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r - quantstrat 論理エラー - TRUE/FALSE が必要な場所に値がありません
quantstrat で戦略を適用すると、次のエラーが発生します。
if (length(j) == 0 || (length(j) == 1 && j == 0)) { : TRUE/FALSE が必要な場所に値がありません
私のコードは次のとおりです。
ばかげたエラーを避けるために、コードをシンプルに保とうとしましたが、それでもこのエラーが発生します。applyStrategy が実行され、数千のトランザクションが一覧表示され、30 分後にこのエラーが発生します。修正は簡単だと思いますが、表示されていません。ご協力いただきありがとうございます！
r - chart_Series 関数を使用した OHLC データのグラフ化
XXXZZZ.csv という名前の通貨ペアの OHLC (始値 - 高値 - 安値 - 終値) と出来高データ (DD.MM.YYYY HH:mm 形式の時間別データ) を含む csv ファイル:
quantstrat パッケージをロードして初期化します。
read.zoo を使用して csv ファイルを読み取りました (quantmod::getSymbols を機能させることができなかったため)。
これにより、インデックス列が日付列で、他の 5 つの列が OHLC とボリュームである "xts" & "zoo" オブジェクトが生成されます。
結果:
では、XXXZZZ を操作して時系列オブジェクトにするにはどうすればよいでしょうか。違うとすれば、時間単位のデータだけでなく、1秒単位から月単位のデータまで答えられますか？
提案 1: 小数点記号をカンマからドットに変更しても、問題は解決しません。
r - 前の期間のデータにインジケーター、シグナル、およびルールを追加する方法 quantstrat
私は初心者で、demo() を実行した後、独自のバクテスティング コードを作成しようとしています。私はろうそくを巻き込むパターン戦略を使用しており、これが公式です
前日の終値、高値、始値の前日データを取得するにはどうすればよいですか? この戦略にインジケーター、ルール、シグナルを追加するにはどうすればよいですか。
これまでのところ、これだけコーディングできましたが、インジケーター、ルール、シグナルの追加に行き詰まりました
このコードを使用して前日のデータを取得できました
しかし、インジケーターとシグナルの終値を追加predata's closeして比較する方法がわかりません。mktdata
この問題を解決するための任意のアイデア
r - quantstrat に複数の条件を追加する方法は?
上記は、移動平均(MV) 50 が MV200 を超えたときに株を買い、MV50 が MV200 を下回ったときに売ります。このコードでは、さらに 2 つの条件を追加したいと思います。
これを行う方法？