問題タブ [multivariate-testing]

サイト全体の A/B テストまたは実験を実行したいと考えています。たとえば、私の /blog/ ページでは、あるバリエーションにはニュースレターのフォームがあり、別のバリエーションには無料の電子書籍のダウンロード ボタンがあります。

問題は、実験に完全な URL パスを使用する必要があることです。たとえば、 /blog/2013/article/1?var=1 および /blog/2013/article/1?var=2ブログ投稿ごとに新しい実験。不可能だよ。

これにアプローチする方法に関するヒントはありますか？

スタック オーバーフローの皆さん、こんにちは。問題の解決策をしばらく探しましたが、何も見つからなかったので、投稿しようと思いました。

基本的に、アルファベット順にリストされた 196 か国のデータセットがあります。変数の 1 つは、その国の地域に応じて 1 ～ 10 の数字を割り当てます。たとえば、東ヨーロッパ = 1、西ヨーロッパ = 2、中東 = 3、南アメリカ = 4 などです。

データセットの視覚的表現を次に示します。

国名------国の地域------乳児死亡率

アフガニスタン------------3----------------------------180

アルゼンチン ---------------4------------------------65

フランス------------------2----------------------------12

ドイツ---------------2------------------------10

ポーランド------------------1-----------------------------------16

私がする必要があるのは、10 の地域をそれぞれのダミー変数に分割して、多変量回帰を実行して乳児死亡率に対する個々の効果を判断することです。

ダミー変数 (1 = 東ヨーロッパ、0 = その他) を作成するために必要なコードと、それらの効果を個別および多変量回帰の両方でテストする方法を考えていました。

これが単純またはばかげた質問のように思われる場合は申し訳ありませんが、私はRを使用するのにかなり慣れていません.

事前に助けてくれてありがとう。

編集:これは、要求された dput 出力です。

系統発生の非独立性を制御しながらMANOVAを実行するRのパッケージまたは方法を知っている人はいますか?

ありがとうございました！

ここで初めて質問するので、できるだけ明確にするようにしますが、さらに情報を提供する必要がある場合はお知らせください。第二に、それは長い質問です...うまくいけば、誰かのために簡単に解決できます;)! そこで、「R」を使用して、いくつかの論文 (Manera et al. 2012) に基づいて多変量 GARCH モデルをモデル化しています。

平均方程式の外部リグレッサーを使用して、一定の条件付き相関 (CCC) モデルと動的条件付き相関 (DCC) モデルをモデル化します。「R」バージョン 3.0.1 をパッケージ「rugarch」バー​​ジョン 1.2-2 と共に使用して、外部リグレッサーを使用する一変量 GARCH を、CCC/DCC モデルに対して「ccgarch」パッケージ (バージョン 0.2.0-2) を使用します。(現在、「rmgarch」パッケージを検討していますが、これは DCC 専用のようで、CCC モデルも必要です。)

モデルの平均方程式に問題があります。上記の論文では、CCC モデルと DCC モデルの間の平均方程式のパラメーター推定値が変化します。そして、Rでそれを行う方法がわかりません...（現在、GoogleとTsayの本「金融時系列の分析」とEngleの本「相関の予測」を調べて間違いを見つけています）

「私の平均方程式は CCC モデルと DCC モデルの間で変わらない」という意味は、次のとおりです。パッケージ rugarch を使用して、n=5 時系列に単変量 GARCH を指定します。次に、GARCH の推定パラメーター (ARCH + GARCH 用語) を使用し、それらを CCC 関数と DCC 関数 "eccc.sim()" および "dcc.sim()" の両方に使用します。次に、eccc.estimation() および dcc.estimation() 関数から、分散方程式と相関行列の推定値を取得できます。しかし、平均方程式ではありません。

単変量モデルと CCC モデルのみの R コード (再現可能でオリジナルのもの) を投稿します。私の投稿を読んでくれてありがとうございます!!!!!

