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r - Quantstrat での applyIndicators エラーのデバッグ
applyIndicators 関数で quantstrat を学習しようとして、興味深いエラーが発生しました。同じ期間の同じデータに、lagATR、RSI、SMA の 3 つのインジケーターを適用しました。applyIndicators 関数を使用すると、3 つのインジケーターすべてが一緒にエラーを生成します。指標のどのペアもそうではありません。コードは以下です。このコードは、主に 2 つのブログ エントリ (パート 1とパート 2 ) から取得したものです。コードは、いくつかの変数を初期化し、XLB の価格データを取得するように構成されています。次に、4 つのシナリオを実行します。3 つのインジケーターすべてと各ペアです。3 つの指標すべてでエラーが発生し、ペアではエラーが発生しない理由を理解していただければ幸いです。ありがとう。
r - Quantstrat で信号パラメータを最適化するとエラーが発生します: 1 つ未満の要素を選択しようとしました
quantstrat で実装された単純なロングオンリーのボリンジャー戦略があります (以下の再現可能な例)。コードは適切に実行されますが、sigThreshold の値 (0.3 と 0.7) を最適化する必要があります。関数はapply.paramset定義されたパラメーター範囲で実行されますが、最終的にエラーが表示されます
...
解釈する方法がわかりません。アドバイスをいただければ幸いです。以下のコードを見つけてください。
さて、これが質問全体です
r - Quantstrat - チェーン注文と OCO 注文
私には次のような簡単な戦略があります。
- 最後の 5 秒間のローリング ボリュームの合計が 20 以上になるとロングになります。
- ロングエントリー時に 1% のテイクプロフィット注文を提出し、
- ロングエントリー時に-1%のストップロス注文を出します。
最初のエントリ注文は、OCO 注文でもある次の 2 つの保護注文の親であり、いずれか 1 つが約定され、後者はキャンセルされる必要があります。
ストラテジーのオーダーブックを調べたところ、OCO 注文がすべての場合に正しく機能していないことがわかりました。
最初の 2 つのポジションはうまく機能します。1 つの成行注文がクローズされ、2 つの OCO 注文のうち 1 つがクローズされ、1 つがキャンセルされます。
しかし、3 番目のポジションには 2014-09-25 01:17:11 にストップロス注文とテイクプロフィット注文の両方がキャンセルされており、いずれも約定されていません。
指値は 410.06 と 401.94 でしたが、その時のデータは次のようになります。
OCO 注文が両方ともキャンセルされ、どれも約定されなかった理由を教えてください。
全体の戦略コードは次のとおりです。
編集1：
セッション情報は次のとおりです。
編集2
同時に複数のポジションが開かれている場合にエラーが表示されることを発見しました。最初のエントリー注文は、ストップロス注文とテイクプロフィット注文の送信をトリガーします。このような注文は、2 番目のポジションが開かれたときにまだ開かれています (約定されていません)。
保護命令を特定のエントリーオーダーにリンクする方法はありますか?
r - quantstrat でのストップリミット注文の実装エラー
ordertype=stoplimitquantstrat の pair_trade.R デモにストップロス実装のルールを追加した後(以下にショートサイドのみを示します)、
次の方法で有効にします。
エラーが発生します：
それにもかかわらず、非常によく似たアプローチが、単一の商品ポートフォリオ戦略で成功しました。
ここで何が欠けていますか？
r - 計測器クラス コンストラクターの Quantstrat エラー
こんにちは、Ilya Kipnis の「quantstrat I のナットとボルト」からコードをコピーしようとしています。次のコードをロードしました：
しかし、次のエラーが発生しますか?
任意の助けをいただければ幸いです
r - R // QuantStrat パッケージ - hasTsp(x): 無効な時系列パラメータが指定されました エラー
R の quantstrat パッケージで簡単なバックテストを行うために、.csv 形式の履歴チャート データを使用しようとしています。毎日の OHLC チャート、ティック データなど、さまざまなソースを使用しようとしましたが、常に次のエラーが発生します。
.csv ファイルの代わりに getSymbols() を使用している場合、すべてが正常に機能することに注意することが重要です。
まず、データ セットをインポートしてクリーンアップし、xts 形式に変換します。
1) ヒストリカル ティック データのインポート。
2) 掃除と時間の調整。
3) xts に変換します。
4) 次に、戦略を指定します。getSymbols() で動作するため、問題はポートフォリオ、インジケーター、ルールなどの定義ではなく、変換プロセスにあるはずです。
5) 戦略の適用
traceback() と sessionInfo() の出力は次のとおりです。
よろしくお願いします。
r - R Packages Blotter と Quantstrat: フレームワークを拡張して、ファンダメンタル データに基づいてシグナルを実装しますか?
rbpg パッケージを使用してブルームバーグからデータを取得し、ファンダメンタル データを使用して計算された指標に基づいて戦略をバックテストするために、Quantstrat を拡張する方法を探しています。
それに応じてパッケージを拡張する最良の方法についてのドキュメントはありますか? つまり、エントリポイント、すでに実装されている拡張機能などについてですか? 私はステップバイステップの説明を探しているのではなく、機能をできるだけスムーズに (または元の作成者が意図したように) 統合できるように、どこから始めればよいかについての指針を探しています。
事前にThx