問題タブ [quantstrat]

これらのパッケージの使用方法を学びたいのですが、広範なコードスニペット以外のものを提供するビネットが見つからないようです。それらがどのように組み合わされ、「ウォークスルー」に似ているかについて学びたいと思います。

私はこのシリーズのようなウェブ上でいくつかの例を見つけました：http：//timelyportfolio.blogspot.com/2011/06/quantstrat-to-build-on.htmlしかし、私はもう少し深い何かを求めています（パッケージ「PerformanceAnalytics」のビネット/例

ソースはありますか？

このコードを実行しようとしています

しかし、コードの最後の行を適用すると、このエラー メッセージが表示されます

誰かがこのエラー メッセージの解決策を見つけるのを手伝ってくれませんか

前もって感謝します

quantstrat パッケージで、applyRule 関数の遅さの主な原因の 1 つを特定し、while ループをより効率的に記述する方法があるかどうか疑問に思いました。どんなフィードバックも役に立ちます。この部分を Parallel R にラップした経験のある人向けです。

オプションとして適用すると、代わりに動作しますか? それとも、この部分を ruleProc や nextIndex などの新しい関数に書き直す必要がありますか? 私も Rcpp を研究していますが、それは筋違いかもしれません。ヘルプと建設的なアドバイスをいただければ幸いです。

クオントストラットとそれに付随する例の多くは、ある種のテクニカル指標をクロスすることによって取引を開始および終了することを中心に設定されているようです。

しかし、トレードへのエントリをトリガーするために使用している任意のインジケーターがあり、翌日のオープンまたはクローズでトレードを巻き戻したいとしましょう。この例をどのように実装するのが最適ですか?

次の例を見てみましょう。

• 2 つの計測器: XYZ と ABC
• エントリーシグナル: 何でもかまいません - 「シグナル」が true と評価されたときにいつでもトレードを開始したいだけです。この例では、XYZ/ABC の比率が T+0 で始値から終値へのいずれかの方向に 1% 以上変化するとします。
• 終了シグナル: 始値または終値などの市場イベント。この例では、上で設定した取引を翌日の始値で巻き戻したいとしましょう。

たとえば、次のようなものを使用して書くのblotterは比較的簡単です。

ratio次の列で呼び出された xts オブジェクトを想定します。

1. ABC OHLC、
2. XYZOHLC、
3. OHLC として表される ABC/XYZ の比率
4. 通貨OHLC「CCY」（これはクロス通貨ペアです）
5. 指標 (OpCl(ABC/XYZ))、
6. 「サインアップ？」指標が > 1% の場合は 1 に評価され、そうでない場合は 0 に評価されます
7. 「信号DN？」指標が -1% 未満の場合は 1 に評価され、そうでない場合は 0 に評価されます

コードは次のようになります。

これはうまくいきます。

しかし、これを実装したいとしましょうquantstrat- 少しトリッキーになります。すべてのポートフォリオ、アカウント、インジケーター、シグナルなどが正しく設定されていると仮定すると、次の取引ルールを追加して取引を開始します。

私の質問は、次の 2 を入力して、翌日のオープン時に単純にペアを巻き戻すにはどうすればよいですか?ruleSignal

おそらくtimestamp引数と関係があることはわかっていますが、ruleSignalそれをどのように実装するかわかりません。

ここには非常に簡単な解決策があるかもしれませんが、私はこれを解決しようとしてループに陥ってしまいました。

いつものように、どんな助けでも大歓迎です。

quantstrat で互いにキャンセルする注文を入力する方法は? たとえば、取引を開始したら、すぐに「ストップロス」と「テイクプロフィット」の 2 つの注文を開きます。どちらかが埋まり次第、もう一方はキャンセルとなります。

現在、彼らは独立して活動しています。

quantstrat で「始値で次のバーで購入」を実装する方法は?

これは、maCross.R サンプルを使用した私の実験です。

1. prefer='Open'ruleSignalに追加

   /li>

2. 注文は現在のOpen価格で生成されましたが、次のバーで実行されましたClose。

   /li>

3. たとえば、注文は 2011-05-25 03:00:00 にOpen価格 1.61523 で生成されましたが、トランザクションは 03:30:00 に価格 1.61437 でClose生成されました

   市場データを以下に示します。

   /li>

シンボル「T」で参照される AT&T 株で quantstrat の例を実行しようとすると問題が発生します。R がどこかで、この T が TRUE を指していると考えているからだと思います。これが私のコードです：

次のエラー メッセージが表示されます。

シンボルが「A」の Agilent Technologies のような別の株で試してみましたが、このエラーは発生しないので、T が TRUE のような事実から問題が発生していることはほぼ確実です。助けてくれてありがとう！

こんにちは、ブロッターで addTxns 関数を見ています。料金データ/情報を TxnData 引数に (列として) 追加したいと考えています。

関数を見るときは、実行して

列名「価格」と「数量」を使用しているように見えますが、TxnFees を自動的にゼロに設定/割り当てます。

分析に含めることができるように、これを上書きする方法はありますか?

以下に例を示します。

これは、一日おきに終値で 1 株の売買を表示しますが、各取引に関連する手数料は表示しません。

ADX しきい値信号を macd デモに追加しようとしています。そうすると、次のエラーが発生します。私は traceback() をいじりましたが、何が問題なのか理解できません。任意のポインタをいただければ幸いです。ありがとう！

エラーは、次のコードの最後のコマンドによって生成されます。

エラー：

コード：