注: 以下のコードでは、"data.repl" は、dim 843x22 の "zoo" オブジェクトです (9 日次商品は系列と説明変数系列を返します)。多変量 GARCH は 5 シリーズ専用です。

再現可能なコード:

私の元のコード:

複数の証券に対して複数の時系列ローリング回帰を実行するコードを作成しました。証券の数は 10,000 を超え、証券ごとに 200 を超えるローリング ウィンドウがあるため、順次セットアップ (foreach %do% を使用) の実行時間は約 30 分です。

「doParallel」バックエンドを使用して、代わりに並列計算用に foreach %dopar% を実装したいと考えています。コード内の %do% を %dopar% に変更するだけではうまくいきません。私はこの並列計算方法に非常に慣れていないため、助けを求めています。

foreach %do% コードは次のとおりです。

%dopar% を使用して並列計算を有効にするために、バックエンド "doParallel" を呼び出して登録しました。

どうもありがとうございました！

アップデート

これが私の最初の試みです：

これは、ループの終わりまで完全に機能します。ただし、beta.df = do.call('combine', result)次のエラーが発生しますError in do.call("combine", result) : could not find function "combine"。

結果の出力をどのように組み合わせることができますか。現在はデータフレームではなくリストです。

ありがとう、

FactoMineR の MFA で問題が発生しました。私は、トマト植物で測定された物理的、化学的、微生物学的な連続変数を含むデータセットを使用しています。これは、2 つの異なる処理から 3 つの時点で取得されたものです。私はこのように私のデータを収容しました：

変数をカテゴリ (最初の 2 つ) に分割し、その後、残りの 16 は連続です。ただし、2 つのカテゴリ変数を別々に扱いたいと思います。そこで、次のコードを書きました。

しかし、うまくいかないようです。したがって、私は次のことを試しました：

そしてこの他の：

しかし、私は同じ問題を抱え続けました（「便利なグループ定義ではありません」）。最初の 2 つのカテゴリ グループを別々に保持するためにできることはありますか? モデルを適切に実行する方法についてアドバイスをいただければ幸いです。

幸運をお祈りしています、

エマ

私は、クラスタ分析と PCA のために MVSP の代わりに R を使用しようと試みてきました。ただし、R は、dist、bcdist、hclust、daisy 関数など、私が見つけたすべての関数を使用して、MVSP とは大幅に異なる出力を提供しています。また、MVSP からの距離テーブル出力を R の距離行列として使用しました。これにより、さらに異なる出力が生成されます。ユークリッド距離、ソレンソン ダイス係数、および平均/UPGMA クラスタリングを使用したクラスター/デンドログラムが必要です。問題は、複数のコンピューターと 2 つのバージョンで、2 人目の人/入力と私自身によって複製されました。SAS は MVSP と同じ結果を出しています。

(dist または hclust の代わりに) 使用できる別のパッケージ、または R でアルゴリズムを表示/テストする方法はありますか? これを引き起こす可能性があり、R のバージョンをかなり前の作業にさかのぼる可能性があるものはありますか?

編集; 問題が見つかりました。私が試したすべての関数で使用されたアルゴリズムはソレンソンの係数を使用していませんでした。そのため、dist 関数 (および組み込みの method="Dice") を含む Proxy パッケージを使用しました。

多変量線形混合モデルを実行しようとしていますが、計算時間を短縮するためにリモート ワークステーションを使用する必要があります。

パーソナル コンピューター (R バージョン 2.15.1、lme4 バージョン 0.999999-0、64 ビット Unix) で lme4 から glmer() を実行すると、モデルが適切に実行されます。

削除ワークステーション (R バージョン 3.0.2、lme4 バージョン 1.0-6、64 ビット Linux) に切り替えると、モデルが実行されず、エラーと警告メッセージが表示されます。

興味深いことに、従属変数のいずれかで lmer() を実行すると、モデルはエラーや警告なしで実行されます。

サンプルコードは次のとおりです。

ここに私のパソコンからの出力があります：

以下は、新しいバージョンの lme4 を使用したリモート ワークステーションからの出力です。

モデルが正しく形成されていないのか、それとも lme4 の 1 つのバージョンに問題があるのか​​疑問に思っています。ご意見やご提案は大歓迎です。ありがとう！！