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資産リターンの xts オブジェクトを指定せずに PortfolioAnalytics パッケージで効率的なフロンティアを作成する方法はありますか? 代わりに、期待リターンのベクトルと共分散行列を提供したいと思います。

Windows と osx の両方で実行する python3 のスクリプトがありますが、1 つのグラフを表示した後にハングします。また、yahoo でのスクレイピング プロセスをもっと速くできないかと考えています。

http://pastebin.com/BeDVkA05

FinancialInstrument パッケージを使用しています。getSymbols 関数を呼び出そうとすると、次のエラーが発生します。

getSymbols("HSI", src='FI', dir=paste0(PROJECT_HOME,"/data/tick"), extension='RData', + split_method='days', from='2014-11-01', days_to_omit ="土曜日")

getSymbols.FI(Symbols = "HSI", env = , verbose = FALSE, : 関数 "importDefaults" が見つかりませんでした

まず第一に、この法律を知らない人のために、恐れる必要はありません。実際には非常に簡単です。このリンクhttp://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes_modelで、この法則を数学的な観点から見ることができます。セクション表記に進み、N(x)=1/sqrt(2*PI) で始まる関数を見てください... ご想像のとおり、C でブラック-ショールズ モデルを実装していますが、わかりませんこの関数を実装する方法については、オンラインで実装を見つけましたが、満足できるかどうかはわかりません。少しずれているようです。これは私が使用しているコードです。

この法律の施行が正しいかどうか、またその理由を教えていただきたいのですが。事前にどうもありがとうございました。

私はポートフォリオの最適化に取り組んでいます。MATLAB の助けを借りて、quadprog で期待されるリターンを考慮して、ポートフォリオのリスクを計算しました。ここで、カーディナリティ制約を追加したいと思います。これにより、混合整数プログラミングになります。

混合整数プログラミングと gaoptimset に関する MATLAB のヘルプを見たことがありますが、整数制約がある場合は等式制約を指定できないと書かれています。 しかし、私には2つの等式制約があります

1. 重みの合計 = 1

   w(1) + w(2) + w(3) + .... + w(n) = 1

2. カーディナリティ制約

   サポート (w) = K

誰かがNONLINEAR MIXED INTEGER PROGRAMMINGで私を助けてくれますか

quantmod によって作成されたデータ フレーム SPY から SPY.Close 列を抽出しようとしています。ただし、これを一般化して、最初に渡したシンボルを使用して近いベクトルを作成できるようにしたいと思います。

入力するだけなら

これは成功です。ただし、これらは定数であり、新しいシンボルごとに変更する必要があります。

どんな助けでも大歓迎です。

S&P 500 対任意の株式のベータを計算するコードがいくつかあります。この場合は、ティッカー シンボル「FET」です。しかし、結果は私がヤフー・ファイナンスで見ているものとは完全に異なるようです.歴史的にこの株は非常に不安定であり、それはヤフー・ファイナンスのベータ値1.55を説明するでしょう - http://finance.yahoo.com/q?s =フェット。まったく異なる数値 (0.0088) が表示される理由について誰かアドバイスをいただけますか? 前もって感謝します。

二項モデルを通じてオプションのデルタを計算しようとしています。それにもかかわらず、コードを実行すると次のエラーが発生します。

エラーは、コードの最後の行の 1 つにある必要があります。しかし、私は問題を解決することができません。コードは次のとおりです。