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For questions regarding programming in ECMAScript (JavaScript/JS) and its various dialects/implementations (excluding ActionScript). Note JavaScript is NOT the same as Java! Please include all relevant tags on your question; e.g., [node.js], [jquery], [json], [reactjs], [angular], [ember.js], [vue.js], [typescript], [svelte], etc.
r - ポートフォリオ全体の取引統計
バックテストに R / Quantstrat を使用していますが、すべてうまく機能しています。
1 つのシンボルに対して年間数回の取引しか生成しない戦略を持っていますが、ポートフォリオには多くのシンボルがあります。
tradeStats() 関数によって生成される統計が気に入っていますが、シンボルごとのデータしか生成しません。シンボルごとに数回の取引を行うだけで、シンボル間で数値が大きく異なります。
質問: ポートフォリオ全体に対して、tradeStats が累積的に行うような数値を生成することは可能ですか? 私はリスクベースのポジションサイジングを使用しており、各取引について常に同じ量のリスクのあるエクイティと同じ量のエクイティが存在します。
quantstrat - quantstrat (2016.3.11 バージョン) デモ luxor.4 警告メッセージ
ソースから最新の quantstrat をインストールしました。以前の luxor.4 のエラーはなくなりましたが、次のような警告メッセージが引き続き表示されます。
runsessionInfo()は以下を返します。
私はRを初めて使用します。この警告が些細なものかどうかを確認できません。これについて誰かアドバイスをいただけますか？ありがとう
r - quantstrat デモ luxor.8 エラー: runSum(x, n) のエラー: 無効な 'n'
今日、最新のパッケージをインストールし、luxor.8 までのすべてのデモを実行しました。他はすべて問題ありませんが、luxor.8 にはまだ次のようなエラーがあります。
の出力sessionInfo():
最新のパッケージで luxor.8 によって生成されたこのエラーは、以前のバージョンのパッケージで生成されたエラーとは異なることに気付きました。したがって、この最新バージョンのパッケージは luxor.8 の以前のエラーを解決したと思います。もしそうなら、私が報告したエラーは些細なはずですよね?
上記で報告したエラーについて誰かアドバイスをいただけますか? ありがとう
r - IKTrading::sigAND へのクロス パラメータは本当に必要ですか?
sigAND選択した 2 つの列の両方に値がある (または NA でない) 場合に、日付を含む新しい列を作成するのに便利な関数です。Ilya Kipnis と彼のIKTradingパッケージに感謝します。
しかし、この機能のヘルプページで気づいたのですが、crossが使われています。上記の の使用法に関する私の理解sigANDが正しければ、 の場所がないはずだと混乱していcrossます。
sigANDソースコードを調べて、テストしました。出力列がまたはcross = TRUEのベクトルのみの場合、関数は正常に動作します。したがって、 が関数内にいることは本当の意味ではないようです。NAFALSEcross
これが私の偽のデータと入力です：
コードを理解するのに役立つコメント付きのソースコードを次にsigAND示します（私はまだRとプログラミングに慣れていません）。
データと入力をロードし、最初と最後の数行をコメントアウトせずに上記のソース コードを実行しました。
次のときに次の出力が得られましたcross = FALSE。
次のときに次の出力が得られましたcross = TRUE。
2 番目の状況は、そこにいる意味がないことを示唆していcrossます。それとも、ここで重要な何かが欠けていますか? 誰でも見てもらえますか？
r - Quantstart `osMaxPos` ソースコードの 2 回目のタイプミスが証言される?
私はosMaxPosquantstrat をもう少しよく理解しようとして調べましたが、2 行のコードが混乱していて、タイプミスだと思います。
ソースコードはこのリンクで見つけることができますif(orderqty+pos>PosLimit[,"MaxPos"]) orderqty <- PosLimit[,"MinPos"]-pos簡単に言うと、2 つのタイプミスは次のとおりですif (orderqty+pos < PosLimit[, "MinPos"]) orderqty <- PosLimit[,"MinPos"]-pos。2. ソース コードの 226 行目は ですorderqty <- posが、コードは意図されていたと思います。orderqty <- -pos
近い将来、R-Forge トラッカーでこの質問に対する回答が得られる可能性があります。そうでない場合は、誰かがスタックオーバーフローを通じて私を助けてくれることを願っています。次の簡単な例を通して、2 番目のタイプミスを証明しようとしました。
この例は、ソース コードの一部を取り、いくつかの偽のデータを実行して、2 番目のタイプミスが実際に存在することを示しています。しかし、私はトレーディングと R に慣れていないので、完全に間違っている可能性があります。誰かが私を見てくれませんか、ありがとう。
r - quantstrat およびブロッター パッケージで動作する R の適切なバージョンを選択するにはどうすればよいですか?
最新の R と最新の quantstrat およびブロッター パッケージとの互換性について心配する必要がありますか?
この質問を書いた時点で、最新のブロッターは 2016-01-16 15:48:02+01 に更新され、最新の quantstrat は 2016-03-11 17:31:38+01 に更新され、最新の安定版はR 3.2.4 は 2016 年 3 月 10 日木曜日に更新されました。
更新時間の違いに基づいて、quantstrat は最新の R バージョンで正常に動作するのに対し、blotter は最新の R ではうまく動作しない可能性があると想定する必要がありますか? 最新の quantstrat およびブロッター パッケージに適した R バージョンを安全かつ簡単に選択する方法はありますか?
ありがとう