問題タブ [quantstrat]

ADX インジケーターを使用して、quantstrat で非常に基本的な戦略を適用しようとしています。この戦略は、ADX が低いが上昇傾向にある状況を探します。具体的には次のとおりです。

ルール 1: ADX <20;

ルール 2: 今日の ADX が 5 期間前の ADX よりも大きい。

ルール 3: ADX >35 の場合はトレードを終了する

Guy Yollen の優れたガイドに従おうとしましたが、「トレーディング ロジック」コンポーネントで行き詰っています。

この段階で、R はエラーを返します: if ((adx < 20) && (diffadx > 0.2)) { : TRUE/FALSE が必要な場所に値がありません

の実行に関して問題がありますsigFormula。エラーが発生しています：

applySignalまたはで ether が発生するようapplyStrategyです。どういう意味ですか？内部にバグはありsigFormulaますか？

私のコード:

macdParameters.Rquantstrat 内で呼び出されたデモを実行しようとしていますが、エラーが発生しています。以下は正確なコードです：

エラー：

デモからのコード:

特定の資産 (シンボル) の最大許容ポジションを、資本 (初期割り当て + PL) と指標の関数にすることを検討しています。を交換してみましosMaxPosた。これを先頭に追加します。初期値はハードコーディングされており、ddQ はインジケーターです。

これは機能しますが、私のポートフォリオはすべての呼び出しでマークされているため、数分から数時間の 1 分データの約 2 年間の日中戦略の実行が必要です。誰かがこれを行うためのより効率的な方法を指摘できますか? ありがとう。

最新のブロッター エントリー トランザクションが行われた (ループ内の) 価格を参照する quantstrat/blotter 内でトレード エグジットをバックテストしたいと考えています。最新の取引が開始からたとえば 5% 下落した場合、一種のストップ ロスとして取引を終了するというルールを追加したいと考えています。

ここで TxnPrice を参照します。

ClosePrice の場所

問題は、TxnPrice がグローバル環境内のオブジェクトとして存在しないことです。私はそれを参照するための非常に単純なものが欠けていると確信しています。どんな助けでも大歓迎です。

quantmod コードを実行するとエラーが発生します。

私のコード（http://rbresearch.wordpress.com/2013/02/19/momentum-in-r-part-4-with-quantstrat/の一部）は次のとおりです。

次に実行します：

問題は、'SMA50' インジケーター、シグナル、およびルールにある可能性があります。何か案は？よろしくお願いします

私が使用する場合：

エラーが発生します：

pennyPerShareその機能は追加可能だと思いましたか？私は何か間違ったことをしていますか？

that works静的トランザクション コストを使用する場合は、次の点に注意してください。

そしてsession info:、現在のセットアップのために。どんな提案にも最適です。よろしくお願いします

Code:

Functions: