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R のquantstratに似たものは Python にありますか?

私は quantsrat をインストールし、デモを試してその動作をよりよく理解しましたが、すべてエラーが発生しました。たとえば、RSI の場合、 rbind(deparse.level, ...) でエラーが発生します。データは、買い売り注文を出力する部分で、行ごとにバインドするために同じ数の列を持っている必要があります。

これが私の sessionInfo() です: R バージョン 2.15.2 (2012-10-26) プラットフォーム: i386-apple-darwin9.8.0/i386 (32 ビット)

誰かが理由を知っていますか？

quantstrat パッケージを 0.7.7 (2013 年 1 月 7 日インストール) から 0.7.8 にアップグレードしましたが、古いコードが正しく動作しません。買いか売りかを問わずエントリー注文を出すことはできず、エグジット注文のみが実行されるようです。詳細はこちら。add.rule または applyStrategy 関数の主要な変更を誰かが知っていますか、または同じ問題が報告されていますか?

add.rule() で取引ルールを設定します

私たちが抱えていた問題は、applyStrategy を実行したときにエントリ シグナルが得られないことです……getOrderbook には「Buy」と「Sell」があるようです……

しかし、getOrderBook() は順番に「Buy」と「Sell」を記録しました ..... 同時に、order.prices は「0」に設定され、order.status は「replaced」に設定され、システムによって Prefer 「Price」が設定されました

Guy の quantstrat レクチャー (以下のリンク) を読んでいて、コードの再実行を繰り返し試みた後、いくつかの初期エラーが発生し、レクチャーの後続のコードのほとんどが機能しなくなりました。

これがコードです（講義からコピーされ、非常にわずかな再編成が行われています）：

ここに私が得ているエラーがあります:

1)

2)

Windows 64 ビットを使用しているため、Blotter を直接ダウンロードする必要がありましたが、講義からコードをコピーしたにもかかわらず、なぜこれらのエラーが発生するのかわかりません。検索の結果、blotter の一部が FinancialInstrument パッケージに進化したことが示されましたが、メモリをクリアして FinancialInstruments をロードした後でも、同じエラーが発生します。

どんな助けでも大歓迎です。

講義へのリンク: http://www.r-programming.org/files/quantstrat-I.pdf

私は次の分析にこだわっています。

このいくつかのエラーが発生したため：

誰が間違っているかを見つけるのを手伝ってくれますか?

I'm working through Guy Yollins quantstrat presentation and his examples. I pasted the following lines of code into R:

All from his presentation. Then I want to list all variables:

The output is the following:

What am I missing? Why is .instrument not working?

quantstrat をインストールしようとしていますが、これを試みると常に次のエラーが発生します。

申し訳ありませんが、エラー メッセージはドイツ語です。最初のエラーは「'iterators' というパッケージはありません」です。2 番目のエラーは、「パッケージ 'foreach' を読み込めませんでした」です。

私は quanstrat ブロッターなどの Guy Yollin スライドに取り組んでいます。実行しようとしているコードは次のとおりです。

しかし、私はそれを動作させることができません..forループの後に常にこのエラーがあります:

そして、これらの2行は次のエラーを生成します:

私は何を見落としていますか？