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For questions regarding programming in ECMAScript (JavaScript/JS) and its various dialects/implementations (excluding ActionScript). Note JavaScript is NOT the same as Java! Please include all relevant tags on your question; e.g., [node.js], [jquery], [json], [reactjs], [angular], [ember.js], [vue.js], [typescript], [svelte], etc.
options - ブラック・ショールズのオプション価格
非常に単純なオプション取引プラットフォームの作成がどの程度関与するかを調査しています (利益のためではなく、学習目的のため)。ブラック・ショールズ・オプションの価格設定が取引プラットフォーム内でどのように使用されるかのプロセス・フローを誰か説明してもらえますか? 以下は私の理解ですが、間違っている場合は訂正してください:
1) ブラック・ショールズの式から導き出されたオプションの記憶価格。
2) FIX プロトコル形式のオプションの買い注文。
3) 取引プラットフォームは、買い注文の価格を Black Scholes から導出された価格と比較し、それに応じて購入を決定します。
どこかで間違っている場合は訂正してください 事前に感謝します
python - 現在のレコードより前の 15 レコードの平均を新しい列として計算する
次のような株式の 1 分間のデータがあります。
余分な列を追加したい。この列は次のことを行います。
- この時点から 15 レコードを取得します (現在の時刻を含む)
- これらの 15 のレコードから最高入札額と最低入札額を取得します
- 高値と安値の差を計算し、その値を新しい列で使用します
以下を試しました。まず、データを読み込みます。
関数を定義します。
それから
これはエラーです。現在および将来のレコードのスライスを関数に渡す方法がわからないため、マップの「df[:15]」が問題であると確信しています
基本的に私がやろうとしているのは、次のように 15 分間の変動ウィンドウ内で価格がどれだけ変動したかを判断することです。
その間に; 16:00 - 16:15 - 価格はどれくらい動きましたか? これを16:00レコードの列に入れます
16:01 - 16:16 - 価格はどれくらい動きましたか? これを16:01レコードの列に入れます
16:02 - 16:17 - 価格はどれくらい動きましたか? これを16:02レコードの列に入れます
16:03 - 16:18 - 価格はどれくらい動きましたか? これを16:03レコードの列に入れます
16:04 - 16:19 - 価格はどれくらい動きましたか? これを16:04レコードの列に入れます
16:05 - 16:20 - 価格はどれくらい動きましたか? これを16:05レコードの列に入れます
追加情報：
Mac 用 Enthought Canopy バージョン 1.1.0 (64 ビット) を使用しています。Pandas バージョン: バージョン: 0.12.0-1 (numpy 1.7.1 を組み込む)
ソース データのサンプル:
補足として-レコードの表示に奇妙なことがあります（私はipythonノートブックを使用しています）。列を無視しても、'currencypair'奇妙に列見出しとして表示されます。（他の動作していないことに関係があるかどうかわからないので、これを含めています。）
データのインポート (上記の csv_read を使用) ('currencypair'名前のない列に注意)
それからやって
表示: ('currencypair'列見出しとして表示されますが、df.info()以下ではとして表示されていることに注意してください'index')
df.info()ショー:
別の方法でデータをインポートする
currencypair 列をインポートしてから削除します。'currencypair'（追加後に列を削除することに注意してください）
ショー:
およびdf.info()表示: (メモ インデックスは として表示されるようになりました'DatetimeIndex')
r - 因子分析からの因子負荷量の導出/解釈
因数分解に初挑戦。S&P 指数と他の 10 株の終値を表すデータ セットがあります。データ セット (11 変数) でスクリー テストを実行すると、固有値 2 が得られるので、因子数 =2 でファクトナールを実行すると、結果は次のようになります。 p 値は非常に低いです。そのため、因数の数を 6 まで増やしてから、数値の問題に遭遇します。したがって、因子数が 6 であるという仮説を棄却してはいけないと思います。
上記で説明したことが正しい方法であると仮定すると、6つの因子の因子負荷量をどのように導き出すのでしょうか? コメントのおかげで、因子負荷量を把握できましたが、どのように解釈すればよいでしょうか?
ご覧のように、一部の要素について下宿は空です。
値は次のとおりです。
r - Rでシグマ関数を適用する
テキスト損害保険数学で使用されているデンマークのデータセットの例でグラフを複製しようとしています。
グラフをプロットできるように、データ セットから次の新しい変数を作成したいと考えています。私の最大の課題は、2 つの値の最大値から 2 つの値の最小値まで開始する必要があることを考えると、j に対して w を合計する方法です。Rでそれを行う方法については、まったくわかりません.Rで操作を行う方法については、まだ学ぶべきことがたくさんあると思います.
どうすればよいかについての役立つヒントを教えていただければ幸いです。
以下は問題の方程式です。シグマ記号を置き換えることができなかったので、文字通りの解釈（合計）を使用しました
r - 取引シグナルを使用して金融時系列のリターンを計算する
シリーズに基づいdataて計算したいReturns金融時系列などがあります。私の実際の時系列は大きなものです。私はここでおもちゃの例を挙げているので、私が必要としていることがわかる. ここは信号用で、信号用です。反対のシグナルが受信されるまで取引ポジションを開始して保持し、ポジションを反転させます。をプロットできるように、すべてのデータ ポイントについて計算する必要があります。Maximum Draw downsignal1buy-1sellReturnsEquity Curve
この目的QuantmodのためPerformanceAnalyticsに、私の頭に浮かぶ。
どんな助けでも感謝します。
r - R のパフォーマンス クラスターマップ
WSJ の S&P500 のパフォーマンスに関する非常に魅力的なチャートを見つけました。
Rで再作成しようとしていますが、データを最適にプロットする方法がわかりません。
誰かがそれを再作成する方法を知っていますか (たとえば、ggplot2 を使用しますか?)、または誰かが同様のプロットを行ったことがありますか? 事前にthx。
python - PV と「合計」FV の間の複利を解決しますか?
与えられた入力:
合計が FV になるチェーンを作成するチェーンのレートをどのように解決できますか? これは、単に 11 から 126 の間の収益率を求めることとは異なります。これは、合計が 126 になるような収益率を求めることです。私はさまざまなアイデアを試し、IRR と NPV 関数を調べてきましたが、合計の側面に困惑しています。 .
合計の側面が明確でない場合、レートを 1.1 と仮定すると、PV = 11 がそのようなリストに変わります (合計するとほぼ FV 126 になります)。 fv と pv の合計?:
合計 = 125.7947691
ありがとうございました。
編集:一種のイテレータを作成しようとしましたが、最初のループの後にハングしています...
編集2：
文字列「1.10044876702」を浮動小数点数に変換できないという ValueError が表示されます。何か案は？
解決済み: i.real は実際の部分を取得します。分割または文字列変換の必要はありません。つまり: