得したいと思います。

たとえば、シリーズ全体の上位 4 分の 1 を取得するには、次のようにします。

data$rolling_quantileしかし、私が望むのは、何を構成するかのローリング n 期間ウィンドウを持つことができるように効果的に追加することです。

apply.rolling( Performance Analytics) または roll.apply ( ) でうまくいくと思っzooていましたが、10 日間のローリングの上位四分位数を計算しようとすると、次のエラーが発生します。

tracbackどちらもあまり手がかりを与えません：

roll.apply動作しているように見えますが、 の先頭と末尾で予想よりも多くのデータを切り刻んでいるようですdata。必要に応じてその呼び出しを更新として投稿しますがapply.rolling、いずれにしても適切な解決策であると考えています.

もちろん、Excelでこれを行うのは非常に簡単ですが、Rで答えを得たいと思います。しかし、解決策のガイドとして、これは私が得たい結果です(Excelで生成されたものとして):

いつものように、どんな助けでも大歓迎です。

クオントストラットとそれに付随する例の多くは、ある種のテクニカル指標をクロスすることによって取引を開始および終了することを中心に設定されているようです。

しかし、トレードへのエントリをトリガーするために使用している任意のインジケーターがあり、翌日のオープンまたはクローズでトレードを巻き戻したいとしましょう。この例をどのように実装するのが最適ですか?

次の例を見てみましょう。

• 2 つの計測器: XYZ と ABC
• エントリーシグナル: 何でもかまいません - 「シグナル」が true と評価されたときにいつでもトレードを開始したいだけです。この例では、XYZ/ABC の比率が T+0 で始値から終値へのいずれかの方向に 1% 以上変化するとします。
• 終了シグナル: 始値または終値などの市場イベント。この例では、上で設定した取引を翌日の始値で巻き戻したいとしましょう。

たとえば、次のようなものを使用して書くのblotterは比較的簡単です。

ratio次の列で呼び出された xts オブジェクトを想定します。

1. ABC OHLC、
2. XYZOHLC、
3. OHLC として表される ABC/XYZ の比率
4. 通貨OHLC「CCY」（これはクロス通貨ペアです）
5. 指標 (OpCl(ABC/XYZ))、
6. 「サインアップ？」指標が > 1% の場合は 1 に評価され、そうでない場合は 0 に評価されます
7. 「信号DN？」指標が -1% 未満の場合は 1 に評価され、そうでない場合は 0 に評価されます

コードは次のようになります。

これはうまくいきます。

しかし、これを実装したいとしましょうquantstrat- 少しトリッキーになります。すべてのポートフォリオ、アカウント、インジケーター、シグナルなどが正しく設定されていると仮定すると、次の取引ルールを追加して取引を開始します。

私の質問は、次の 2 を入力して、翌日のオープン時に単純にペアを巻き戻すにはどうすればよいですか?ruleSignal

おそらくtimestamp引数と関係があることはわかっていますが、ruleSignalそれをどのように実装するかわかりません。

ここには非常に簡単な解決策があるかもしれませんが、私はこれを解決しようとしてループに陥ってしまいました。

いつものように、どんな助けでも大歓迎です。

.html に配置できる JavaScript 関数を作成しようとしています。

関数に銘柄記号、開始日、終了日を送信したいと考えています。

各行が要求された在庫の EOD または OHLC データの日である 2 次元配列を関数が返すようにしたいと思います。

グーグルの株価データが廃止されるのでヤフーを利用したいです。

私は他の言語でこれを行ったことがありますが、Javaスクリプトは初めてで、ほとんど迷っています。

次のコードはスタックで見つかり、私が見つけることができる最も近いものですが、使用方法がわかりません。

以下は私がjavascriptで欲しいものですが、それはpythonにあります

質問しすぎたらごめんなさい。私はJavaScriptを初めて使用しますが、できる限り多くのことを学びたいと思っています.

このコードは、 fitSvensson関数に従って債券の価格を設定します。一部の債券に価格が欠落しているNaNエントリがある日付が選択された場合に、MatlabにCleanPriceベクトルのNaN値を無視させるにはどうすればよいですか。ゼロ曲線を導出するときに、その結​​合を完全に無視するにはどうすればよいですか？NaNの多くの解決策は、補間またはゼロへの設定に頼っているようですが、これは誤った曲線につながります。

データは次のようになります。各列は債券、列1は日付、要素はクリーン価格です。ご覧のとおり、データの最初の部分には、まだ価格が設定されていない債券のNaNが多数含まれています。ある時点以降、すべての債券に価格が設定されますが、残念ながら1日または2日の価格が欠落している場合があります。理想的には、NaNが存在する場合、生成される曲線が多いほど（使用される結合の数に関係なく）、可能であればその日付のその結合を無視したいと思います。これが不可能な場合は、その日付を無視することもできますが、多くの曲線が生成されなくなります。

項構造推定用に設計された R パッケージ「termstrc」は非常に便利なツールですが、データを特に扱いにくい形式 (リスト内のリスト) で設定する必要があります。

質問: 関数「dyncouponbonds」を実行するために必要な繰り返しサブリスト形式を作成するために、R の外部または R の内部でデータを準備および整形する最良の方法は何ですか?

「dyncouponbonds」コマンドでは、繰り返しサブリストにデータを設定する必要があります。これにより、債券のリストとそれらの債券の時不変機能 (これを「bondlist」と呼びます) に、それらの債券の時間 t 機能 (価格と価格) が追加されます。経過利息)、時間 t+1 から T まで複製されます。

以下は、1 期間のリスト形式の例です。「dyncouponbonds」コマンドでは、すべての T 期間について、この形式をアンブレラ リスト内で複製する必要があります。ISIN、MATURITYDATE、ISSUEDATE、COUPONRATE は各期間で同一です。PRICE、ACCRUED、CASHFLOWS、および TODAY は、期間ごとに異なります。

R のquantstratに似たものは Python にありますか?