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r - TTR（Rパッケージ）での株価インジケーターの計算：出力を左に揃える最良の方法は？
TTRパッケージを使用して在庫インジケーターを生成しています。ただし、インジケーター関数は、シリーズの最後ではなく最初にNA（該当する場合はCMO、SMA、CMFなど）を追加します。NA値がシリーズの最初ではなく最後に追加されるように、出力を左に揃える方法はありますか？
例えば：
zooパッケージには、シリーズの最後にNAを埋め込むための整列オプションがあります。
移動平均を超えてインジケーターを生成する必要があるため、TTRでこのようなものを指定する方法はありますか？これらの関数のラッパーを作成して、結果の値を手動でシフトできると思いますが、それを行うためのより良い方法があるかどうかはわかりません。
また、TTRは株価に指標を追加するために頻繁に使用されるため、特に過去の価格のほとんどが降順（日付順）でソートされているため、パディングが最後ではなく最初にあるのはなぜですか？上記の例で、x [1]が今日の株式の価格であり、x [10]が10日前の価格である場合、今日の移動平均（span = 2）は今日+昨日の平均ではありませんか？最後にNAを追加したいのですが、これらのインジケーターの使用方法を誤解していないことも確認したいと思います。
ありがとう、-e
python - Pythonのローリング中央値
毎日の終値に基づく株式データがあります。これらの値を Python リストに挿入し、最後の 30 回のクローズの中央値を取得できるようにする必要があります。これを行うpythonライブラリはありますか？
r - TTR インジケーター関数を使用して XTS period.apply() を使用するには?
XTS の period.apply() で TTR インジケーター関数を直接使用できないようです。私が間違っていることを理解するのを手伝ってください。
私もas.xts(sample_matrix)最初に試してみましたが、役に立ちません。
r - Rでグーグルから株式ニュースデータを取得する
quantmodを使用して、株式の履歴データとほぼリアルタイムの見積もりを取得できます。quantmodを使用してGoogleから財務データを取得することもできます。特定の株のGoogleのニュースフィードを取得できる既存のRパッケージはありますか？
そうでない場合は、 RでRSSフィードを読み取って解析するためのパッケージはありますか？
r - TTR を R 2.13 で動作させるには?
R 2.13 に取り組んでいるR-forge から最新バージョンの TTR を入手した人はいますか? ソースからコンパイルしようとしても、Mac にも PC にもインストールできません。
/edit: R コマンド ラインからインストールしようとしたときに表示される正確なエラーは次のとおりです。
database - 株式市場データに適したリレーショナル データベース設計とは?
QUOTE と TRADE の 2 種類のメッセージがあるとします。両者はフィールドが異なります。たとえば、TRADE には単一の価格しかありません。QUOTE にはビッド価格とアスク価格の両方があります。メッセージを時間順に処理して、次のようなことをしたい:
私の問題は、2 つのメッセージの形式が異なるため、同じデータベース テーブルに入れることができないことです。それらを同じデータベース テーブルに入れることができない場合、どうすれば順次処理できますか? 適切なデザインのアイデアはありますか？
finance - 高解像度の財務データはどこにありますか
私は公平性のためにいくつかの機械学習ソフトウェアを書いています、そしていくつかのダニデータまたは少なくとも3または5分のデータを見つけたいです。
テストに1、2年かかりたいです。
どこかの主要な交換からのものである限り、データがどの交換からのものであるかはあまり気にしません。
また、遅延した「ライブ」データのデータストリームに接続できる場所はありますか？
データは無料である必要はありませんが、無料の方が良いです:-)
c# - C# オープン ソースまたは無料の金融時系列分析プログラム/ライブラリ
特に、R (vars パッケージ) で利用できる Vector AutoRegression (VAR) モデルを実装するものを探しています。私は IMSL Numerical Libraries がこれを行うことができると信じていますが、それは無料ではありません..助けてくれてありがとう!
r - 関数ヘルプファイルとデモ以外に、Rパッケージ、「quantstrat」、「blotter」、「FinancialInstrument」などの一般的なマニュアルはありますか？
これらのパッケージの使用方法を学びたいのですが、広範なコードスニペット以外のものを提供するビネットが見つからないようです。それらがどのように組み合わされ、「ウォークスルー」に似ているかについて学びたいと思います。
私はこのシリーズのようなウェブ上でいくつかの例を見つけました：http：//timelyportfolio.blogspot.com/2011/06/quantstrat-to-build-on.htmlしかし、私はもう少し深い何かを求めています（パッケージ「PerformanceAnalytics」のビネット/例
ソースはありますか？
database - 相関または共動株の検索
毎日の株価の終値と、金、石油などの商品価格の表があります。どの株が別の株や商品と密接に動くかを知りたいです。
この種の分析はどこから始めればよいでしょうか。Java、SQL、Python、Perl、および R を少し知っています。
必要に応じて、Matlab などの新しいツールを購入して学習する意思がある。
どんなガイダンスも高く評価されます。
これは宿題の質問ではありません。
ありがとう..